algotrading

Chebotarev Labуправляет на правах Проп-трейдера активаминебольшого хедж-фонда закрытого типа

Брокер Exante стратегия –статистический арбитраж.Стратегия авторской разработки Стратегия является собственностью Chebotarev Lab.

Активы управления – товарные фьючерсы, фьючерсын биржевые индексы форекс, акции американских компаний.

1       февраля 2014 г. Chebotarev Lab получила в управление депозит в размере $1 000 000

2       На 1 августа 2016 г. стоимость активов набиржевом счету Account Value составляет$ 4593 376 {см vscreenброкерского счета ниже} 

У нас появилась видеозапись лекции Сергея Трошина и Антона Антонова в МГУ, о которой мы писали на прошлой неделе. Напомним, 19 марта наши коллеги, директор по инфраструктуре и руководитель группы операционной поддержки, провели лекцию для студентов МГУ и рассказали об алгоритмической торговле.

Впрочем, смотрите сами:

Слайды презентации для вашего удобства мы выложили на Slideshare.

Исходники примера можно скачать здесь: https://bitbucket.org/SergeyTroshin/exante-fix-sample

Оптимизация в Wealth-lab, как известно, использует только одно ядро одного процессора и только один поток одновременно. Такой подход не позволяет использовать всю мощь современных компьютеров, что очень расстраивает алготрейдеров. Многие устали атаковать службу поддержки с вопросом «Когда многопоточность будет внедрена в Wealth-lab» и разработчики написали свою библиотеку для оптимизации.

Я выкладываю скомпилированную библиотеку, а также проект на Visual Studio 2015, с открытым кодом. Ссылка на форум, где обсуждался и разрабатывался этот код.

После того, как вы скачали библиотеку, скопируйте ее в папку с Wealth-lab (по умолчанию программа расположена по слудующему пути: «c:\Program Files\MS123\Wealth-Lab Developer 6\»)

Если Wealth-lab у вас был запущен, то перезапустите его.  После перезапуска в разделе оптимизации у вас появится новый пункт Parralel Optimizer (Exhaustive):