Anton Shabunin личный блог

07 августа 2018, 13:51

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 06.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2383 акций) 06.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-06 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-06 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4834)			% от sp500
Длительный аптренд	365	70%	257	0%	0	7%	5%	0%	11%
Откат в аптренде	41	73%	30	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	713	36%	262	0%	0	14%	5%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	149	37%	56	2%	3	3%	1%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	78	17%	14	26%	21	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	376	39%	150	3%	12	7%	3%	0%	8%
Недавний пробой падающей 50МА	129	16%	21	24%	31	2%	0%	0%	4%
Слом растущей 50МА	65	20%	13	10%	7	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	55	10%	6	30%	17	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	135	23%	32	7%	10	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	150	10%	16	37%	56	3%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	680	18%	128	4%	33	14%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	169	17%	29	20%	34	3%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	177	44%	79	2%	5	3%	1%	0%	2%
Консолидация под 200МА	335	2%	8	12%	41	6%	0%	0%	13%
Отскок вниз от 200МА	28	10%	3	35%	10	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	144	6%	9	11%	16	2%	0%	0%	6%
Консолидация на дне	627	0%	3	59%	370	12%	0%	7%	7%
Подскок со дна	126	2%	3	63%	80	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	251	0%	0	88%	222	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (365 акций) 06.08.2018

6.6%	24	12%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5%	20	4%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	14	11%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.6%	13	17%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0%	11	40%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.7%	10	19%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
2.2%	8	14%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые
2.2%	8	25%		32	НАРОЖД.		50	Установки контроля загрязнения окр среды
1.9%	7	18%		37	ЛИДИР.		30	Медицина-лекарства по рецептам
1.6%	6	20%		29	НАРОЖД.		49	Металлообработка
1.6%	6	13%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее

34.8%	127		из	365 акций показано

Откат в аптренде (41 акций) 06.08.2018

17.1%	7	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	3	3%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США

24.4%	10		из	41 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (713 акций) 06.08.2018

4.5%	32	17%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	29	29%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.4%	24	55%		43			84	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4%	24	52%		46	ОТСТ.		169	Финансы-пустые чеки
3.1%	22	4%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	21	30%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	20	25%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток
2.7%	19	26%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
2.2%	16	21%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	15	18%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад

32.8%	234		из	713 акций показано

Пробой растущей 50МА (149 акций) 06.08.2018

10.1%	15	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	5%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.4%	5	7%		65			137	Финансы-управление инвестициями
3.4%	5	23%		21	НАРОЖД.		51	Электроника-наука/измерения
3.4%	5	2%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	21%		19	ЗАМЕДЛ.		128	СМИ-радио и ТВ
2.7%	4	4%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	4	9%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
2.7%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад

34.9%	52		из	149 акций показано

Пробой падающей 50МА (78 акций) 06.08.2018

19.2%	15	3%	из	492 акций в	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	5	12%		39		16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

25.6%	20		из	78 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (376 акций) 06.08.2018

13.0%	49	26%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	18	30%		60			5	ПО-корпоративное
4.0%	15	3%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	15	12%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.4%	9	25%		36	НАРОЖД.		74	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	8	15%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
1.9%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
1.9%	7	20%		35	ЗАМЕДЛ.		75	Электроника-полупроводники производители
1.9%	7	12%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
1.9%	7	17%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание

37.8%	142		из	376 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (129 акций) 06.08.2018

9.3%	12	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	5%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула

12.4%	16		из	129 акций показано

Слом растущей 50МА (65 акций) 06.08.2018

10.8%	7	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	3	1%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	3	4%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6%	3	3%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
4.6%	3	3%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток

29.2%	19		из	65 акций показано

Слом падающей 50МА (55 акций) 06.08.2018

5.5%	3	0%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	3	3%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США

10.9%	6		из	55 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (135 акций) 06.08.2018

5.9%	8	4%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	8	1%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
3.7%	5	15%		32	ЛИДИР.		41	Нефть и газ-переработка/продажа
3.7%	5	6%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	5	8%		60			5	ПО-корпоративное
3.0%	4	4%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.0%	4	7%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
3.0%	4	9%		43			84	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.0%	4	14%		28			35	Ком услуги-аутсорсинг
3.0%	4	19%		21	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-оборудование

43.0%	58		из	135 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (150 акций) 06.08.2018

9.3%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	9	13%		65			137	Финансы-управление инвестициями
5.3%	8	18%		43			64	Нефть и газ-полевые услуги
5.3%	8	25%		31	НАРОЖД.		131	Телеком услуги-зарубежные
4.7%	7	8%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	6	35%		17	ОТСТ.		179	Сталь-прокат
3.3%	5	7%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	4	8%		47	НАРОЖД.		69	Аэрокосмос/оборона
2.7%	4	17%		23	НАРОЖД.		67	Нефть и газ-комплексные
2.7%	4	7%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые

46.0%	69		из	150 акций показано

Консолидация под 50МА (680 акций) 06.08.2018

11.0%	75	15%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	33	42%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток
4.9%	33	34%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
4.3%	29	15%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	25	41%		60	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
3.5%	24	42%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
3.4%	23	32%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
2.9%	20	17%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.1%	14	17%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

42.4%	288		из	680 акций показано

Отскок вниз от 50МА (169 акций) 06.08.2018

18.3%	31	6%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	6	9%		65			137	Финансы-управление инвестициями
3.6%	6	10%		57			54	Интернет-контент
3.0%	5	6%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	4	9%		43			64	Нефть и газ-полевые услуги

30.8%	52		из	169 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (177 акций) 06.08.2018

16.4%	29	5%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	9	15%		60			5	ПО-корпоративное
5.1%	9	15%		57			54	Интернет-контент
4.5%	8	6%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.4%	6	35%		17	ЗАМЕДЛ.		110	Транспорт-грузовой
3.4%	6	20%		30			10	ПО-защита информации
2.8%	5	25%		20			25	ПО-базы данных
2.8%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		75	Электроника-полупроводники производители
2.3%	4	2%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	4	22%		18			23	ПО-финансовое

48.0%	85		из	177 акций показано

Консолидация под 200МА (335 акций) 06.08.2018

4.2%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	11	50%		22			183	Банки-денежные центры
3.0%	10	14%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	10	5%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	9	26%		34			103	Коммунальные услуги-электричество
2.7%	9	19%		46	ОТСТ.		169	Финансы-пустые чеки
2.7%	9	20%		45	ЛИДИР.		12	Девелоперы недвижимости
2.7%	9	12%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	8	25%		32			112	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4%	8	25%		31	НАРОЖД.		131	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	7	35%		20			156	Страхование-жизни
2.1%	7	17%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
2.1%	7	30%		23			174	Банки-зарубежные
2.1%	7	36%		19			177	Транспорт-авиалинии
1.8%	6	17%		34	НАРОЖД.		68	Энергия альтернативная
1.8%	6	13%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее

40.9%	137		из	335 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 06.08.2018

21.4%	6	1%	из	492 акций в	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии

21.4%	6		из	28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (144 акций) 06.08.2018

6.2%	9	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	6	8%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	5	2%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	5	17%		29	ЛИДИР.		7	Косметика и личная гигиена
2.8%	4	9%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	4	11%		34			61	Электроника-разные изделия

22.9%	33		из	144 акций показано

Консолидация на дне (627 акций) 06.08.2018

15.3%	96	19%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	19	31%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	15	12%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	14	35%		40	НАРОЖД.		70	Строительство-различные изделия
2.1%	13	59%		22			193	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	12	34%		35	ЗАМЕДЛ.		126	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	12	12%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
1.8%	11	16%		65			137	Финансы-управление инвестициями
1.8%	11	14%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

32.4%	203		из	627 акций показано

Подскок со дна (126 акций) 06.08.2018

24.6%	31	6%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	7	5%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.0%	5	9%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
3.2%	4	11%		36	НАРОЖД.		74	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.2%	4	4%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	4	23%		17	НАРОЖД.		118	Энергия-солнечная

43.7%	55		из	126 акций показано

Длительный даунтренд (251 акций) 06.08.2018

24.3%	61	12%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	9	7%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.8%	7	12%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
2.8%	7	22%		31			21	Розница-интернет
2.4%	6	9%		65			137	Финансы-управление инвестициями
2.4%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	5	14%		34	НАРОЖД.		68	Энергия альтернативная

40.2%	101		из	251 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2383 акций) 06.08.2018

6.8%	163	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	75	77%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.1%	74	15%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	66	85%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток
2.5%	60	84%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
2.3%	54	46%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	53	92%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
2.1%	50	83%		60	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.1%	49	70%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	45	60%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	37	80%		46	ОТСТ.		169	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	58%		60			5	ПО-корпоративное
1.5%	35	81%		43			84	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	33	50%		65			137	Финансы-управление инвестициями
1.2%	29	61%		47	НАРОЖД.		69	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	35%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1%	27	49%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые
1.1%	27	62%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	81%		32			112	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	24	58%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	24	42%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
1.0%	24	61%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

43.6%	1039		из	2383 акций показано

Продолжение слабого дрейфа. Принимать этот буксующий рынок за сильный было бы ошибкой.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

Anton Shabunin
07 августа 2018, 15:21
skol'ko stoit uprjamoe «otricanie ochevidnogo»

Что для вас очевидно я не знаю. Я что вижу, то и пишу. А вижу я следующее:
— большая часть акций выглядит ужасно
— за исключением нескольких overextended лидеров и защитных отраслей покупать на рынке нечего
— пиплу показывают красивое кино в виде «роста» индекса

Если рынок благоприятный, мне база выдает много сетапов. Сейчас их практически нет, а те что есть, мне не нравятся.

Вот и все, что я вижу.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 1 июня 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

01.06.2026

Круглые цифры на бирже: продавать, покупать или ничего не делать

Заголовки финансовых новостей любят кричать: «Индекс пробил очередную психологическую отметку!». Если руки потянулись к приложению — не торопитесь и прочитайте пост. 🔵 Что вообще такое...

ВТБ Мои Инвестиции

01.06.2026

❗️ПАО «МГКЛ» готовит размещение нового выпуска биржевых облигаций для неквалифицированных инвесторов

ПАО «МГКЛ» планирует первичное размещение биржевых облигаций серии 001PS-03 на СПБ Бирже. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования,...

МГКЛ

01.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...