Блог им. Doopler

Роботы и ММ TSlab

    • 16 декабря 2014, 00:03
    • |
    • Aero
  • Еще
И так, недавно я наткнулся на очень интерестную статью: http://smart-lab.ru/blog/132462.php
суть в которой была посвящена Фиксированно-Пропорциональному методу управления капиталом, решил проверить и вот что получилось
Тестирование стратегии с 2007года на SI
Слева фиксированный размер лота 25. Справа Фиксированно-Пропорциональный метод начинал с 1 лота дошел до 51.
Роботы и ММ TSlab 
Как растет количество лотов в зависимости от дохода
Роботы и ММ TSlab 
Не буду я тут лить воду, что РМ и ММ сделает вашу стратегию лучше и т.д. и т.п., лучше чем изложено по ссылке выше я не расскажу.
Читайте, изучайте, исследуйте.
103 | ★3
3 комментария
В заключение скажу, что в книге написано, что этот метод рекомендуется использовать исключительно тем, кто использует финансовые рычаги(плечи) при торговле.
avatar
Aero
в самом деле тут есть важный аспект. Не все риски можно оценить статистически. Бывают на рынке ситуации, когда убыток можно словить вне зависимости от стратегии робота, стопов, манименеджмента и т д. К примеру, робот шортит си, си рывком уходит на верхнюю планку, и открывается после клиринга с гепом. Или ЦБ выйдет с мегаинтервенцией и так далее. И фиксированный размер в 25 коней потенциально безопаснее, чем плавающий 1-51. И да, 25 коней требует меньшего депозита-> меньше технологический риск сбоя робота.
avatar
Lafert

Читайте на SMART-LAB:
«Альфамонолит» оцифровал поставки в Арктику. Трейдер привлекает финансирование через ЦФА на фоне роста выручки до 23 млрд рублей
Федеральный поставщик нефтепродуктов «Альфамонолит» объявил о размещении второго выпуска цифровых финансовых активов на платформе Токеон....
Фото
bondsreview
02 февраля 2026, 09:29
В Центробанке намекнули на паузу в снижении ключевой ставки
Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью Радио РБК заявил, что изменение ставки на 0,5 п.п. на ближайших заседаниях «погоды не делает —...
Фото
Freedom Finance Global
12:04
Фото
Операционные результаты ПАО «Группа «Русагро» за 12 месяцев 2025 года 📈
🚀 Выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций обновила рекорд предыдущего года, увеличившись на 16% г/г до 424 млрд руб. В 2025 году...
Фото
Русагро
10:13
Фото
Пошли продажи… Изменения в портфеле
Последний раз писал про портфель 13 января и сегодня я совершил несколько небольших сделок. Структура портфеля на 13.01.2026г.:
Фото
Валентин Погорелый
20:45

полезные записи за 24 часа

★7 26 Как я потерял налоговую льготу по ИИС, открыв ИИС-3
★7 19 Фиксируем доходность до 8,3% в валюте! Свежие облигации РЖД 001Р-51R в юанях на размещении
★7 204 Пoзop нa вcю плaнeтy
★6 6 Актуален ли LQDT в 2026 и куда люди инвестируют свои деньги
★6 9 Провальный аукцион ОФЗ ВЫВОДЫ
★5 1 Софтлайн: как компания уложилась в прогнозы, когда другие их снижали?
★5 20 Почему трейдеры путают риск с агрессией - и при чём здесь опционы
★5 1 Налоговые упрощения для инвесторов: важные поправки вступили в силу
★5 1 15 накопительных счетов с доходностью до 17% годовых
★4 0 В декабре 2025 г. корпоративное кредитование снизилось за счёт госконтрактов, в ипотеке взрывной рост, помогло ужесточение Семейной ипотеки.
+218 204 Пoзop нa вcю плaнeтy
+167 31 Пошли продажи… Изменения в портфеле
+128 13 Самолет не может взлететь без гос. поддержки🔥Акции и инвестиции
+122 57 Азия. Четверг.
+114 35 Новые заводы России: кроссоверы, тягачи, молоко. Февраль 2026, 2-я часть
+86 44 Как поведут себя цены на вторичную недвижимость в условиях снижения ставок?
+76 26 Как я потерял налоговую льготу по ИИС, открыв ИИС-3
+75 36 Индекс МБ сегодня
+65 6 Ситуация на текущий момент
+64 68 АЛЛО, это господдержка?

самые обсуждаемые сегодня

57к Азия. Четверг.
38к Я хочу купить квартиру!
36к Индекс МБ сегодня
22к Что должен мужчина делать в старости...
23к У кого есть вопросы к компании "Мать и дитя"?
20к Самолет: ВСЁ, долетался? Что буду делать с акциями и облигациями
17к Артемида-2
17к Аргументы за доллар > 110 и доллар < 90
15к 📖 Отзыв на книгу Софьи Доринской "Эта сумасшедшая психиатрия"
12к На графике дна зафиксирован мощнейший сигнал теханализа

теги блога Aero

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн