Блог им. serzinho

Идут покупки опционов РТС. Рост волатильности

Сегодняшний день кто-то покупает опционы, причём как путы, так и коллы. Это при стоячем в боковике днём рынке. Выросла опционная волатильность, вырос индекс RTSVX внутри дня с значения в 21 п. до значения в 23,9 п. Рискну предположить, что возможно сильное движение сегодня-завтра, особенно при учёте надвигающегося заседания ФРС.
17 | ★1
65 комментариев
+1
присоединяюсь к замеченному). Путы 130 просто сглатываюстя…
avatar
antonbell
тоже заметил — вроде как 135 путы тарят… а вот какого страйка колы не понял
avatar
OBAMA
OBAMA, 150-е коллы тоже покупались на боковике…
avatar
Сергей (serzinho)
в течение часа коллы 15-е выросли почти 200 пунктов без движа на фьюче ртс
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), ясно. спасиб)
avatar
OBAMA
В 140-ых путах самый большой движ идёт
avatar
ganjatrader(getstar)
140 и 145 колы на повышенной воле распродают
avatar
Twilight_reg73
впервые вижу такое)
avatar
Piligrim
Piligrim, рост волатильности?
avatar
jk555
Евгений (jk555), что при растущем фьючерсе ртс, росли путы
avatar
Piligrim
Piligrim, ртс не растет с 12-00, а опционы пут растут. Страшно кому-то…
avatar
jk555
Евгений (jk555), видимо кому-то уже дядя официант из ФРС позвонил-:)
avatar
ganjatrader(getstar)
ganjatrader(getstar), чего бояться, если есть официант свой в ФРС? :) скорее бояться те, у кого его нет там…
avatar
jk555
Евгений (jk555), да но вот сейчас небольшой соскок фРТС вниз, а коллы на месте… Ждут движа…

такое может быть при наборе позы на самом фртс в боковике и хеджировании опицонами, но ОИ в фртс стоит на месте сейчас…
avatar
Сергей (serzinho)
вола меж тем продолжает расти
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), это все предположения… Если мне нужно набрать 10000 колов, то я не буду по цене прыгать при малейшем чихе фьючерса.
avatar
jk555
Евгений (jk555), это понятно. Но учитывая, что опцион — инструмент менее ликвидный, чем сам базовый фьючерс, то лучше всего набирать позу в опицонах при боковике. Что сейчас в общем-то и происходит.
avatar
Сергей (serzinho)
Piligrim,
1. хедж
2. ждут обвала
avatar
Жук Скарабей
Да редкое явления на стоячем рынке.
Ждут движняка только не знают в какую сторону
Покупают стредл и стренгл
avatar
Twilight_reg73
помню перед Новым годом тоже закупал (перед обсждением сокращения расходов США), никакого распада не почувствовал, так делал это ранее этих скупщиков), еще Обама не выступил, а я уже был в плюсе (тоже без движухи).
avatar
antonbell
antonbell, да под новый год сам стреддл небольшой покупал, распад серьёзный пошёл уже после 10-го января. Поэтому тэта не съела, а движ был, один новогодний гэп чего стоил на позитивном решении по госдолгу.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), а я большую бабочку купил… ух дала она мне))
avatar
antonbell
Это все Тимофей скупает). Он в том году в сентябре заработал на движухе вверх на решении ФРС. В этом он увлекся опционами.
avatar
antonbell
Уже 25 тыс. позиций открыли с 14ч в 140-ых путах
avatar
ganjatrader(getstar)
ALANES, не реально )
avatar
jk555
Евгений (jk555), вот и я думаю, маловероятно.
avatar
Сергей (serzinho)
+1
Классическое поведение волы перед выходом значимых данных. На америке в стоках такое часто наблюдаю. За неделю до выхода кварт. отчетов вола, в 7(8) из 10 случае растет, даже если акция не падает.

А вот после выхода данных, вола сложится на короткий промежуток, даже если начнется падение. Если же будет рост или стагнация вбок на текущих, то к концу неделе на 18-19 может упасть.

