hft

Всем привет. Требуется информация по HFT работающим на NYSE/NASDAQ. Собственно интересно все — алгоритмы, по которым работают; время, когда их объемы наибольшие. Буду признателен, если кто нибудь сбросит линк, где можно почитать про них. Можно на английском.

P.S. за информацию + в профиль.  

Хотите больше стабильности, ровнее график, без заборов и щеток? Пожалуйста.


Я придумал дикое правило, которое остановит агрессивынх роботов и скальперов.

«Если если цена последней сделки не изменилась на ±0.20%, то закрыть открытую позицию можно только через 20 секунд после ее открытия».

MUHAHAH!


AntiFaping Сommittee (AFC)

Ищу в партнерство программиста С#, C++ для создания алго-фонда.

У меня за спиной  6-летний профитный трейдинг руками на америке и россии. Есть готовые направленные, портфельны и  HFT алгоритмы. Некоторые уже в коде, некоторые нет.

Есть выход на крупных инвесторов.

Оформим ОООшку, либо оффшор. войдем равными долями. 

… Его не любили, два мальчика и написали ему письмо: «Уберись из лагеря или тебя убьет Красная Рука!» — мальчик поверил и не спал две ночи, но потом наконец-то заснул. Ночью пришла Красная Рука и задушила тех двух мальчиков.....

По мотивам прекрасного топика: http://smart-lab.ru/blog/77154.php

Цитата:

Наблюдение:

Висит хороший бид в стакане, к примеру 31 710. Ты бьешь в этот бид. И вуаля, твой ордер стоит неисполненный, а бид ушел из стакана. 

Пояснение:

Вероятно, либо простое совпадение. Либо это была «мерцающая» заявка с высокой частотой постановки и снятия. То есть цель ввести вас в заблуждение.  Цель таких заявок — вовремя убраться, чтобы собрать цену ниже, чем стоит первоначальный ордер (в расчете на заявки по рынку).  



( Читать дальше )

Точка подключения Plaza2 реализована и доступна для скачивания. Теперь продукты ttools.ru, включая QuikOrdersDOM3, модули для работы с опционами, и другие модули автотрейдинга могут работать по прямому подключению к шлюзу Московской биржи по Plaza2

Удачной торговли и больших профитов! 

Сегодня днем в рабочие терминалы Биржи поступило сообщение о введении доп.комиссий, которые нацелены на «снижение влияния» HFT-сделок.
Такой шаг Биржи безусловно мне нравится, я «приверженец» «ручной торговли».
И хотя алгоритмический трейдинг сейчас активно развивается, HFT — на мой взгляд, приносит вред, перегружая систему своими заявками. Пока нет четких норм и законов, которым должны подчиняться «роботы HFT» — абсолютно верным решением выглядит внедрение ДКС...


ММВБ-РТС:

С целью регулирования операций гиперактивных торговых автоматов (ГТА) Участников торгов ЕТС и в рамках унификации подходов к тарификации на всех рынках Московской Биржи с 3 сентября 2012 года на валютном рынке вводится дополнительный комиссионный сбор (ДКС) за непроизводительную нагрузку на торговую систему. Эта регулятивная мера направлена на стимулирование Участников торгов ЕТС к оптимизации алгоритмов их ГТА.


( Читать дальше )

QuikOrdersDOM3 доступен для скачивания!
Третья версия — это новая ветка QuikOrdersDOM, реализованная в виде модуля автотрейдинга для платформы qSDK.
Вторая версия будет доступна для скачивания на сайте, но развиваться и поддерживаться больше не будет.
Третья версия универсальна и в скором времени будет работать с любыми версиями Quik (будет специальная точка подключения по технологии DDE), а также с Plaza2. QuikOrdersDOM3 будет распространяться, как и QuikOrdersDOM2 бесплатно. Стоимость дополнительных функций останется прежней — 1000 руб за 2 месяца, 1500 руб за 3 месяца и 5500 руб за год использования.
Модуль доступен в разделе "Скачать"
Удачной торговли и больших профитов!

Доступны для скачивания модули торговой платформы (драйвер QCP_Driver) и точка подключения к QUIK (QCP_QUIK). Теперь ранее реализованные и новые торговые автоматы qSDK можно запускать непосредственно на платформе qSDK!

Принципы работы модульной архитектуры qSDK

Скачать модули

Все статьи «Plaza2 и МТС» 


Задача обработки собственных заявок состоит в том, чтобы как можно более актуально хранить динамические данные о ранее выставленных заявках и максимально быстро получать информацию о любой ранее отправленной заявке. При этом необходимо учесть, что торговый алгоритм (или несколько одновременно работающих торговых алгоритмов) может быть высокочастотным, т.е. количество заявок за сессию может достигать сотен тысяч.


( Читать дальше )

Может быть кто-то знает, через что в данный момент на фортсе можно получить самую высокую скорость котировок и исполнения?

Плаза2?

Ответы из серии у кукла сервер прямо перед всеми не принимаются :)