US500

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (365 акций) 06.08.2018
  • Откат в аптренде (41 акций) 06.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (713 акций) 06.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (149 акций) 06.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (78 акций) 06.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (376 акций) 06.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (129 акций) 06.08.2018
  • Слом растущей 50МА (65 акций) 06.08.2018
  • Слом падающей 50МА (55 акций) 06.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (135 акций) 06.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (150 акций) 06.08.2018
  • Консолидация под 50МА (680 акций) 06.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (169 акций) 06.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (177 акций) 06.08.2018
  • Консолидация под 200МА (335 акций) 06.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (28 акций) 06.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (144 акций) 06.08.2018
  • Консолидация на дне (627 акций) 06.08.2018
  • Подскок со дна (126 акций) 06.08.2018
  • Длительный даунтренд (251 акций) 06.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2383 акций) 06.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-06 Список

( Читать дальше )

Лидирующие секторы поддержали на средней (розница, софт), и во многих секторах поддержка на 40недельной пока есть, но общее ощущение пробуксовки и продажи в силу никуда не делось. Если вдруг появится широкая покупка, избыточное предложение в ключевых секторах будет преодолено, а также появятся новые лидирующие секторы, это будет сразу видно, но пока этого ничего нет, а покупать коммуналку, REITs, мыло и тушёнку интереса тоже нет. Большая часть секторов выглядят слабо и хуже индекса. Всё написанное ранее про финансы, банки и полупроводники остаётся в силе.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.






( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (304 акций) 03.08.2018
  • Откат в аптренде (85 акций) 03.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (791 акций) 03.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (88 акций) 03.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (87 акций) 03.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (285 акций) 03.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (132 акций) 03.08.2018
  • Слом растущей 50МА (158 акций) 03.08.2018
  • Слом падающей 50МА (106 акций) 03.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (149 акций) 03.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (149 акций) 03.08.2018
  • Консолидация под 50МА (625 акций) 03.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (234 акций) 03.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (105 акций) 03.08.2018
  • Консолидация под 200МА (343 акций) 03.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (39 акций) 03.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (115 акций) 03.08.2018
  • Консолидация на дне (607 акций) 03.08.2018
  • Подскок со дна (101 акций) 03.08.2018
  • Длительный даунтренд (298 акций) 03.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2379 акций) 03.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-03 Список

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (233 акций) 02.08.2018
  • Откат в аптренде (144 акций) 02.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (941 акций) 02.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (167 акций) 02.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (123 акций) 02.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (142 акций) 02.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (76 акций) 02.08.2018
  • Слом растущей 50МА (93 акций) 02.08.2018
  • Слом падающей 50МА (54 акций) 02.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (265 акций) 02.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (262 акций) 02.08.2018
  • Консолидация под 50МА (494 акций) 02.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (226 акций) 02.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (56 акций) 02.08.2018
  • Консолидация под 200МА (384 акций) 02.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (57 акций) 02.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (92 акций) 02.08.2018
  • Консолидация на дне (565 акций) 02.08.2018
  • Подскок со дна (74 акций) 02.08.2018
  • Длительный даунтренд (336 акций) 02.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2399 акций) 02.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-02 Список

( Читать дальше )

Честно говоря, мы теперь в замешательстве, после скандала, который устроил Zek_Sinica. 

Zek_Sinica сам написал отличный пост(№3), но он не совсем отвечает тематике конкурса. Но если вы сочтете, что это не так важно, проголосуйте за него. 

Прошу пройти по ссылке, ознакомиться со списком работ, и в комментариях оставить номер поста, который по вашему заслуживает первое место.

Столько хайпа вокруг бедняги… Вероятно ММВБ будет довольно:)

Итак мы решили, что покупать индекс не страшно тут. Не считая лидеров, общей перекупленности я не замечаю. Компании продолжают наращивать прибыли и компенсировать высокий EV.

