Блог им. Sekator

Инструментарий под "индекс страха".

    • 24 августа 2016, 15:07
    • |
    • Sekator
      Smart-lab премиум
  • Еще
Чем лучше заходить в него на месяц кроме самих опционов на VIX.

Выбор из основных ETF:
UVXI
TVIX
VXX
Или шорт S&P (SDS), Nasdaq (SQQQ)
 
Если опционы, то какие страйки сейчас лучше брать.
★2
3 комментария
Buy 1 VXX Oct16 35 Call @4.23
Sell -3 VXX Oct16 45 Cal l@1.91
В соотношении 1 к 3 — купленных колов со страйком 35 1 часть, а проданных коллов 45 страйка три части.
Снизу риска нет, так позиция открыта с кредитом кратным  +$150, и при цене VXX ниже $35 эта премия останется навсегда. Максимальная прибыль на экспирации при цене VXX 45 кратная $1150. При росте VXX выше 50.75 — точка б/у. Эту сторону нужно отслеживать.
avatar
margin, Почему 30й страйк декабря не лучше, у октябрьских тетта быстро распадается в сентябре.
avatar
В позиции есть короткие опционы и их в три раза больше длинных, значит распад времени выгоден.
avatar

теги блога Sekator

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн