osengine

VK Видео:


RuTube:

VK Видео:


RuTube:

Продолжаем знакомится с коннектором к фьючерсной площадке MOEX от OsEngine. В данной статье посмотрим где искать исходный код.

 Сам проект OsEngine на GitHub по ссылке: https://github.com/AlexWan/OsEngine

 Коннекторы используются для соединения с различными биржами, брокерами и их архитектура должна подчиняться определенным правилам. 

 Сегодня рассмотрим код коннектора MoexFixFastTwimeFutures, как учитывалась специфика работы протоколов, которые используются для совершения транзакций и получения биржевой информации.

 В структуре проекта OsEngine классы коннектора располагаются в папке MoexFixFastTwimeFutures, к которой ведет путь: OsEngine > Market > Servers:

Для работы коннектора MoexFixFastTwimeFutures с демосчетом, про оформление которого я рассказывал в предыдущей статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1070161.php, необходимо дополнительно настроить некоторые сетевые соединения. Тоже самое потом касается и реала!

В части взаимодействия с интерфейсами FIX Gate и TWIME ничего настраивать не требуется, подключение осуществляется по протоколу ТСР через Интернет.

Дополнительные манипуляции потребуются для получения рыночных данных по протоколу FAST:

1. Подключение к сети Интернет с внешним статическим IP адресом, который был указан в анкете по запросу тестового доступа.
2. Создать подключение VPN. Например, в ОС Windows 11 заходим в Настройки > Сеть и Интернет > VPN, нажимаем Добавить VPN.

Продолжаем знакомить вас с новым профконнектором платформы OsEngine для Московской биржи. Не обязательно и даже вредно сразу разбираться с таким сложным подключением в реале. Поэтому будем учиться получать демку. Нам необходим доступ к тестовому контуру срочного рынка.

Для его получения надо заполнить анкету на сайте Московской биржи по адресу: https://www.moex.com/ru/forms/poll/questionnaire.aspx?id=03

После заполнения личных данных указываем, что необходимо подключение к срочному рынку, полигон Т0, через Интернет.

Приступая к разработке коннектора, я надеялся на наличие подробных инструкций с образцами кода, желательно на языке C#, который мы используем в OsEngine, но пришлось довольствоваться тем, что было припрятано в глубинах FTP-серверов Московской биржи.

Во-первых, для поиска инструкций на сайте Московской биржи надо зайти в раздел Технологические решения и перейти на вкладку Шлюзовое подключение.

 Находим транзакционные интерфейсы срочного рынка TWIME и FIX Gate.

На странице, посвященной интерфейсу TWIME, есть ссылка на документацию, которая ведет на FTP-сервер:

Сегодня будем разбираться, зачем в терминалах для алго нужна такая абстракция, как «Позиция» или Position. У нас была техническая статья по этой теме, но вопросы продолжают поступать… И надо концептуально ещё раз объяснить.

1. OsEngine – идейный наследник Wealth-Lab.

И пока они были на плаву, было СИЛЬНО проще объяснить, как устроен наш слой создания роботов и зачем там позиции… (UPD. Да что там! У нас просто не было инструкций, люди приходили из велза и начинали молча делать роботов правильно!)

Механика управления позициями, способы их открытия и способы их закрытия пришли в OsEngine из Wealth Lab. Не целиком, но почти, и на данный момент слой увеличен раз в пять. И Wealth lab – прекрасный терминал для Алго! Когда-то этот терминал был очень популярен в России и имел приятный на тот момент интерфейс.

Если посмотреть на скрипт в Wealth-Lab, то можно обнаружить много общего с тем, что в скриптах OsEngine:

В этом видео рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

VK Видео:


RuTube:

Как не попасть на «логические ошибки тестирования» и сделать робота правильно.

Заметка про то, как организовать логику робота, если Вы собираетесь вести большие тесты на свечных данных, а так поступают (или должны бы поступить) 95% всех, кто торгует роботами.

В общем, тема важная.

Основной её тейк такой: Если делаешь робота для тестов на свечках, старайся делать всю логику в событии завершения свечи.

И далее почему.

1. На свечных данных можно много и быстро делать тесты.

Отдельно на этом остановлюсь. И Арбитражи, и скринеры, и ребалансировщики, и тесты на одном инструменте – всё это просто и быстро тестируется на свечных данных.

При этом, если использовать ленту сделок для тестов, сразу же можно напороться на увеличение сложности тестирования в десятки раз (а то и в сотни).

Поэтому, если у тебя не ХФТ, использовать надо для тестов свечи.

2. В OsEngine очень много событий низкого уровня, и захочется на них подписаться.

В рамках слоя создания роботов есть события, подходящие для создания логики на тестах. В основном это конечно же: