Блог им. serzinho

Идут покупки опционов РТС. Рост волатильности

Сегодняшний день кто-то покупает опционы, причём как путы, так и коллы. Это при стоячем в боковике днём рынке. Выросла опционная волатильность, вырос индекс RTSVX внутри дня с значения в 21 п. до значения в 23,9 п. Рискну предположить, что возможно сильное движение сегодня-завтра, особенно при учёте надвигающегося заседания ФРС.
21 | ★1
65 комментариев
+1
присоединяюсь к замеченному). Путы 130 просто сглатываюстя…
avatar
antonbell
тоже заметил — вроде как 135 путы тарят… а вот какого страйка колы не понял
avatar
OBAMA
OBAMA, 150-е коллы тоже покупались на боковике…
avatar
Сергей (serzinho)
в течение часа коллы 15-е выросли почти 200 пунктов без движа на фьюче ртс
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), ясно. спасиб)
avatar
OBAMA
В 140-ых путах самый большой движ идёт
avatar
ganjatrader(getstar)
140 и 145 колы на повышенной воле распродают
avatar
Twilight_reg73
впервые вижу такое)
avatar
Piligrim
Piligrim, рост волатильности?
avatar
jk555
Евгений (jk555), что при растущем фьючерсе ртс, росли путы
avatar
Piligrim
Piligrim, ртс не растет с 12-00, а опционы пут растут. Страшно кому-то…
avatar
jk555
Евгений (jk555), видимо кому-то уже дядя официант из ФРС позвонил-:)
avatar
ganjatrader(getstar)
ganjatrader(getstar), чего бояться, если есть официант свой в ФРС? :) скорее бояться те, у кого его нет там…
avatar
jk555
Евгений (jk555), да но вот сейчас небольшой соскок фРТС вниз, а коллы на месте… Ждут движа…

такое может быть при наборе позы на самом фртс в боковике и хеджировании опицонами, но ОИ в фртс стоит на месте сейчас…
avatar
Сергей (serzinho)
вола меж тем продолжает расти
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), это все предположения… Если мне нужно набрать 10000 колов, то я не буду по цене прыгать при малейшем чихе фьючерса.
avatar
jk555
Евгений (jk555), это понятно. Но учитывая, что опцион — инструмент менее ликвидный, чем сам базовый фьючерс, то лучше всего набирать позу в опицонах при боковике. Что сейчас в общем-то и происходит.
avatar
Сергей (serzinho)
Piligrim,
1. хедж
2. ждут обвала
avatar
Жук Скарабей
Да редкое явления на стоячем рынке.
Ждут движняка только не знают в какую сторону
Покупают стредл и стренгл
avatar
Twilight_reg73
помню перед Новым годом тоже закупал (перед обсждением сокращения расходов США), никакого распада не почувствовал, так делал это ранее этих скупщиков), еще Обама не выступил, а я уже был в плюсе (тоже без движухи).
avatar
antonbell
antonbell, да под новый год сам стреддл небольшой покупал, распад серьёзный пошёл уже после 10-го января. Поэтому тэта не съела, а движ был, один новогодний гэп чего стоил на позитивном решении по госдолгу.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), а я большую бабочку купил… ух дала она мне))
avatar
antonbell
Это все Тимофей скупает). Он в том году в сентябре заработал на движухе вверх на решении ФРС. В этом он увлекся опционами.
avatar
antonbell
Уже 25 тыс. позиций открыли с 14ч в 140-ых путах
avatar
ganjatrader(getstar)
ALANES, не реально )
avatar
jk555
Евгений (jk555), вот и я думаю, маловероятно.
avatar
Сергей (serzinho)
+1
Классическое поведение волы перед выходом значимых данных. На америке в стоках такое часто наблюдаю. За неделю до выхода кварт. отчетов вола, в 7(8) из 10 случае растет, даже если акция не падает.

А вот после выхода данных, вола сложится на короткий промежуток, даже если начнется падение. Если же будет рост или стагнация вбок на текущих, то к концу неделе на 18-19 может упасть.

