Волатильность RTSVX

29 января 2014, 17:37
|
Сергей (serzinho)

Обратите внимание на сегодняшний рост индекса волатильности. Третий раз ФРТС подходит к 133К и ниже, но опционная волатильность растёт — RTSVX достиг 24,35 и может расти и дальше. Возможен набор под хорошее движение после заседания ФРС. И всё это на фоне эйфории в доллар-рубле, ожиданий сворачивания от ФРС и очередном возможном обновлении минимумов по фРТС. Помним про масштабные покупки в путах 130-го и 135-го страйков. Стоит отметить, что растёт цена и в путах, и в коллах. В интересное время живём, господа!) Ждём дальше.

Ключевые слова:
волатильность,
опционы,
RTSVX

9 | ★1

26 комментариев

как там Гном поживает интересно

Mr. Bean

29 января 2014, 17:43
Ответить

Mr. Bean, мне бы и мнение его по этому поводу услышать интересно., особенно, при учёте того факта, что такой же рост опционной волатильности и покупки в опционах шли и 18 сентября 2013 года днем перед заседанием ФРС, где tapering был отложен. тогда был трендовый день роста по масштбаному среднесрочному тренду сентября-октября. Кто знает, может сегодняшний тренд вниз продолжиться. Отмечу, что покупки идут и в коллах, и в путах.

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 17:45
Ответить

В мартовских путах у продавца уже лосеферма

ganjatrader(getstar)

29 января 2014, 17:48
Ответить

ganjatrader(getstar), если это не он фРТС, глядя на бакс активно продаёт для хеджирования:)

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 17:57
Ответить

Сергей (serzinho), ну селлят рынок пипец как, биды от 500k только мигнуть успевают в стакане уже который день, это явно не физики так биды сносят, со стороны ощущение что у продавца безлимитка-:)) свечи пятиминутные прут по 30k ещё с прорыва рэйнджа 137500-140700 (там многие купились на обьём и рост оИ и купили)а рынок всё давят и давят

ganjatrader(getstar)

29 января 2014, 18:01
Ответить

-1

ganjatrader(getstar), ну наконец-то продавцов путов нагнули на нашем рынке

ganjatrader(getstar)

29 января 2014, 18:04
Ответить

ganjatrader(getstar), не думаю, крупные продавцы волы захеджены по уши и в ФРТС и думаю, бачинского также прикупили:)
При том, интересно посмотреть сегодня на вечёрку посел 23 ч и завтрашнее утро.

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:11
Ответить

ganjatrader(getstar), да, тоже обратил внимание на5-минутки — объёмы даже больше 40К, это очень сильно, хлещет кровь бычков по рынку.

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:10
Ответить

ganjatrader(getstar), за 15 минут последних на 2000 пунктов упали…

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:13
Ответить

Сергей (serzinho), В Сбере веселье-:)

ganjatrader(getstar)

29 января 2014, 18:15
Ответить

ganjatrader(getstar), да сбер убили. АДР сильно льют, оно и понятно, на фоне такой валютной вакханалии.

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:21
Ответить

ganjatrader(getstar), не факт, ибо мы не знаем всей его позы.

Гусев Михаил(debtUM)

30 января 2014, 00:18
Ответить

Гусев Михаил(debtUM), не факт, но я чисто из расчёта по ценам где осуществлялись сделки, по всем сделкам на 130-ых и 135-ых без учёта хэджа минуса, причём 135-ым уже удвоение а по 130-ым по части путов утроение было

ganjatrader(getstar)

30 января 2014, 01:54
Ответить

Да вола знатно поднялась. В 130-тых февраля 25,4 уже. Еще вчера была 22,4

xp-trade

29 января 2014, 17:58
Ответить

xp-trade, конечно, интересно посмотреть по поводу 5-минутных и минутных объёмов в СИ в районе 16:40-16:45, в РИ и Сбере в районе 18 ч.

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:22
Ответить

Уже 26,7 Мощно!

xp-trade

29 января 2014, 18:25
Ответить

xp-trade, хай 28,16. При том коллы не менее активно тарят. Может хеджаться под двигло на ФРС. Кто его знает.

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:28
Ответить

Кстати, не дадите ссылку, где сейчас график RTSVX на сайте биржи? Что-то я этот график потерял после объединения бирж… :-(

Вестников (Витковский)

29 января 2014, 17:59
Ответить

Вестников, www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=RTSVX, но я через терминал смотрю

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:12
Ответить

Сергей (serzinho), спасибо. Но вот раньше у них был большой хороший график. С 2006 года, можно было подвигать, участки разные посмотреть… Вот тот пропал.
Ну да ладно. Наверняка биржа или пропила или потеряла график.

Вестников (Витковский)

29 января 2014, 18:22
Ответить

Вестников, даже в квике данные только с 2010-го года у меня прокручиваются:) хотя это, наверное, претензия не к бирже:)

Сергей (serzinho)

29 января 2014, 18:23
Ответить

Сергей (serzinho), ну да. Именно к бирже. Я ничего не путаю, так как раньше любил туда заглядывать — смотреть на какой волатильности мне лучше работается. Но увы — что-то не срослось теперь у биржи.

Вестников (Витковский)