Vix

Сегодня валютная пара USD/JPY пошла в откат после хорошего двухдневного роста после блока хорошей американской статистики и возврата апетита к риску на рынке. На этой недели сильных стимулов чтобы по валюте прошло ралли нет, разве что американская статистика в пятницу по розничным продажам, бычьими факторами является то что индес страха VIX на рынке сейчас у рекордно низкых уровней, а рынки акций бьют рекорди (индекс Nikkei 225 на двухнедельном максимуме), по этому на рынке затишья, а в таких условиях эна как валютоубежыще придаются некоторому ослаблению.  После Non-farm мы видем что спрос на долар сохраняется и так будет по нашему мнению вплоть до пятничных данных. 

На момент написания статьи фьчерс на японский фондовый рынок прибавляет 0,33 процента, что ослабит валюту. Ведь здесь существует сильна кореляция, если фондовый ринок растет спрос на ену падает и наоборот, также падения индекса долара и USD/JPY не равномерно как это всегда бывает (0,18% и 0,6 соответсвенно).

По етому мы сохраняем свой бичий прогноз на ближаюшую азиатскую сесию и на завтрашний день.

Биржевой фонд ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures

Прежде всего, это могло стать результатом банальной ошибки (история знает массу случаев, когда зависали программы, или трейдеры вводили ордера на большее количество контрактов, чем необходимо). Но мы ведь не верим в ошибки на финансовых рынках, так?

Второй вариант — приведение позиций в некое равновесие. Многие эксперты отмечают странное поведение Индекса волатильности в понедельник. В то время как S&P 500 завершил день в минусе на 2%, VIX упал на 8% (обычно у двух инструментов отрицательная корреляция). Об исключительной редкости события говорит тот факт, что за последнюю четверть века насчитывается всего шесть подобных случаев.