// вчера за час до клоуза торгов закрыл все проданные стрэнглы. Завтра буду восстанавливать если, неожиданно не примут решение сократить выкуп сильнее ожиданий. Тогда после локального спада волы, нужно просто тарить путы на фсё ))
avatar
RS-trade (Forward)
RS-trade, логика более чем понятна. Просто опционы у нас наверное не такой ликвидный инструмент, чтобы набирать позу, сбрасывать, опять набирать:)
avatar
Сергей (serzinho)
RS-trade, а 18-19 будет при каких условиях можете уточнить?
ну к примеру если пока останемся в коридоре 140-145 в пт вечером может быть 18?
что-то верится с трудом…
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Вообще много на рынке интересного последнее время происходит. Вчерашний вынос на последней минуте в доллар-рубле, закрытие большого объёма ОИ в нефти, сегодняшний рост волы…
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), в РИ норм с ликвидностью на ближней серии (по крайней мере 3-5 т. контрактов в обе стороны можно энергично окучивать, это если в стакане. А если через дэски, так вообще не вопрос внутри бид/аск почти любой объем просунуть)
avatar
RS-trade (Forward)
ALANES, учитывая что РТСВИКС — это абракадабра биржи, считаемый по сугубо им известной технологии, то теоретически может случиться какой-нибудь сбой )) ну не на 100, но значимый скачек возможен…
avatar
RS-trade (Forward)
RS-trade, ну 100 было при обвальном падении в августе 2011 г. как мне помнится. На майском падении 2012 г. РТСВИКС был в районе 50 п. Рынок в среднесрочном боковикее выше 1200-1250 и ниже 1600-1650 уже давно. Это эпоха низкой волатильности, выше 50 в этом боковике сложно сделать. А вот при пробое и выходе возможно все.
avatar
Сергей (serzinho)
остановите это
avatar
DSV
DSV, зачем? :)
avatar
jk555
Евгений (jk555), вот и я тоже так думаю, что нет смысла. Кто-то будет иметь возможность продать опцы подороже, кто-то заработать на купленных стреддлах и пр.
avatar
Сергей (serzinho)
Волатильность RTSVX сегодня с минимума в 21,17 выросла почти до 25.
avatar
Сергей (serzinho)
ALANES, 30-35 давно не было
avatar
jk555
Евгений (jk555), с июня месяца где-то…
avatar
Сергей (serzinho)
С начала тренда роста 5 сентября вменённая подразумеваемая волатильность выше исторической 60-дневной волатильности… это в прицнипе не самое удобное время для продавцов опционов.
avatar
Сергей (serzinho)
ALANES, уже начали
avatar
SCTrade
ALANES, ну согласен, на сужение спреда между волатильностями.

Но сам факт того, что многие сразу это заметили и сразу об этом написали сюда постов, говорит о том, что народ полюбил продавать опционы, и сразу реагирует на движение цены против них.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), реально такого не помню, просто все удивляются
avatar
SCTrade
то есть ситуация внештатная, я так понимаю.
сегодня сам в половине третьего покупал колы и путы 145-е дельтанейтрально. на незадействованный остаток депо
подержу, думаю до завтра.
херакс, по позе через полтора часа +9%. а рынок стоит!!! скинул нахрен.
буду дальше познавать таинство опционов:)
avatar
JR
jadniy, вы очень удачно заработали, молодец! поздравляю с профитом:) тем более интересно формировать покупку волатильности, когда риски временного распада невысоки, до экспирации ещё очень далеко.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), да, я вот уже второй месяц пытаюсь их изучать, методом научного тыка.
пока просадка :)
но и подарки случаются.
тут много постов про опцики стало встречаться. это радует :)
avatar
JR
jadniy, ну когда трендов нет (покупать волатильность невыгодно, игры в самих фьючерсах немного), приходится торговать боковики (а вот эту игру торговать можно, пожалуй, исключительно опицонами), а их удобно торговать опционами, продажей. Рынок опционов популяризируется:)))
avatar
Сергей (serzinho)
по факту выхода новостей с заседания волатильность может упасть… чем захеджировать волатильность, у кого какие мысли?
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, ну есть фьючерс на индекс волатильности, который можно продать, но его ликвидность и риски работы на нём заставляют желать лучшего.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), уж лучше стрэдл продать… или дальние опционы
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, так праивльно, просто я думал вы хотите хеджировать купленный стреддл (купленную волатильность). Не понял вас просто. На дальних опционах надо тогда детально анализировать IV, гамму и тэту. Честно говоря я не очень хорошо умею это делать.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), там ваще нет ликвидности (
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
объёмы в 135 путах ноябрьских и декабрьских
avatar
Vesna
Vesna, да уж… к армагеддону готовятся…
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, да но почему покупали коллы сегодня активно… Хеджировать уж точно купленные путы не стали бы коллами, проще сам фьючерс купить…
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), хз… вечером увидим :)
avatar
BenjaminFranklin
Меж тем рынок падает, а вола стоит на месте.
avatar
Сергей (serzinho)
смотрите на РИ открытый интерес упал на 9 процентов сегодня внутрия дня — это похоже к развороту вниз но точно узнаем позже
прикупил путов 135 немножко
avatar
Brahman
Brahman, 9% ещё не сильный показатель. изменения больше 15% значительны, на мой взгляд, но это дело вкуса и взгляда. Разворот вряд ли, скорее фикс лонгов.
avatar
Сергей (serzinho)
+1
ждут резкого движения после фрс, причем в любую сторону.
avatar
HollyRoger
HollyRoger, так и есть. Вот и оправдали себя покупки опционов, вынос за 145 начался, дальше что — смотрим:)
avatar
Сергей (serzinho)

