algotrading

День добрый Уважаемые коллеги смарт-лабовцы, нашел дату с NYSE для бумаг из индекса S&P500
Планирую торговать через TSLab (Interactive Brockers или Финам)

Кто знает как ее преобразовать?
расширение .txt

Формат Финама (fut RTS):

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.RTS,1,20080109,103000,230000.0000000,230890.0000000,229510.0000000,230600.0000000,304
SPFB.RTS,1,20080109,103100,230890.0000000,232500.0000000,230890.0000000,232305.0000000,544
SPFB.RTS,1,20080109,103200,232305.0000000,232750.0000000,232300.0000000,232750.0000000,509

Формат в котором дата:
«Date»,«Time»,«Open»,«High»,«Low»,«Close»,«Volume»
12/30/2002,0930,0.96,0.96,0.96,0.96,81638
12/30/2002,0931,0.96,0.96,0.96,0.96,24400

Как переделать в формат Финама? Как сделать чтобы TSLab понял это? Как убрать\добавить столбец, при этом сделать это автоматически?
Чтобы в ручную 100500 строк не переписывать..

Заранее спасибо! С Уважением!

По итогам июляя 2016 г. результаты на западных биржевых площадках — 

езультаты на российских биржевых площадках —  


( Читать дальше )

Кевин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами.

В этом захватывающем выступлении на TEDGlobal, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют тактики шпионажа, цены акций, сценарии фильмов, и архитектуру.

Он предупреждает, что мы пишем код, который не можем понять, с последствиями, которые не можем контролировать.





( Читать дальше )

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

По итогам января 2016 г. результаты на западных биржевых площадках — 

Результаты на российских биржевых площадках —  


( Читать дальше )