// вчера за час до клоуза торгов закрыл все проданные стрэнглы. Завтра буду восстанавливать если, неожиданно не примут решение сократить выкуп сильнее ожиданий. Тогда после локального спада волы, нужно просто тарить путы на фсё ))
avatar
RS-trade (Forward)
RS-trade, логика более чем понятна. Просто опционы у нас наверное не такой ликвидный инструмент, чтобы набирать позу, сбрасывать, опять набирать:)
avatar
Сергей (serzinho)
RS-trade, а 18-19 будет при каких условиях можете уточнить?
ну к примеру если пока останемся в коридоре 140-145 в пт вечером может быть 18?
что-то верится с трудом…
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Вообще много на рынке интересного последнее время происходит. Вчерашний вынос на последней минуте в доллар-рубле, закрытие большого объёма ОИ в нефти, сегодняшний рост волы…
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), в РИ норм с ликвидностью на ближней серии (по крайней мере 3-5 т. контрактов в обе стороны можно энергично окучивать, это если в стакане. А если через дэски, так вообще не вопрос внутри бид/аск почти любой объем просунуть)
avatar
RS-trade (Forward)
ALANES, учитывая что РТСВИКС — это абракадабра биржи, считаемый по сугубо им известной технологии, то теоретически может случиться какой-нибудь сбой )) ну не на 100, но значимый скачек возможен…
avatar
RS-trade (Forward)
RS-trade, ну 100 было при обвальном падении в августе 2011 г. как мне помнится. На майском падении 2012 г. РТСВИКС был в районе 50 п. Рынок в среднесрочном боковикее выше 1200-1250 и ниже 1600-1650 уже давно. Это эпоха низкой волатильности, выше 50 в этом боковике сложно сделать. А вот при пробое и выходе возможно все.
avatar
Сергей (serzinho)
остановите это
avatar
DSV
DSV, зачем? :)
avatar
jk555
Евгений (jk555), вот и я тоже так думаю, что нет смысла. Кто-то будет иметь возможность продать опцы подороже, кто-то заработать на купленных стреддлах и пр.
avatar
Сергей (serzinho)
Волатильность RTSVX сегодня с минимума в 21,17 выросла почти до 25.
avatar
Сергей (serzinho)
ALANES, 30-35 давно не было
avatar
jk555
Евгений (jk555), с июня месяца где-то…
avatar
Сергей (serzinho)
С начала тренда роста 5 сентября вменённая подразумеваемая волатильность выше исторической 60-дневной волатильности… это в прицнипе не самое удобное время для продавцов опционов.
avatar
Сергей (serzinho)
ALANES, уже начали
avatar
SCTrade
ALANES, ну согласен, на сужение спреда между волатильностями.

Но сам факт того, что многие сразу это заметили и сразу об этом написали сюда постов, говорит о том, что народ полюбил продавать опционы, и сразу реагирует на движение цены против них.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), реально такого не помню, просто все удивляются
avatar
SCTrade
то есть ситуация внештатная, я так понимаю.
сегодня сам в половине третьего покупал колы и путы 145-е дельтанейтрально. на незадействованный остаток депо
подержу, думаю до завтра.
херакс, по позе через полтора часа +9%. а рынок стоит!!! скинул нахрен.
буду дальше познавать таинство опционов:)
avatar
JR
jadniy, вы очень удачно заработали, молодец! поздравляю с профитом:) тем более интересно формировать покупку волатильности, когда риски временного распада невысоки, до экспирации ещё очень далеко.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), да, я вот уже второй месяц пытаюсь их изучать, методом научного тыка.
пока просадка :)
но и подарки случаются.
тут много постов про опцики стало встречаться. это радует :)
avatar
JR
jadniy, ну когда трендов нет (покупать волатильность невыгодно, игры в самих фьючерсах немного), приходится торговать боковики (а вот эту игру торговать можно, пожалуй, исключительно опицонами), а их удобно торговать опционами, продажей. Рынок опционов популяризируется:)))
avatar
Сергей (serzinho)
по факту выхода новостей с заседания волатильность может упасть… чем захеджировать волатильность, у кого какие мысли?
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, ну есть фьючерс на индекс волатильности, который можно продать, но его ликвидность и риски работы на нём заставляют желать лучшего.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), уж лучше стрэдл продать… или дальние опционы
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, так праивльно, просто я думал вы хотите хеджировать купленный стреддл (купленную волатильность). Не понял вас просто. На дальних опционах надо тогда детально анализировать IV, гамму и тэту. Честно говоря я не очень хорошо умею это делать.
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), там ваще нет ликвидности (
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
объёмы в 135 путах ноябрьских и декабрьских
avatar
Vesna
Vesna, да уж… к армагеддону готовятся…
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, да но почему покупали коллы сегодня активно… Хеджировать уж точно купленные путы не стали бы коллами, проще сам фьючерс купить…
avatar
Сергей (serzinho)
Сергей (serzinho), хз… вечером увидим :)
avatar
BenjaminFranklin
Меж тем рынок падает, а вола стоит на месте.
avatar
Сергей (serzinho)
смотрите на РИ открытый интерес упал на 9 процентов сегодня внутрия дня — это похоже к развороту вниз но точно узнаем позже
прикупил путов 135 немножко
avatar
Brahman
Brahman, 9% ещё не сильный показатель. изменения больше 15% значительны, на мой взгляд, но это дело вкуса и взгляда. Разворот вряд ли, скорее фикс лонгов.
avatar
Сергей (serzinho)
+1
ждут резкого движения после фрс, причем в любую сторону.
avatar
HollyRoger
HollyRoger, так и есть. Вот и оправдали себя покупки опционов, вынос за 145 начался, дальше что — смотрим:)
avatar
Сергей (serzinho)

