Временная структура VIX взлетела к верхам четырехлетней давности.

В условиях, когда индекс VIX опустился до многолетних низов – на фоне полного коллапса реализованной волатильности – трейдеры ставят все более значительные ставки на то, что текущее спокойствие на рынках не продлится долго.

Отношение 3-х месячных фьючерсов VIX к его спот-значению находится на самом высоком уровне с марта 2012 года…

Когда в прошлый раз временная структура VIX приобрела такой крутой наклон, дела пошли из рук вон плохо…

“Это мир стал более непредсказуемым, и мы полагаем, что волатильность возвратится,” сказал Исполнительный директор американского подразделения акций и деривативов UBS Securities LLC в Нью-Йорке Джулиан Эмануэль в интервью Bloomberg ТВ в среду. “Неопределенность – это политика Федрезерва, неопределенность – это и здешняя и европейская политика. Хеджируйтесь в ожидании наступления этих событий.”