mql

Друзья, всем доброго времени суток, продолжаю работать над приложением.

День N1 Начало разработки торгового панели для MetaTrader.

В предыдущем первом посте я немного рассказал о целя и о том что уже сделано.
Теперь потихоньку движемся дальше.

Столкнулся с проблемой работы прикладных окон, именно тех окон в которых располагаются кнопки, тексты и другие объекты.
Суть проблемы в том что создавать окна нужно с полного нуля и продумывать их поведение и разные ситуации. Например когда окно находится над другим окном, или когда трейдер не кликнул по окну а сразу потянул его в сторону. Каждое такое поведение должно быть четко описано в коде. Еще в первом дне, мне казалось что проблему я решил и четко запрограммировал работу окон, но не все так просто оказалось. Не смотря на то что MQL достаточно мощный язык, есть вещи которые реализовать не так просто.

Я убедился в этом скачав другие приложения с поддержкой прикладных окон, там вообще лютый треш, если окна друг над другом и кликнуть по кнопке верхнего окна то одновременно срабатывают кнопки и в окнах на заднем плане, и это даже в дорогих платных программах.

( Читать дальше )

Писать ТС в Квик или МТ5, в общем, не совсем удобно из за ограничений Квик-Луа и МТ4-5 -MQL. Лично я (не знаю как вы) предпочитаю нормальные (да, да, именно нормальные) языки программирования. Такие, как, скажем, С++, C#, Python или кто что любит, где за Луа или MQL остается минимум, а дальше уже можно разгуляться по полной программе. Однако взаимодействие с Квик-Луа и/или MQL достаточно проблематично. Эт у кого как, правда, но все же. У меня к ним личная неприязнь.))
Простейшим выходом является файловый обмен через диск. Непосредственно через жесткий диск или флешку скорость уже устраивает, но кому надо еще быстрее, можно сделать это через RAM-Disk. В памяти компьютера 1-2 MB и обмен данными со скоростью света. Так, для примера, браузер Chrom жрет до 200 MB памяти.
Протокол обмена описывать не буду, про RAM-Disk я уже как-то писал.
Теперь, что использовать для RAM-Диска. Нашел недавно новый для меня Ram-Disk — ImDisk -называется. Опробовано, все нормально. Я уже давно RAM-Disk использую для ряда задач, а, вот, ImDisk нашел с неделю назад. Сделать Диск 1-2 MB не проблема. Сам ImDisk занимает тоже совсем немного — около 1МБ или даже меньше.

( Читать дальше )

Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.

Начиналось так.

// Список изменений:
// 03.08.2016:
//   Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.

Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.

 

Результаты.

 

• Открытый и свободно распространяемый исходный код.
• Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
• Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
• Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
• Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
• Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
• Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
• Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
• Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
• Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).

( Читать дальше )

Сейчас пишу на MQL, есть демо-аккаунт у брокера с кучей интересных мне тикеров (не только валюта). Т.е. по-сути уже есть инструмент для бэктестов и бонусом бесплатная маркет-дата (я не изучаю HFT, поэтому погрешность тиков от метака меня устраивает). Не устраивает сам язык, очень топорная работа с массивами, устаревшая IDE, отсутствует функциональная парадигма, не редактируемый фронтенд с выводом статистики системы, невозможность применения навыков MQL на международном рынке труда (я программист), поэтому хочу перейти на питон и какой-нибудь quantopian. Но есть вопросы:

1. Изучив эти 2 новые технологии, будет ли выйгрыш во времени написания бэктестов?
2. Хорошо ли дружат quantopian и подобные системы с csv форматом маркет-даты из метака? Меня интересуют 5-15 минутные свечи, поэтому какой-нибудь yahoo finance не подходит. Вообще этот вопрос не кретичен, думаю всегда можно переформатировать в удобный формат или найти другую бесплатную и удобоваримую маркет-дату в другом месте.
3. Есть ли решения на питоне лучше, чем quantopian?

( Читать дальше )

При настройке ТС есть два подхода

1. Торговля постоянным объемом.
   
2. ММ, как часть от свободных средств (или баланса).

Первый случай хорош тем, что можно видеть величину мат. ожидания используемой закономерности. Казалось бы, что чем оно выше, тем лучше. Но когда речь заходит об реинвестировании робастой ТС с высоким потолком ликвидности, то может случиться так, что большее количество мелких сделок (в пипсах) выгоднее, чем меньшее количество сделок крупнее.

Например, в пипсах результат может быть одинаков у двух проходов. Но проход с бОльшим количеством сделок может стать предпочтительнее при реинвестировании.

 

Поэтому хорошо бы иметь критерий оптимизации для реинвестирования.

Взял такой: какая относительная прибыльность достигается при жестко заданной максимальной относительной просадке.

 

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжение топика.
Так как мартин опасный вид торговли, добавил параметры для входа, которые работают как фильтр. Можно придумать кучу разных стратегий.

( Читать дальше )

Всем привет. Трудился всю неделю над новым ботом. 
Рекомендую использовать по принципу «лотерея». 
Типа депо в «0» или Х2 или Х3 за неделю.
Полнофункциональная версия на пару недель теста- ссылка в комментариях.


( Читать дальше )

Господа, всех приветствую. Продолжаем изучение языка MQL4. В прошлом посте речь шла о базовых функциях-обработчиках событий, которые есть в каждом советнике. Сегодня поговорим о синтаксисе MQL4. Для С++ программистов новость хорошая, в плане синтаксиса MQL4 очень похож.

Синтаксис  — это такой набор правил, которые определяют как из символов алфавита языка собирать слова и предложения, которые образуют правильно структурированную и корректно работающую программу или её фрагмент. Таким образом, наблюдение за набором любого корректного кода, можно одновременно считать и изучением синтаксиса языка.

Однако, согласно справке в разделе посвящённом синтаксису языка предлагается рассмотреть: 

• комментарии;
• идентификаторы;
• зарезервированные слова.

Поэтому, будем придерживаться данного плана.

Комментарии  — это пометки к определённым строкам или целым кускам исходного кода программы, в которых программист разъясняет себе, что происходит на данной строке или в данном фрагменте программы. Комментарии не являются частью исполняемого кода. Они нужны для того, чтобы в программе было проще ориентироваться, особенно если её потребовалось модифицировать спустя какое-то время после написания. Комментарии позволяют быстро вспомнить, что делает программный код.

( Читать дальше )

Господа, всех приветствую. Продолжаем изучение mql4. В прошлый раз мы познакомились с «Мастером MQL4», а так же программами и файлами, которые в нём можно создавать и разобрались, чем они друг от друга отличаются и какие задачи выполняют.

Сегодня я расскажу о трёх основных функциях, которые у Вас будут в каждом советнике. Эти функции называются OnInit(), OnDeinit(), OnTick() и являются обработчиками событий: инициализация, деинициализация и новый тик.

Если Вы попробуете создать шаблон советника в «Мастере MQL4», Вам будет предложено добавить и другие имеющиеся обработчики событий, но перечисленные функции являются базовыми, о них Вас даже не будут спрашивать. После получения пустой заготовки для советника, эти 3 функции уже будут в исходнике, после чего Вы можете их наполнить программным кодом.

В этом посте разберёмся, что следует размещать в каждой из функций и когда каждая из них выполняется.

Функция OnInit() выполняется первой, когда торговый терминал посылает событие init (инициализация). А делает он это в следующих ситуациях: запуск советника на графике, смена торгового символа или таймфрейма, перекомпиляция советника в MetaEditor’e, если его копия установлена на графике, изменение входных параметров советника из окна его настроек, а так же при смене счёта.

( Читать дальше )