Блог им. Doopler

Роботы и ММ TSlab

    • 16 декабря 2014, 00:03
    • |
    • Aero
  • Еще
И так, недавно я наткнулся на очень интерестную статью: http://smart-lab.ru/blog/132462.php
суть в которой была посвящена Фиксированно-Пропорциональному методу управления капиталом, решил проверить и вот что получилось
Тестирование стратегии с 2007года на SI
Слева фиксированный размер лота 25. Справа Фиксированно-Пропорциональный метод начинал с 1 лота дошел до 51.
Роботы и ММ TSlab 
Как растет количество лотов в зависимости от дохода
Роботы и ММ TSlab 
Не буду я тут лить воду, что РМ и ММ сделает вашу стратегию лучше и т.д. и т.п., лучше чем изложено по ссылке выше я не расскажу.
Читайте, изучайте, исследуйте.
108 | ★3
3 комментария
В заключение скажу, что в книге написано, что этот метод рекомендуется использовать исключительно тем, кто использует финансовые рычаги(плечи) при торговле.
avatar
Aero
в самом деле тут есть важный аспект. Не все риски можно оценить статистически. Бывают на рынке ситуации, когда убыток можно словить вне зависимости от стратегии робота, стопов, манименеджмента и т д. К примеру, робот шортит си, си рывком уходит на верхнюю планку, и открывается после клиринга с гепом. Или ЦБ выйдет с мегаинтервенцией и так далее. И фиксированный размер в 25 коней потенциально безопаснее, чем плавающий 1-51. И да, 25 коней требует меньшего депозита-> меньше технологический риск сбоя робота.
avatar
Lafert

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🔝Топ-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг. Новые позиции: 🔹 Х5 Ожидаем публикации сильных...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
09 апреля 2026, 11:24
Рентабельность на рынке МФО и в Займере
Банк России в своем ежеквартальном обзоре  ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности...
Фото
Займер
09 апреля 2026, 16:15
На Луну за ИИ
65 лет назад, 12 апреля, первый полет человека в космос открыл человечеству путь к звездам. Сегодня эта дата обретает новый «промышленный» смысл,...
Фото
Nornickel
10 апреля 2026, 12:21

полезные записи за 24 часа

★10 26 Как оценить финансовую состоятельность девушки на первом свидании
★7 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
★6 6 😮Курс рубля разгоняют под экспирацию фьючерсов❓❗️
★5 8 Инфляция в начале апреля — недельные темпы остаются высокими, к подорожанию топлива, внутреннему туризму прибавился сверх дефицитный бюджет.
★4 82 Самолёт рухнул, всем пофиг, в этом весь наш рынок
★3 12 Сколько реально нужно денег для счастья в России в 2026 году — считаем честно
★3 58 Порыбачил в дельте Волги в Астрахани, самом рыбном месте России. Что поймали, и как там все устроено?
★3 4 🔥Новые облигации на размещении с 13 по 17 апреля. Краткий обзор выпусков и их параметры
★2 6 Поедем вверх на коррекцию?
★2 67 Яндекс убил сайт Кинопоиск и превратил его в онлайн кинотеатр
+191 58 Порыбачил в дельте Волги в Астрахани, самом рыбном месте России. Что поймали, и как там все устроено?
+138 28 Дешевизна
+123 63 Прибыль есть а радости нет
+101 31 Вижу сопли Тимофея - докупаю акции
+93 67 Яндекс убил сайт Кинопоиск и превратил его в онлайн кинотеатр
+91 82 Самолёт рухнул, всем пофиг, в этом весь наш рынок
+63 26 Как оценить финансовую состоятельность девушки на первом свидании
+57 8 Инфляция в начале апреля — недельные темпы остаются высокими, к подорожанию топлива, внутреннему туризму прибавился сверх дефицитный бюджет.
+56 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
+48 4 🔥Новые облигации на размещении с 13 по 17 апреля. Краткий обзор выпусков и их параметры

самые обсуждаемые сегодня

15к Депутат Госдумы предложил раздавать россиянам луковую шелуху
10к Я уржался 🤣 налог на прибыль в России обсуждение ,просто королевство кривых зеркал 🤣 2026 года выпуска.
8к Пинок под зад
11к Христос Воскресе!
7к Число продуктовых дискаунтеров в России удвоилось за 5 лет!
7к Трамп пригрозил КНР «большими проблемами» в случае поставок оружия Ирану
6к Друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
5к Допустим вы бедный! Ну с кем не бывает?!
3к #ПроНедвижимость: новый ЗПИФ "Парус-НиНо"
3к Через кванты к звездам

теги блога Aero

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн