Блог им. Doopler

Роботы и ММ TSlab

    • 16 декабря 2014, 00:03
    • |
    • Aero
  • Еще
И так, недавно я наткнулся на очень интерестную статью: http://smart-lab.ru/blog/132462.php
суть в которой была посвящена Фиксированно-Пропорциональному методу управления капиталом, решил проверить и вот что получилось
Тестирование стратегии с 2007года на SI
Слева фиксированный размер лота 25. Справа Фиксированно-Пропорциональный метод начинал с 1 лота дошел до 51.
Роботы и ММ TSlab 
Как растет количество лотов в зависимости от дохода
Роботы и ММ TSlab 
Не буду я тут лить воду, что РМ и ММ сделает вашу стратегию лучше и т.д. и т.п., лучше чем изложено по ссылке выше я не расскажу.
Читайте, изучайте, исследуйте.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
138 | ★3
3 комментария
В заключение скажу, что в книге написано, что этот метод рекомендуется использовать исключительно тем, кто использует финансовые рычаги(плечи) при торговле.
avatar
Aero
в самом деле тут есть важный аспект. Не все риски можно оценить статистически. Бывают на рынке ситуации, когда убыток можно словить вне зависимости от стратегии робота, стопов, манименеджмента и т д. К примеру, робот шортит си, си рывком уходит на верхнюю планку, и открывается после клиринга с гепом. Или ЦБ выйдет с мегаинтервенцией и так далее. И фиксированный размер в 25 коней потенциально безопаснее, чем плавающий 1-51. И да, 25 коней требует меньшего депозита-> меньше технологический риск сбоя робота.
avatar
Lafert

Читайте на SMART-LAB:
Евро ниже 1,12: тревога вокруг ИИ возвращает спрос на доллар
Евро снижается второй день подряд. В пятницу EUR/USD торгуется около 1,1170 после подъема к 1,1250 накануне. Даже хорошие данные из Германии не...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
13:24
🚀 Неоактивы: старый фьючерс на новый лад
СПБ Биржа отчиталась о новом рекорде дневного объема торгов неоактивами — ₽78,4 млрд (+31,3% к предыдущему рекорду 23 октября)....
Фото
Market Power
19:29
Фото
Доходность выше 100% — уже не подарок: сложная неделя на рынке облигаций
Индекс RGBI по итогам недели снизился на 0,5%, до 111,93 пункта. После умеренного восстановления неделей ранее рынок ОФЗ вновь перешел к...
Фото
Финам Брокер
18:08
Фото
Модельный портфель рублевых облигаций: итоги, состав, планы
Консервативная стратегия управления портфелем рублевых облигаций себя оправдывает в текущих условиях паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ, а...
Фото
Андрей Севастьянов
05 ноября 2026, 23:01

полезные записи за 24 часа

★30 23 Пенсии не будет? Посчитали, сколько вы получите в 2045 году и как её удвоить
★7 5 Работает ли всепогодный портфель в России: сравниваем 3 вариации
★6 64 20 лет торгую трендовые системы — написал об этом книгу «The Crowd of Machines»
★5 1 Как переиграть толпу на Мосбирже: Годовой календарь контрциклического ИТ-инвестора
★5 2 Топ-8 дивидендных акций от «Альфы»
★4 0 ИТ-рынок - где искать следующий тренд?
★4 0 Доходность ОФЗ взлетела почти до 16,8%! ТОП-6 самых доходных длинных ОФЗ под пассивный доход
★4 0 Опер. результаты ЛСР за III кв. 2026 г. — цена на кв. метра выше, чем годом ранее, но ниже предыдущего квартала, в IV кв. ожидаю провал.
★4 13 От дефолтов к системе, или как я перестал терять деньги на облигациях.
★4 7 Фосагро - что пошло не так?
+118 93 Азия. Пятница.
+98 38 Вестник нищеброда: сумка по цене квартиры, ушанка за 112К и другие впечатления от ЦУМа
+97 2 Т-Технологии - превью результатов за 3 квартал. Снова не 30%?
+92 3 ВТБ 3 кв. 2026 г. - регулярный доход на финансовых рынках помогает выполнять гайденс
+91 8 Циан по 993 руб. Хорошая цена для акционеров, дорогая покупка для Т-Технологий
+90 23 Пенсии не будет? Посчитали, сколько вы получите в 2045 году и как её удвоить
+84 83 Рано еще конечно, не суббота, но ладно. Шорсы)
+75 5 Ситуация на текущий момент
+68 47 Индекс МБ сегодня
+66 12 Почему желание прибыли в каждой сделке - путь в ад?

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Aero

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн