Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 06.08.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-06 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4834)
Длительный аптренд 365 70% 257 0% 0 7% 5% 0% 11%
Откат в аптренде 41 73% 30 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 713 36% 262 0% 0 14% 5% 0% 19%
Пробой растущей 50МА 149 37% 56 2% 3 3% 1% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 78 17% 14 26% 21 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 376 39% 150 3% 12 7% 3% 0% 8%
Недавний пробой падающей 50МА 129 16% 21 24% 31 2% 0% 0% 4%
Слом растущей 50МА 65 20% 13 10% 7 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 55 10% 6 30% 17 1% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 135 23% 32 7% 10 2% 0% 0% 2%
Недавний слом падающей 50МА 150 10% 16 37% 56 3% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 680 18% 128 4% 33 14% 2% 0% 8%
Отскок вниз от 50МА 169 17% 29 20% 34 3% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 177 44% 79 2% 5 3% 1% 0% 2%
Консолидация под 200МА 335 2% 8 12% 41 6% 0% 0% 13%
Отскок вниз от 200МА 28 10% 3 35% 10 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 144 6% 9 11% 16 2% 0% 0% 6%
Консолидация на дне 627 0% 3 59% 370 12% 0% 7% 7%
Подскок со дна 126 2% 3 63% 80 2% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 251 0% 0 88% 222 5% 0% 4% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (365 акций) 06.08.2018

6.6% 24 12% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5% 20 4%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 14 11%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
3.6% 13 17%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0% 11 40%   27 ЛИДИР.   6 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.7% 10 19%   51 ЛИДИР.   15 Медицина-системы/оборудование
2.2% 8 14%   55 НАРОЖД.   60 Химикаты-особые
2.2% 8 25%   32 НАРОЖД.   50 Установки контроля загрязнения окр среды
1.9% 7 18%   37 ЛИДИР.   30 Медицина-лекарства по рецептам
1.6% 6 20%   29 НАРОЖД.   49 Металлообработка
1.6% 6 13%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
 
34.8% 127   из 365 акций показано

Откат в аптренде (41 акций) 06.08.2018

17.1% 7 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 3 3%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
24.4% 10   из 41 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (713 акций) 06.08.2018

4.5% 32 17% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1% 29 29%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
3.4% 24 55%   43     84 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4% 24 52%   46 ОТСТ.   169 Финансы-пустые чеки
3.1% 22 4%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 21 30%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8% 20 25%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
2.7% 19 26%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
2.2% 16 21%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 15 18%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 12 21%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
 
32.8% 234   из 713 акций показано

Пробой растущей 50МА (149 акций) 06.08.2018

10.1% 15 3% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 6 5%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
3.4% 5 7%   65     137 Финансы-управление инвестициями
3.4% 5 23%   21 НАРОЖД.   51 Электроника-наука/измерения
3.4% 5 2%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 4 21%   19 ЗАМЕДЛ.   128 СМИ-радио и ТВ
2.7% 4 4%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 4 9%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
2.7% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
 
34.9% 52   из 149 акций показано

Пробой падающей 50МА (78 акций) 06.08.2018

19.2% 15 3% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.4% 5 12%   39     16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
25.6% 20   из 78 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (376 акций) 06.08.2018

13.0% 49 26% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 18 30%   60     5 ПО-корпоративное
4.0% 15 3%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 15 12%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.4% 9 25%   36 НАРОЖД.   74 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 8 15%   51 ЛИДИР.   15 Медицина-системы/оборудование
1.9% 7 9%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
1.9% 7 20%   35 ЗАМЕДЛ.   75 Электроника-полупроводники производители
1.9% 7 12%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
1.9% 7 17%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
 
37.8% 142   из 376 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (129 акций) 06.08.2018

9.3% 12 2% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 4 5%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
12.4% 16   из 129 акций показано

Слом растущей 50МА (65 акций) 06.08.2018

10.8% 7 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 3 1%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6% 3 4%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6% 3 3%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
4.6% 3 3%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
 
29.2% 19   из 65 акций показано

Слом падающей 50МА (55 акций) 06.08.2018

5.5% 3 0% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 3 3%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
10.9% 6   из 55 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (135 акций) 06.08.2018

5.9% 8 4% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9% 8 1%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 7 12%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
3.7% 5 15%   32 ЛИДИР.   41 Нефть и газ-переработка/продажа
3.7% 5 6%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 5 8%   60     5 ПО-корпоративное
3.0% 4 4%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
3.0% 4 7%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
3.0% 4 9%   43     84 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.0% 4 14%   28     35 Ком услуги-аутсорсинг
3.0% 4 19%   21 ЛИДИР.   37 Нефть и газ-оборудование
 
43.0% 58   из 135 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (150 акций) 06.08.2018

9.3% 14 2% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 9 13%   65     137 Финансы-управление инвестициями
5.3% 8 18%   43     64 Нефть и газ-полевые услуги
5.3% 8 25%   31 НАРОЖД.   131 Телеком услуги-зарубежные
4.7% 7 8%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0% 6 35%   17 ОТСТ.   179 Сталь-прокат
3.3% 5 7%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 4 8%   47 НАРОЖД.   69 Аэрокосмос/оборона
2.7% 4 17%   23 НАРОЖД.   67 Нефть и газ-комплексные
2.7% 4 7%   55 НАРОЖД.   60 Химикаты-особые
 
46.0% 69   из 150 акций показано

Консолидация под 50МА (680 акций) 06.08.2018

11.0% 75 15% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 33 42%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
4.9% 33 34%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
4.3% 29 15%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 25 41%   60 ЗАМЕДЛ.   129 Финансы-сбербанки
3.5% 24 42%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
3.4% 23 32%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
2.9% 20 17%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.1% 14 17%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 12 19%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
42.4% 288   из 680 акций показано

Отскок вниз от 50МА (169 акций) 06.08.2018

18.3% 31 6% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 6 9%   65     137 Финансы-управление инвестициями
3.6% 6 10%   57     54 Интернет-контент
3.0% 5 6%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 4 9%   43     64 Нефть и газ-полевые услуги
 
30.8% 52   из 169 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (177 акций) 06.08.2018

16.4% 29 5% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 9 15%   60     5 ПО-корпоративное
5.1% 9 15%   57     54 Интернет-контент
4.5% 8 6%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
3.4% 6 35%   17 ЗАМЕДЛ.   110 Транспорт-грузовой
3.4% 6 20%   30     10 ПО-защита информации
2.8% 5 25%   20     25 ПО-базы данных
2.8% 5 14%   35 ЗАМЕДЛ.   75 Электроника-полупроводники производители
2.3% 4 2%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 4 22%   18     23 ПО-финансовое
 
48.0% 85   из 177 акций показано

Консолидация под 200МА (335 акций) 06.08.2018

4.2% 14 2% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 11 50%   22     183 Банки-денежные центры
3.0% 10 14%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0% 10 5%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 9 26%   34     103 Коммунальные услуги-электричество
2.7% 9 19%   46 ОТСТ.   169 Финансы-пустые чеки
2.7% 9 20%   45 ЛИДИР.   12 Девелоперы недвижимости
2.7% 9 12%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 8 25%   32     112 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4% 8 25%   31 НАРОЖД.   131 Телеком услуги-зарубежные
2.1% 7 35%   20     156 Страхование-жизни
2.1% 7 17%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
2.1% 7 30%   23     174 Банки-зарубежные
2.1% 7 36%   19     177 Транспорт-авиалинии
1.8% 6 17%   34 НАРОЖД.   68 Энергия альтернативная
1.8% 6 13%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
 
40.9% 137   из 335 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 06.08.2018

21.4% 6 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
 
21.4% 6   из 28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (144 акций) 06.08.2018

6.2% 9 1% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 6 8%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5% 5 2%   185     77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 5 17%   29 ЛИДИР.   7 Косметика и личная гигиена
2.8% 4 9%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 4 11%   34     61 Электроника-разные изделия
 
22.9% 33   из 144 акций показано

Консолидация на дне (627 акций) 06.08.2018

15.3% 96 19% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 19 31%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 15 12%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.2% 14 35%   40 НАРОЖД.   70 Строительство-различные изделия
2.1% 13 59%   22     193 Строительство-жилое/коммерческое
1.9% 12 34%   35 ЗАМЕДЛ.   126 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 12 12%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
1.8% 11 16%   65     137 Финансы-управление инвестициями
1.8% 11 14%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
32.4% 203   из 627 акций показано

Подскок со дна (126 акций) 06.08.2018

24.6% 31 6% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 7 5%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
4.0% 5 9%   51 ЛИДИР.   15 Медицина-системы/оборудование
3.2% 4 11%   36 НАРОЖД.   74 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.2% 4 4%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2% 4 23%   17 НАРОЖД.   118 Энергия-солнечная
 
43.7% 55   из 126 акций показано

Длительный даунтренд (251 акций) 06.08.2018

24.3% 61 12% из 492 акций в   отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 9 7%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.8% 7 12%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
2.8% 7 22%   31     21 Розница-интернет
2.4% 6 9%   65     137 Финансы-управление инвестициями
2.4% 6 9%   61 ЗАМЕДЛ.   136 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 5 14%   34 НАРОЖД.   68 Энергия альтернативная
 
40.2% 101   из 251 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2383 акций) 06.08.2018

6.8% 163 88% из 185 акций в   отрасли с рангом 77 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1% 75 77%   97 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-северо-восток
3.1% 74 15%   492     36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 66 85%   77 ЗАМЕДЛ.   91 Банки-юго-восток
2.5% 60 84%   71 ЗАМЕДЛ.   114 Банки-запад/юго-запад
2.3% 54 46%   117 ЛИДИР.   2 Медицина-изделия
2.2% 53 92%   57 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-средний-запад
2.1% 50 83%   60 ЗАМЕДЛ.   129 Финансы-сбербанки
2.1% 49 70%   70 НАРОЖД.   71 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 45 60%   74 НАРОЖД.   117 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 37 80%   46 ОТСТ.   169 Финансы-пустые чеки
1.5% 35 58%   60     5 ПО-корпоративное
1.5% 35 81%   43     84 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4% 33 50%   65     137 Финансы-управление инвестициями
1.2% 29 61%   47 НАРОЖД.   69 Аэрокосмос/оборона
1.2% 29 35%   81 ЛИДИР.   8 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1% 27 49%   55 НАРОЖД.   60 Химикаты-особые
1.1% 27 62%   43 НАРОЖД.   79 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 26 81%   32     112 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0% 24 58%   41 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
1.0% 24 42%   56 ЛИДИР.   33 Розница-рестораны
1.0% 24 61%   39     16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
43.6% 1039   из 2383 акций показано

Продолжение слабого дрейфа. Принимать этот буксующий рынок за сильный было бы ошибкой.
2 комментария
skol'ko stoit uprjamoe «otricanie ochevidnogo»

Что для вас очевидно я не знаю.  Я что вижу, то и пишу.  А вижу я следующее:
— большая часть акций выглядит ужасно
— за исключением нескольких overextended лидеров и защитных отраслей покупать на рынке нечего
— пиплу показывают красивое кино в виде «роста» индекса

Если рынок благоприятный, мне база выдает много сетапов. Сейчас их практически нет, а те что есть, мне не нравятся.

Вот и все, что я вижу.
avatar
Anton Shabunin

полезные записи за 24 часа

★16 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★8 140 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 27 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★7 20 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★6 118 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 198 Ситуация на текущий момент
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 7 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
+233 198 Ситуация на текущий момент
+214 140 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+147 118 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+140 5 И все же главное это правильно все объяснить
+112 69 Азия. Понедельник.
+110 26 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+107 27 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+105 13 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+97 20 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+91 46 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

198к Ситуация на текущий момент
144к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
140к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
118к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
97к Индекс МБ сегодня
86к Волгонефтяной разлив: два затонувших в Керченском проливе танкера вышли в море, нарушив все правила
80к Переживающим об инфляции
69к Азия. Понедельник.
46к Вывел деньги
43к 🤔 Многие вот ругают ЦБ за высокую ставку, но какие есть альтернативы повышению ставки?

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн