<HELP> for explanation

Блог им. serzinho

Идут покупки опционов РТС. Рост волатильности

Сегодняшний день кто-то покупает опционы, причём как путы, так и коллы. Это при стоячем в боковике днём рынке. Выросла опционная волатильность, вырос индекс RTSVX внутри дня с значения в 21 п. до значения в 23,9 п. Рискну предположить, что возможно сильное движение сегодня-завтра, особенно при учёте надвигающегося заседания ФРС.
 

присоединяюсь к замеченному). Путы 130 просто сглатываюстя…
avatar

antonbell

тоже заметил — вроде как 135 путы тарят… а вот какого страйка колы не понял
avatar

OBAMA

OBAMA, 150-е коллы тоже покупались на боковике…
avatar

Сергей (serzinho)

в течение часа коллы 15-е выросли почти 200 пунктов без движа на фьюче ртс
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), ясно. спасиб)
avatar

OBAMA

В 140-ых путах самый большой движ идёт
avatar

ganjatrader(getstar)

140 и 145 колы на повышенной воле распродают
avatar

Twilight_reg73

впервые вижу такое)
avatar

Piligrim

Piligrim, рост волатильности?
avatar

jk555

Евгений (jk555), что при растущем фьючерсе ртс, росли путы
avatar

Piligrim

Piligrim, ртс не растет с 12-00, а опционы пут растут. Страшно кому-то…
avatar

jk555

Евгений (jk555), видимо кому-то уже дядя официант из ФРС позвонил-:)
avatar

ganjatrader(getstar)

ganjatrader(getstar), чего бояться, если есть официант свой в ФРС? :) скорее бояться те, у кого его нет там…
avatar

jk555

Евгений (jk555), да но вот сейчас небольшой соскок фРТС вниз, а коллы на месте… Ждут движа…

такое может быть при наборе позы на самом фртс в боковике и хеджировании опицонами, но ОИ в фртс стоит на месте сейчас…
avatar

Сергей (serzinho)

вола меж тем продолжает расти
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), это все предположения… Если мне нужно набрать 10000 колов, то я не буду по цене прыгать при малейшем чихе фьючерса.
avatar

jk555

Евгений (jk555), это понятно. Но учитывая, что опцион — инструмент менее ликвидный, чем сам базовый фьючерс, то лучше всего набирать позу в опицонах при боковике. Что сейчас в общем-то и происходит.
avatar

Сергей (serzinho)

Piligrim,
1. хедж
2. ждут обвала
avatar

Жук Скарабей

Да редкое явления на стоячем рынке.
Ждут движняка только не знают в какую сторону
Покупают стредл и стренгл
avatar

Twilight_reg73

помню перед Новым годом тоже закупал (перед обсждением сокращения расходов США), никакого распада не почувствовал, так делал это ранее этих скупщиков), еще Обама не выступил, а я уже был в плюсе (тоже без движухи).
avatar

antonbell

antonbell, да под новый год сам стреддл небольшой покупал, распад серьёзный пошёл уже после 10-го января. Поэтому тэта не съела, а движ был, один новогодний гэп чего стоил на позитивном решении по госдолгу.
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), а я большую бабочку купил… ух дала она мне))
avatar

antonbell

Это все Тимофей скупает). Он в том году в сентябре заработал на движухе вверх на решении ФРС. В этом он увлекся опционами.
avatar

antonbell

Уже 25 тыс. позиций открыли с 14ч в 140-ых путах
avatar

ganjatrader(getstar)

ALANES, не реально )
avatar

jk555

Евгений (jk555), вот и я думаю, маловероятно.
avatar

Сергей (serzinho)

Классическое поведение волы перед выходом значимых данных. На америке в стоках такое часто наблюдаю. За неделю до выхода кварт. отчетов вола, в 7(8) из 10 случае растет, даже если акция не падает.

А вот после выхода данных, вола сложится на короткий промежуток, даже если начнется падение. Если же будет рост или стагнация вбок на текущих, то к концу неделе на 18-19 может упасть.

// вчера за час до клоуза торгов закрыл все проданные стрэнглы. Завтра буду восстанавливать если, неожиданно не примут решение сократить выкуп сильнее ожиданий. Тогда после локального спада волы, нужно просто тарить путы на фсё ))
avatar

RS-trade (Forward)

RS-trade, логика более чем понятна. Просто опционы у нас наверное не такой ликвидный инструмент, чтобы набирать позу, сбрасывать, опять набирать:)
avatar

Сергей (serzinho)

RS-trade, а 18-19 будет при каких условиях можете уточнить?
ну к примеру если пока останемся в коридоре 140-145 в пт вечером может быть 18?
что-то верится с трудом…
Вообще много на рынке интересного последнее время происходит. Вчерашний вынос на последней минуте в доллар-рубле, закрытие большого объёма ОИ в нефти, сегодняшний рост волы…
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), в РИ норм с ликвидностью на ближней серии (по крайней мере 3-5 т. контрактов в обе стороны можно энергично окучивать, это если в стакане. А если через дэски, так вообще не вопрос внутри бид/аск почти любой объем просунуть)
avatar

RS-trade (Forward)

ALANES, учитывая что РТСВИКС — это абракадабра биржи, считаемый по сугубо им известной технологии, то теоретически может случиться какой-нибудь сбой )) ну не на 100, но значимый скачек возможен…
avatar

RS-trade (Forward)

RS-trade, ну 100 было при обвальном падении в августе 2011 г. как мне помнится. На майском падении 2012 г. РТСВИКС был в районе 50 п. Рынок в среднесрочном боковикее выше 1200-1250 и ниже 1600-1650 уже давно. Это эпоха низкой волатильности, выше 50 в этом боковике сложно сделать. А вот при пробое и выходе возможно все.
avatar

Сергей (serzinho)

остановите это
avatar

DSV

DSV, зачем? :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), вот и я тоже так думаю, что нет смысла. Кто-то будет иметь возможность продать опцы подороже, кто-то заработать на купленных стреддлах и пр.
avatar

Сергей (serzinho)

Волатильность RTSVX сегодня с минимума в 21,17 выросла почти до 25.
avatar

Сергей (serzinho)

ALANES, 30-35 давно не было
avatar

jk555

Евгений (jk555), с июня месяца где-то…
avatar

Сергей (serzinho)

С начала тренда роста 5 сентября вменённая подразумеваемая волатильность выше исторической 60-дневной волатильности… это в прицнипе не самое удобное время для продавцов опционов.
avatar

Сергей (serzinho)

ALANES, уже начали
avatar

SCTrade

ALANES, ну согласен, на сужение спреда между волатильностями.

Но сам факт того, что многие сразу это заметили и сразу об этом написали сюда постов, говорит о том, что народ полюбил продавать опционы, и сразу реагирует на движение цены против них.
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), реально такого не помню, просто все удивляются
avatar

SCTrade

то есть ситуация внештатная, я так понимаю.
сегодня сам в половине третьего покупал колы и путы 145-е дельтанейтрально. на незадействованный остаток депо
подержу, думаю до завтра.
херакс, по позе через полтора часа +9%. а рынок стоит!!! скинул нахрен.
буду дальше познавать таинство опционов:)
avatar

JR

jadniy, вы очень удачно заработали, молодец! поздравляю с профитом:) тем более интересно формировать покупку волатильности, когда риски временного распада невысоки, до экспирации ещё очень далеко.
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), да, я вот уже второй месяц пытаюсь их изучать, методом научного тыка.
пока просадка :)
но и подарки случаются.
тут много постов про опцики стало встречаться. это радует :)
avatar

JR

jadniy, ну когда трендов нет (покупать волатильность невыгодно, игры в самих фьючерсах немного), приходится торговать боковики (а вот эту игру торговать можно, пожалуй, исключительно опицонами), а их удобно торговать опционами, продажей. Рынок опционов популяризируется:)))
avatar

Сергей (serzinho)

по факту выхода новостей с заседания волатильность может упасть… чем захеджировать волатильность, у кого какие мысли?
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, ну есть фьючерс на индекс волатильности, который можно продать, но его ликвидность и риски работы на нём заставляют желать лучшего.
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), уж лучше стрэдл продать… или дальние опционы
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, так праивльно, просто я думал вы хотите хеджировать купленный стреддл (купленную волатильность). Не понял вас просто. На дальних опционах надо тогда детально анализировать IV, гамму и тэту. Честно говоря я не очень хорошо умею это делать.
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), там ваще нет ликвидности (
объёмы в 135 путах ноябрьских и декабрьских
avatar

Vesna

Vesna, да уж… к армагеддону готовятся…
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, да но почему покупали коллы сегодня активно… Хеджировать уж точно купленные путы не стали бы коллами, проще сам фьючерс купить…
avatar

Сергей (serzinho)

Сергей (serzinho), хз… вечером увидим :)
avatar

BenjaminFranklin

Меж тем рынок падает, а вола стоит на месте.
avatar

Сергей (serzinho)

смотрите на РИ открытый интерес упал на 9 процентов сегодня внутрия дня — это похоже к развороту вниз но точно узнаем позже
прикупил путов 135 немножко
avatar

Brahman

Brahman, 9% ещё не сильный показатель. изменения больше 15% значительны, на мой взгляд, но это дело вкуса и взгляда. Разворот вряд ли, скорее фикс лонгов.
avatar

Сергей (serzinho)

ждут резкого движения после фрс, причем в любую сторону.
avatar

HollyRoger

HollyRoger, так и есть. Вот и оправдали себя покупки опционов, вынос за 145 начался, дальше что — смотрим:)
avatar

Сергей (serzinho)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW