US Stocks

Трейдеры используют разные способы для поиска «Акций в игре» — активных трендовых акций актуальных на текущий момент. Одни трейдеры ориентируются на новостную ленту, другие отбирают акции из лидеров роста/падения или просто листают графики, анализируя тренды и фигуры теханализа.

В предыдущих статьях была затронута тема поиска и отбора акций на основе относительного объема и EPS surprise. В этой статье будут рассмотрены инструменты media buzz (шум, слухи) — сентименты (настроения) участников рынка из соцсетей и новостного фона.

Мониторинг настроений розничных инвесторов стал актуален после того, как в январе 2021 сообщество r/WallStreetBets на Reddit инициировало масштабный вынос шортов по акциям компаний с большим объёмом коротких позиций, вынудив институциональных шорт‑продавцов закрывать позиции с существенными убытками. В наибольшей степени пострадали обладатели коротких позиций в GameStop (GME). Хедж‑фонд Melvin Capital, имевший крупную короткую позицию по GME, потерял более 53% ($6,8 млрд) активов. После этого в некоторых конторах на Wall Street стали мониторить WallStreetBets и другие соцсети.

Post-earnings announcement drift (пост отчётный дрейф) – движение акции компании в направлении отклонения ее фактической прибыли от прогноза (earnings surprise) в течение продолжительного периода времени. Влияние эффекта может продолжаться в течение несколько кварталов после публикации отчетности.

Данное явление относится к аномалиям на финансовых рынках с точки зрения гипотезы эффективного рынка, согласно которой вся поступающая на рынок информация должна мгновенно сказываться на ценах акций. Как показывает практика и исследования, рынки не всегда эффективны и неожиданное отклонение прибыли компании не приводит к полному и мгновенному пересмотру цен акций, а вызывает медленный и предсказуемый дрейф.

В основе дрейфа — связь между EPS surprise и реакцией рынка. В качестве причин явления рассматриваются такие факторы, как недостаточная поправка доходности на риск и когнитивные искажения у инвесторов. 

Согласно исследованиям сила эффекта запаздывающей реакции рынка на объявление прибыли обратно пропорциональна размеру компании, т.е. чем крупнее компания, тем слабее эффект.

• Принципиальных изменений вчера вечером во фьючерсах на американские акции не произошло, в виду того, что инвесторы ждут решения ФРС о повышении ставки в среду, то есть сегодня.
• Сейчас, как видно присутствует небольшое оживление.
• Акции выросли второй день во время обычных торгов во вторник, чему способствовал более холодный, чем ожидалось, отчет об инфляции. Ноябрьский индекс потребительских цен составил 7,1% в годовом исчислении, что меньше 7,3% роста, ожидаемого экономистами, опрошенными Dow Jones. Увеличение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем также оказалось меньше прогноза.
• Пресс конференция FED назначена на 14.12.22 на 22.30 по МСК.

«И они создали программу, в которой мы нажимали кнопку F3 на клавиатуре. Пуф! Это переписывало цифры пересохшего запаса акций. Таким образом, вы могли делать это столько раз, сколько хотели, волшебным образом создавая фантомные акции, которых на самом деле не существовало. Goldman был пойман на этом и выплатил компенсацию в размере 15 миллионов долларов, что в пересчете для обычного человека составляет примерно 23 цента». Тобин Малшайн.

DTCC отказывается раскрывать количество некорректных шортов, которые проходят через ее систему. И на случай, если данные все же могут проскочить, Конгресс и регулирующие органы разрешили “ex-clearing”, позволяющий трейдерам вообще обходить DTCC. Сейчас 40% оборотов акций идут через механизм  ex-clearing, за пределами клиринговой системы. Прайм-брокеры проводят сделки между своими клиентами или через «темные пулы» — биржи, которыми они владеют сами. Все это делается компьютерами. Как тот, что использовал Тобин Малшайн. Все они имеют F3.

Рекомендации по балансировке секторов предоставляются независимыми аналитиками и инвестдомами для анализа вашего портфеля. Некоторые сектора могут иметь разные урвони пропорций чем в среднем по рынку. Аналитики рекомендуют придерживаться пропорций, представленных в столбце «Market Weight».

Boeing получил многомиллиардный контракт на создание дронов для ВМС США.

Boeing победила в тендере, который предполагает создание четырех дронов, получивших название MQ-25A Stingray, на сумму $805 млн. Всего ВМС хотят закупить 76 таких дронов на общую сумму около $13 млрд.

Ожидается, что первый полет дрон совершит в 2021 году и будет принят на вооружение тремя годами позднее.

Другими участниками тендера были Lockheed Martin и General Atomics, Northrop Grumman решила не участвовать.