Фундамент говорит, что покупать. А техника когда.

Считаю, что лучше на фьюче работать только от лонга.

Итак как определить когда покупать?

Сам я всегда использую ТА, после фундаментального анализа. Это защищает от покупок магнита по 5000 и тд.

Основную идею я увел у Татарина. Это принцип 3х точек.

Не важно, что используется, трендовые или горизонтальные уровни. Я пользуюсь и тем и другим.

Четкие правила:

1. Уровни и трендовые строятся только по 3м точкам. Если только две точки, ждать третью.
2. Условия пробоя, закрытие свечки за уровнем или трендовой.
3. Стоп за последний фрактал(хай или лоу)(если сделка интрадейная). Если среднесрок то уже отдельная статья.
4. Выход после соотношения SL TP 1:3, или обратный сигнал.

( Читать дальше )

 Ну все, отшумел конкурс пропаганды неизвестно чего под названием US500 и самое время разобраться, что это за хрень.
 Заходим на сайт ММВБ, забиваем в поисковике US500 и видим, что это фьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов.  Из определения фьючерса мы знаем, что это контракт, где продавец в определенное время обязан поставить товар, а покупатель купить этот товар по контрактной цене. Следовательно если мы хотим работать с этим инструментом, то нам в первую очередь требуется изучить базовый актив и где он торгуется. Смотрим дальше и узнаем, что базовым активом является индекс Solactive US Large Cap. Тут наступает полное недоумение, во первых базовым активом является еще один производный инструмент, так еще непонятно по каким правилам он рассчитывается, и кто является ответственным за его вычисления и предоставление информации. Инвестирование в индексы еще опасно тем, что существует регламент по которому  могут в него включать новые компании или исключать старые, то есть возможны манипуляции его значением. Что касается  Solactive US Large Cap, то тут я вообще не нашел никакого регламента и совсем непонятно, что в него включено и по каким правилам. Одним словом купи то, сам не зная что!

( Читать дальше )

В последнее время заходя на смартлаб, ознакомиться с рынком/околорынком, замечаю, что много пишут про новый фьючерс US500. Сам уже не первый год торгую ES, вот и стало интересно — а может и правда реальная альтернатива CME... 
Открываем спецификацию, изучаем.
ES:
ГО внутри дня (у моего брокера) = 500$
Если желаете держать позицию и переносить через клиринг — поддерживающая маржа = 5600$
Если таких денег на счете нет, можно закрыть сделку в конце сессии и открыть после клиринга. Для этого, повторю,  потребуется 500$ внутридневной маржи.

Стоимость пункта= 50$, 1 тик — 0,25 пункта = 12,5$.
Комиссия за круг=3,66$. Таким образом, закрывшись по БУ+1 тик, вы уже окажетесь в плюсе.

Для тех, кто желает торговать без плеча, математика следующая:
размер контракта 50$*2008(на момент написания) = 100250$. Именно такая сумма должна быть на счету, чтобы торговать без плеча. 

Полная информация на странице фьючеса на сайте CMEGROUP: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html


( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (194 акций) 01.08.2018
  • Откат в аптренде (170 акций) 01.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (871 акций) 01.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (111 акций) 01.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (68 акций) 01.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (205 акций) 01.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (104 акций) 01.08.2018
  • Слом растущей 50МА (140 акций) 01.08.2018
  • Слом падающей 50МА (102 акций) 01.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (296 акций) 01.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (227 акций) 01.08.2018
  • Консолидация под 50МА (520 акций) 01.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (255 акций) 01.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (45 акций) 01.08.2018
  • Консолидация под 200МА (366 акций) 01.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (60 акций) 01.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (77 акций) 01.08.2018
  • Консолидация на дне (571 акций) 01.08.2018
  • Подскок со дна (85 акций) 01.08.2018
  • Длительный даунтренд (325 акций) 01.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2373 акций) 01.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-01 Список

( Читать дальше )