Tslab

Раньше в ТСЛабе я тестировал только исторические данные, и в общем все работало нормально.
Сегодня я подрубил связку смартком2.2 + ТСЛаб. Вроде больших гемороев подключение не вызвало, проблеа только в отсутствии релевантной инструкции, которая бы сэкономила мне время.

вопрос такой:

Делаю следующее:
Подключаюсь к брокеру.
Создаю новый скрипт.
Источник(Инструмент) — указываю RIM4.
 
Получаю обычную связку для вывода инструмента на график:
 

Но график НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
Он загружается. Он обновляется если 1 раз нажать запуск скрипта.
Он обновляется если сменить таймфрейм, например.
И не подгружается график секундный почему-то. То есть если нажимаешь на Секундные таймферймы, график вовсе исчезает.

Настройки подключения такие:

( Читать дальше )

Коллеги приветствую !

Проекту TSLab (tslab.ru) нужна поддержка!
Нужны люди.
Ищем двух программистов NET, C#.

Работа постоянная, частично удаленная. 1-2 раза в неделю в офисе, в Юбилейном, 5 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Ключевые слова: NET, С#, WPF.
 
Плюсом будет любой профессиональный server-side бэкграунд, знание статистики и математики, если знакомы с 3D графикой — тоже зачтётся.
Широта мышления, открытость новому опыту. Желание разбираться с нетривиальными задачами, искать варианты, работать в команде — слышать других и грамотно доносить свои идеи важнее красивого резюме.

Освоить специфику поможем, поддержим, обучим, покажем реальные  горизонты развития и роста.

Вакансий несколько, от начинающего программиста до ведущего. Соответственно, заработная плата обсуждается.

Ждем вас !
Пишите сюда
[email protected]


С уважением,
Андрей Артышко.

Приветствую,


если кто то следит за сигналами тут, а в особенности торгует по ним, отпишите пожалуйста есть ли положительные результаты?
 
Так же можно написать предложения пожелания и впечатления и тд, чего бы хотелось увидеть еще и тд и тп


Если не хотите афишироваться то хотя бы в ПМ напишите.

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.

Участиники интервью:

• Андрей Артышко, основатель TSLab
• Тимофей Мартынов, основатель smart-lab.ru

Предыдущие видео:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!!

           Поработав с большим количеством оболочек и определив их основные преимущества и недостатки, я решил объединить полученные результаты в статье, которая наверняка пригодится для тех, кто решит автоматизировать свой алгоритм.
Хочу обратить внимание, что в этой статье я буду рассматривать только готовые оболочки для создания роботов, в которых создать робота можно без знаний языков программирования. И в этой статье я рассмотрю только оболочки, которые созданы с целью работы на Российском фондовом рынке.
Важно также отметить, что я очень благодарен разработчикам за программы, которые они создали, данная статья не является рекламной и не преследует цели кого-то унизить или возвысить.
Для начала, рассмотрим оболочки, у которых к сожалению, есть недостатки, которые не позволят им вырваться в «лидеры» данного сравнения.
Trade Explorer и еще несколько подобных терминалов и оболочек-
Пока что крайне сыро, мало возможностей, мало информации, а конкретно TradeExplorer, как я понял уже полгода фактически не обновляется и не улучшается. Возможно это временный перерыв, а возможно создатели решили закрыть проект.
 


( Читать дальше )

Кто следит тот знает статистику, я соответственно покажу результат по сведенным данным, но на самом деле реальные результаты искажены. 
1 Я писал что периодически останавливал торговлю алгоритма как например август 13го
2 Уровни со старого фьючерса переносил только один раз
3 до экспирации и сразу после экспирации так же не торгую. 
но так как, чтобы вносить такие изменения в алгоритм, надо кучу времени и желания, то я этого не делал, каждый кто следит, сам решает когда войти/выйти. По комментариям человека, который вручную следит, он в целом на данном этапе находится в нуле, и именно потому что где то раньше вышел где то не уследил где то пропустил и тд и тп. Если б не 03.03.14 то был бы в целом в плюсе. 
Ну расписывать конечно не стану плюсы минусы вмешиваний в алгоритм, просто подведу краткие итоги так как, очень может быть что летом точно будет не до трансляции, следить чтоб все работало и без сбоев.
 



( Читать дальше )

Почти год торгую на америкосовской фонде (NYSE,NASDAQ), и вот столкнулся с проблемой: просто нереально вручную выставлять и управлять позициями.

Дело в том что у меня активная внутридневная стратегия, делаю до 30-ти сделок в день. Временами открыто сразу 10-15 поз, и за всеми надо уследить: паставить стопы, профиты, трейлинги и др.

И воот вчера меня чуть не порвало — рынок попёр вниз и я просто не успевал отстопивать отдельные позиции вручную, пришлось крыть усё одним махом… пока не поздно.

Давно думал про автоматизацию, а вчера после этого драйва решил окончательно: получилось так что не смог вовремя позакрывать покупки и по одной только ZBB получил -20% от её стоимости (при том у меня планируемый риск 2-3% на сделку):



( Читать дальше )

                                Важно: я не самый крутой специалист в вопросах календарной торговли!!!
В период когда один фьючерс заканчивает торговлю свою, а второй начинает (предэкспирационные дни), на рынке появляется еще одна популярная ниша, в которой в принципе еще можно заработать. Обычно это небольшие деньги, если мы конечно не уровня феникса и другиз ПРО.
В тслаб алгоритм делается легко, но для торговли очень важно грамотно настраивать настройки, ибо используются лимитные ордера и всеми уважаемая биржа может прислать не малый штрафик, и естественно как обычно все по опыту знаю))) 

Ниже скрины как создать алгоритм и как должен выглядеть




( Читать дальше )

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )