Записи, которые я сделал на алгоконференции 29 ноября

30 ноября 2012, 15:30
|
Тимофей Мартынов

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
HFT пирог ограничен.
Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
HFT вообще не делают направленных позиций
Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм.
Войти в HFT достаточно сложно.
Сложно работать одному, а команда стоит бабок
Никуда не деться от костов
Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте.
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)

56 | ★33

33 комментария

Полезно, спасибо

Иван Коваль-Зайцев

30 ноября 2012, 15:34
Ответить

KukloVar

30 ноября 2012, 15:43
Ответить

Есть мнение, что это консоль робота Аспирант smart-lab.ru/blog/85186.php
Но мне кажется, что это какой то навороченный скальперский привод.
Причем запись убыстрена раз в десять.

habanera

30 ноября 2012, 15:48
Ответить

habanera, это не привод, просто самописная прога для анализа сделок с ЛЧИ

Natty

30 ноября 2012, 15:58
Ответить

habanera, это видео торговли аспиранта, я спрашивал у сток шарпов это привод для отображения сделок с торговым модулем, про стоимость ничего не сказали,

Олег Сергеевич

30 ноября 2012, 21:03
Ответить

все так
+

Всемирнов Алексей (Lemmy)

30 ноября 2012, 15:48
Ответить

«математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)»
а люди делают…
и без тестов

Всемирнов Алексей (Lemmy)

30 ноября 2012, 15:50
Ответить

Всемирнов Алексей (Lemmy), «математики не понимают»

а математики голдман сакс понимают )

KukloVar

30 ноября 2012, 16:05
Ответить

А чего тут понимать чего такое на видео…
Видно же что робот колбасит, резалт 29710… только на коня или сумарный )

Dem0N

30 ноября 2012, 15:51
Ответить

Так что совет: даже не пытайтесь:)) — точно. Лучше прилагать свои усилия там где можно обойтись оригинальностью торговой идеи и оптимизировать косты на инфраструктуру.

unforgiven

30 ноября 2012, 15:54
Ответить

Подскажите, что обозначает слово «косты»? в данной заметке.

Prosto_tak

30 ноября 2012, 15:56
Ответить

Northid, озвучивание английского слова cost — стоимость, расходы

Grigoriy

30 ноября 2012, 15:59
Ответить

на видео — программма, которая наносит сделки из ЛЧИ на график и стакан, которые проигрывает на записанных данных. Вверху цифра — П/У в пунктах.

kosmipt

30 ноября 2012, 16:00
Ответить

уровень расходов вроде говорили 150-250 т. все подешевело штоле

Zzzz11

30 ноября 2012, 17:20
Ответить

-1

vladimir55, насчет 100 сделок рассмешили — такт биржи равен 15мс и для того чтобы сделать 100 сделок подряд потребуется не менее 1,5с (и это только у тех кто в стойке биржи сидит на мощном сервере, так как за это время надо еще и обработать все успеть). Но и 40 сделок это бред — для того чтобы сделать в HFT следующую сделку надо как правило знать результат предыдущей. А у КВИКа даже прохождение сигнала до биржи редко меньше 200мс (это в спокойном режиме), потому как ему надо пройти через сервер брокера еще. Для домашней плазы, которая шлет сигнал непосредственно на биржу, минуя сервер брокера, нормальный пинг 60-70мс. Не смущайте народ, а то все ринутся делать HFT на КВИКе щас :)

Maksim Chertkov

30 ноября 2012, 19:51
Ответить

примерно всё так

Александр Бутманов

30 ноября 2012, 20:16
Ответить

первый пост про трейдинг за сегодня. спасибо!

Мурен(а)

30 ноября 2012, 21:13
Ответить

vladimir55, в первом случае вы говорили СДЕЛОК, а теперь ЗАЯВОК, в этом вся соль. Это не одно и тоже. В основном это ограничение направлено на «взбесившихся» роботов, в большинстве случаев это те, которые не прошли тестирование и нагружают сервер бессмысленным количеством заявок, которые не исполняются. Для того чтобы произошла сделка надо 1) отправить заявку и 2)получить ответ от сервера по поводу ее обработки 3) с учетом изменившихся данных пересчитать параметры следующей заявки и так по кругу. И это занимает время. Если же вы имели ввиду бессмысленное пуляние заявок из пулемета в пустоту без отслеживания результата, да, вы правы, но можно ли это назвать торговлей?

Maksim Chertkov

30 ноября 2012, 21:40
Ответить

vladimir55, ну и до кучи — частота обновления данных в квике — несколько раз в секунду, так что ответы от сервера вам чаще чем несколько раз в секунду приходить не будут. Смысла в 40-100 заявках — никакого. Почитайте форум квика:
www.quik.ru/forum/import/63126/
«Re: Скажите, как часто квик получает стаканы?
Здравствуйте.
1. Частота вывода на экран соответствует частоте поступления данных и составляет несколько раз в секунду, как это описано выше, накопления не производится.
2. Изменять частоту обновления возможности нет.»

Maksim Chertkov

30 ноября 2012, 21:54
Ответить

vladimir55, за 5 минут до начала? так это речь была еще и об условных заявках??? Реально повеселили. «HFT торговля при помощи условных заявок на QUIK» — в этом определенно есть смысл, я уже вижу это название в качестве будущего вебинара на смартлабе. Спасибо большое за хорошее настроение, профитной торговли!

Maksim Chertkov

30 ноября 2012, 22:51
Ответить

Мы с вами про ФОРТС говорим надеюсь? Если да, то там нельзя…
quik.ru/forum/quik/82980/
Или вы на ММВБ торгуете HFT?

Maksim Chertkov

01 декабря 2012, 00:45
Ответить

vladimir55, все понятно. Рынок ММВБ для HFT в принципе не приспособлен из-за комиссий, это не только мое мнение, об этом даже на этой встрече один из участников круглого стола говорил. Даже если у вас есть прямой доступ к бирже. Все они работают на срочке, поэтому у меня и мысли не было что может быть ММВБ. «Торговля HFT через QUIK на рынке ММВБ» — у вас реально все шансы на ноу-хау :)

Maksim Chertkov

01 декабря 2012, 11:46
Ответить

Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
==========================================================

Вот с этим совершенно не соглашусь. С «костами» 40 пунктов на операцию там вполне можно зарабатывать в среднем 10 тыс. руб. в месяц на контракт на депо в 30 тыс. руб. на контракт, не имея убыточных кварталов. В понедельник выложу результаты тестов.

Масштабируемость правда ограничена «костами» в 40 пунктов, так как при 100 пунктах доходность на контракт падает в 5 раз, а необходимое депо на 1 контракт вырастает в 2 раза. И при этом об безубыточности в квартал уже говорить не приходится.