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📍 Ресейл: рынок, который растёт, потому что стал удобным
Рынок ресейла в последние годы растёт опережающими темпами — и дело уже не только в экономии. Вторичный рынок перестал быть нишевым и...
Фото
MGKL
10:00
Инарктика создает задел для будущего роста
Объем рыбной биомассы у компании Инарктика увеличился 33% в годовом выражении (г/г), до 30,1 тыс. тонн. Тем самым показатель восстановился до...
Фото
Freedom Finance Global
17:42
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 26,55% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс купон 22%)
🔸ГЛАВСНАБ БО-02  ( BB-(RU) , 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года) размещен на 43%....
Фото
Андрей Хохрин
09:39
Фото
Пошли продажи… Изменения в портфеле
Последний раз писал про портфель 13 января и сегодня я совершил несколько небольших сделок. Структура портфеля на 13.01.2026г.:
Фото
Валентин Погорелый
04 февраля 2026, 20:45

полезные записи за 24 часа

★9 13 Корреляции акций MOEX: количественный анализ 97 бумаг за 10 лет
★6 43 Как бережливость приводит к миллионам долларов. Просто надо покупать Volvo и жить долго!
★5 2 ⚡ Кто может заплатить высокий спецдивиденд?
★4 2 Чистая прибыль банковского сектора в декабре 2025 г. — снизилась из-за отчислений в резервы/операционных расходов. Ждём дивидендов от банков?
★4 0 😎 Ждем ослабления рубля. 5 высокодоходных облигаций в братских зеленых бумажках до 14% годовых
★4 3 Итоги недели 05.02.2026. Файлы Эпштейна - инфошум. Курс доллара и нефть
★4 1 Делимобиль - шторм позади?
★4 78 Пару слов про Самолёт...
★4 70 И не просите потом "как это развидеть?" Темы, которых вы от меня ждали — геморрой, ремонт и прочее😆
★3 3 Доллар-рубль.Как казанец умудрился наторговать на бирже 42 млрд рублей и обанкротится.TOM и TOD обнулили начинающего трейдера.
+124 28 Переговоры продолжаются, но сложные вопросы остаются без решения🔥Акции и инвестиции
+117 70 И не просите потом "как это развидеть?" Темы, которых вы от меня ждали — геморрой, ремонт и прочее😆
+115 30 Азия. Пятница.
+115 9 Самолёт переплюнул Сбер в торгах
+113 31 Новые заводы России: электро-мотоциклы, беспилотники, вагоны. Февраль 2026, 3-я часть
+95 78 Пару слов про Самолёт...
+78 14 Гуцериевы распродают все активы? Или показалось?
+77 64 Биткоин на уровне поддержи
+72 70 📈Фундаментальные причины обвала биткоина
+71 3 Самолет запросил государственную поддержку, чего ждать держателям облигаций?

самые обсуждаемые сегодня

47к Индекс МБ сегодня
42к В России могут разрешить государственную регистрацию угнанных автомобилей.
30к Азия. Пятница.
14к Биток вот валится в бездну, а как же майнинг? Там уже даже при 3 руб за кВт рентабельность близка к 0.
9к Оказывается, крипта может резко двигаться Для некоторых, это неожиданность
9к Яндекс. Крупнейшие гостиничные операторы РФ отключили продажи отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия»
9к Россию «перенастроили» на стагнацию и медленную смерть: надежды на бурный экономический рост испарились
9к Пора закупаться !!! Доходность 909% за 21 месяц.
8к Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного документа — источник, близкий к переговорам в Абу-Даби — ТАСС
7к Лучшие бумаги недели. Выпуск 754 – обновления для пятницы

теги блога Сергей (serzinho)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн