brent

Конечно, возможно еще скорректируются, но не сильно думаю… а вот почему:

Не успели цены на нефть, оттолкнувшись от многолетних минимумов, подрасти, как многие заговорили о том что они упадут туда же а то и ниже. Я с этим категорически не согласен. Не буду приводить таблицы и графики. Только мысли и логика...

1) Нефть очень инертна, она долго не хотела падать при ценах выше 100$ хотя пресловутое перепроизводство началось вроде бы уже тогда. Потом инвесторы и спекулянты спохватились и она пошла вниз, сделав хороший отскок на 70$ (после первого похода на 42$) в итоге сходила на 27$, и теперь Brent стоит около 38$. Нефть инертна, и так низко как сейчас, она не стоила очень давно, поэтому когда она безудержно падала, все боялись встать на пути этого «Паровоза». Но до нуля она не упадет, и до 10$ тоже (не будем рассматривать фантастические сценарии с термоядерными реакторами, хотя ради справедливости скажу, что даже при их успешном запуске нефть вряд ли упадет ниже 10$, ведь она не бесплатно льется из земли, и нефть это далеко не только топливо). А до скольки она может упасть? История показала что до 27$. Теперь этот минимум всем известен и ближе к 30-35$ ее будут покупать с целью повыше…

( Читать дальше )

Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному. 
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )



Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R? 

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )

 Сегодня на Московской бирже проходит квартальная экспирация фьючерсов и опционов. Перед датой истечения мартовских контрактов торги последних дней приобрели пилообразную форму. Последние две сессии наблюдается активная игра крупных игроков около уровня 71 рубль за доллар (инструмент USDRUB_TOM)
 Вчера во второй половине дня мы наблюдали серию лимитных ордеров со стороны продавца в районе 71 рубля за доллар.

По цене 70,94 рубля в течение часа прошел объем в $22,7 млн. Для валютного рынка это не самая высокая активность. Однако стоит отметить, что именно отсюда прошло быстрое укрепление рубля на новости о выводе российских вооруженных сил из Сирии. Как итог, эта зона стала максимумом вчерашнего дня.Наибольшая активность проходила всего в трех копейках от максимума дня (30 тиков). Нечасто такое увидишь. И весь объем на этом шаге цены рыночные покупатели собрали с лимитных ордеров продавцов (73 тика прошли по «аску» и всего три по «биду»).Конечно, так легко формирование позиций не завершается (если в стакане на уровне работает банк, то речь идет о сокращении валютной позиции). Поэтому уже сегодня курс вновь отскочил к указанной отметке, и мы вновь наблюдаем борьбу вокруг 71 рубля.

( Читать дальше )

39 short
39.20 stop
38 take

Нефть шорт цель 36.50

Было

Стрелками к свечкам попытался описать суммирующее давление по относительной шкале с трендов минутки 5,10,20,30,60,120,240,480


38,90 был важным уровнем для внутридня, на грани перелома, по стрелкам хорошо видно. Удержали пока.

( Читать дальше )

Господа, как считаете? По Brent, оттолкнувшись от 38,80 пойдем на 42,50 или пока только вниз..?

Всем привет!

Я оцениваю среднесрочный тренд по нефти как растущий. В понимании моей долгосрочной стратегии нефть тоже растет.
Входы были в прошлом контракте, по 35,8-36, в текущий переход по 36,4-36,6. Сейчас мы наблюдаем коррекцию к тренду.
Среднесрочные стопы под 38, долгосрочно буду выходить при уходе ниже 32,5. 
Так же сохраняются аналогичные позиции в Ri. Тут бэквордация с новым контрактом — это очень хорошо для моих позиций. 



P.S. Среднесрочный золотой long после перезахода был в хорошем плюсе, но если сегодня ничего резко не измениться, позиция будет закрыта чуть выше БУ на закрытии дня. Долгосрочно держу, стоп далеко.
По Si краткосрочный тренд short удерживаю, как и среднесрочные. 3 позиции по разным стратегиям входили в район 77500 (в старом контракте, разумеется). Сегодня перебрался в новый контракт, стопы очень близко, в районе 73200-73700 (в новом контракте). Наверно выбьет часть или все стратегии в ближайшие дни — но загадывать не будем, посмотрим.