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Улучшены условия 2 выпуска облигаций ГЛАВСНАБ (BB-(RU), YTM 30,0%)
❗️  Информация предназначена для квалифицированных инвесторов Платформа по продаже товаров для ремонта и строительства ГЛАВСНАБ ❗️...
Фото
Андрей Хохрин
10:42
Фото
Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
Продолжаем болтаться в духе Анкориджа (последний пост про портфель был 19 ноября — почти месяц назад) В целом ничего нового не произошло, но...
Фото
Олег Кузьмичев
21:50
💰 Последний день с дивидендом по акциям Займера
Напоминаем, что сегодня, 12 декабря — последний день для покупки акций Займера для получения дивидендов за III квартал 2025 года. Реестр по...
Фото
ПАО МФК "Займер"
11:00

полезные записи за 24 часа

★12 26 ‼️На рынке акций внаглую готовят удар вниз и это будет манипуляция. Разбираем что и почему.
★8 8 Январское списание налога: готовы ли вы к встрече с налоговым агентом?
★8 108 😖Ловушка пенсии
★8 0 ❗️❗️Как перенести убытки прошлых лет по налогам?
★7 4 🛡️ 7 ультранадёжных облигаций с доходностью выше банковских вкладов
★6 39 Человек больше никому не нужен: суп из фейков ИИ подмял под себя половину интернета
★5 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в ноябре 2025 г. Покупка/продажа акций, валюта и ОФЗ.
★5 20 Откуда берется впечатляющая доходность на инвестициях в коммерческую недвижимость?
★4 3 Инфляция в начале декабря — недельные темпы остаются низкими, дефляция цены на бензин и некоторых плодовощей способствует этому. Месячный подсчёт ноября за снижение ставки.
★3 116 Я всего добился сам, а дети и внуки идут лесом, пусть сами крутятся как хотят
+148 9 Обнаружен секрет успешных инвестиций в недвижимость в России: для этого нужен простой советский…
+145 108 😖Ловушка пенсии
+131 27 Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
+126 4 Базис остановил падение, ДОМ.РФ обещает дивиденды🔥Акции и инвестиции
+120 39 Человек больше никому не нужен: суп из фейков ИИ подмял под себя половину интернета
+94 12 Ситуация на текущий моммент
+63 4 🛡️ 7 ультранадёжных облигаций с доходностью выше банковских вкладов
+70 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в ноябре 2025 г. Покупка/продажа акций, валюта и ОФЗ.
+70 116 Я всего добился сам, а дети и внуки идут лесом, пусть сами крутятся как хотят
+69 3 Инфляция в начале декабря — недельные темпы остаются низкими, дефляция цены на бензин и некоторых плодовощей способствует этому. Месячный подсчёт ноября за снижение ставки.

самые обсуждаемые сегодня

28к Неужели опять?
15к Я заинтригован! Как он вычислил, что надо вкладываться именно в эту компанию?!
16к Ребята из ЦБ, вы определенно должны проверить сделки до открытия торгов акциями БАЗИС
7к 10% богачей зарабатывают больше, чем все остальное население Земли
6к Сначала Катар, а теперь и США грозят ЕС остановкой поставок СПГ.
4к Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы
5к 🚀 Собрал «Гойда-портфель»
2к Что день грядущий нам готовит?
1к ВТБ Интеллект
1к Роджер Гибсон ... Формирование Инвестиционного Портфеля...

теги блога Сергей (serzinho)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн