на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
HFT пирог ограничен.
Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.
В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
HFT вообще не делают направленных позиций
Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм.
Войти в HFT достаточно сложно.
Сложно работать одному, а команда стоит бабок
Никуда не деться от костов
Так что совет: даже не пытайтесь:))
выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте.
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко
Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)
Есть мнение, что это консоль робота Аспирант smart-lab.ru/blog/85186.php
Но мне кажется, что это какой то навороченный скальперский привод.
Причем запись убыстрена раз в десять.
habanera, это видео торговли аспиранта, я спрашивал у сток шарпов это привод для отображения сделок с торговым модулем, про стоимость ничего не сказали,
«математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)»
а люди делают…
и без тестов
Так что совет: даже не пытайтесь:)) — точно. Лучше прилагать свои усилия там где можно обойтись оригинальностью торговой идеи и оптимизировать косты на инфраструктуру.
Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
==========================================================
Вот с этим совершенно не соглашусь. С «костами» 40 пунктов на операцию там вполне можно зарабатывать в среднем 10 тыс. руб. в месяц на контракт на депо в 30 тыс. руб. на контракт, не имея убыточных кварталов. В понедельник выложу результаты тестов.
Масштабируемость правда ограничена «костами» в 40 пунктов, так как при 100 пунктах доходность на контракт падает в 5 раз, а необходимое депо на 1 контракт вырастает в 2 раза. И при этом об безубыточности в квартал уже говорить не приходится.
Дрейк,
У каждого свой стиль работы….
У парня это была «доливка» к ордерам от 2340 и выше….
Это был «ближний тейк»….
Остальные тейки ниже….
Чтобы прокатиться, как Вы написали, нужно сидет...
Инвестиции. Новый взгляд на АФК "Систему" в контексте "Озона" Несколько дней назад на своем канале я представил обновленный список инвестиционных идей.Среди них оказалась и АФК «Си...
Инвестиции. Новый взгляд на АФК "Систему" в контексте "Озона" Несколько дней назад на своем канале я представил обновленный список инвестиционных идей.Среди них оказалась и АФК «Си...
Автокредиты бьют рекорды
Выдача автокредитов бьет рекорды.В марте 2024 года были выданы рекордные 154,5 тыс. автокредитов. Их количество по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 37,8%. Это наиб...
Но мне кажется, что это какой то навороченный скальперский привод.
Причем запись убыстрена раз в десять.
+
а люди делают…
и без тестов
а математики голдман сакс понимают )
Видно же что робот колбасит, резалт 29710… только на коня или сумарный )
==========================================================
Вот с этим совершенно не соглашусь. С «костами» 40 пунктов на операцию там вполне можно зарабатывать в среднем 10 тыс. руб. в месяц на контракт на депо в 30 тыс. руб. на контракт, не имея убыточных кварталов. В понедельник выложу результаты тестов.
Масштабируемость правда ограничена «костами» в 40 пунктов, так как при 100 пунктах доходность на контракт падает в 5 раз, а необходимое депо на 1 контракт вырастает в 2 раза. И при этом об безубыточности в квартал уже говорить не приходится.