Постов с тегом "Tslab": 712

Tslab


Вопрос по TSLab: а есть ли реализация пользовательских блоков?

Даже если делаешь что-то простенькое из блоков, со времнем, эти блоки начинают занимать нереально места на экране, и, как следствие, начинаешь путаться в этих блоках. Я боюсь себе представить, как будет выглядеть блок-схема, когда один скрипт например работает параллельно по трем инструментам, которые используют динамическое регулирование объема позиции.

Соответственно вопрос:

А ТСЛаб еще не реализовал возможность создавать объединять свои алгоритмы в один свой пользовательский визуальный блок? 
Например чтобы не рисовать кучу блоков каждый раз, один раз сделал блок «открытие позы», куда упаковал все конснтанты, показатели цены, формулы и логические формулы и отразил одним своим блоком с определенными собой входами и выходами....

p.s. вопрос №2 как обратиться к значению i-1 бара?

Ну то есть например хочу вставить в логическю формулу условие:
close>ADX(i-1) 

но ток интерпретатор не понимает (i-1), то есть как обратится к значению индикатора или close на предыдущем баре?

Renko в TSlab (логика построения Renko)

    • 21 августа 2014, 15:45
    • |
    • Oblitus
  • Еще

Алгоритмизация Renko


Пытаюсь реализовать индикатор Renko в TSlab. Графическое изображение индикатора не важно. Необходимо реализовать именно логическe часть верно. Чтобы затем использовать сигналы, которые выходят из логики графика Renko.
Я пытался реализовать на основе построения ступеней от начального значения и варировал округление. Но возникает проблема при откате на один кубик назад (то есть тот момент когда цена отклонилась на Range, но еще не произошел переворот индюка, так как для переворота нужно отклонения на Range * 2). Индикатор, что есть на форуме TSlab на мой взгляд имеет такую же ошибку.
Возможно вы реализовали Renko не на C# или не на визуальном редакторе TSlab, а на дугим методом. То мне была бы интересна логика построения алгоритма сигнала на основе Renko или логика построения самого индюка.
Каким образом строить кубик Renko, чтобы он не реагировал на ложный откат в 1 Range. Сами правила построения Renko мне известны. Проблема именно в алгоритмизации этих правил.
Пишите в комментах или в личку. Буду признателен любым мыслям по этому поводу.

Вопрос по TSLab: как открывать позицию на сигнальной свече?

Вопрос такой:
как открывать позицию на сигнальной свече? например, за 5 или 10 секунд до завершения ее формирования?

насколько я понял, TSLab открывает позу сразу на следующей свече после формирования сигнала...
Но если у нас сигнальная свеча — это 18:45, то позу ТСЛаб может открыть только уже после гэпа.
Вопрос по TSLab: как открывать позицию на сигнальной свече? 

По этой же причине не понимаю как устранить баг со стопами.

N — сигнальная свеча
N+1 — ТСЛаб открывает сделку почему-то по цене открытия этой свечи
если на свече N+1 рынок прет в обратную сторону и выбивает стоп, то стоп срабатывает по цене открытия свечи N+2

Хотя я ставил стоп как формула[PositionPrice+stoploss]

Вопрос по стопам в TSLabe

Вопрос я этот уже задавал, но хочу освежить таки память

Ниже 5 минутка, открыли позицию и выставили стоп на 200 пунктов от точки открытия.
Вопрос по стопам в TSLabe 
Насколько я помню ТСЛАБ вообще не умеет закрывать позицию по рынку ровно по цене ЦЕНАВХОДА МИНУС СТОПЛОСС?
Поэтому тупой ТСЛАБ закрывает меня на следующем баре после того, как условие стоп-лосса сработало

Реализовано так:

( Читать дальше )

А есть ли смысл закрываться внутри дня?

Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

            Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них! 
            Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики. 
            Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
            Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

            Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе. 

( Читать дальше )

Стратегия Бегемота в ТсЛабе

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 
Стратегия Бегемота в ТсЛабе


( Читать дальше )

Работа в TSLab. Нужны программисты. Часть вторая.

Работа в TSLab. Нужны программисты. Часть вторая.

Коллеги приветствую !

На wpf человека мы нашли.
smart-lab.ru/company/tslab/blog/180736.php
Погружается в работу.

Ищем второго !

Напомню.
Кто мы, зачем мы и куда двигаемся коротко тут
https://www.youtube.com/watch?v=YmsHAmdoGbI

Быстрое представление о проекте можно получить тут
http://www.tslab.ru/soft/video/
http://www.tradesystemlab.com/about/movies/

Нужен человек с хорошим классическим профильным образованием программиста и знанием математики.
Позиция закрываться будет деньгами до 150 000р в месяц.
Деньги по результатам собеседования.
Собеседование после тестового задания.

Человек нужен под Алексея Каленковича. Будет прекрасная возможность повысить свой уровень знаний в области реального трейдинга и зарабтывания реальных денег.

Если все вводные не пугают, ждем резюме на [email protected].
Там же выдадим тестовое задание.



С уважением,
Андрей Артышко.

Краткие итоги эффекта управления размером позиции

Приветствую всех!
 
В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки. 
 
На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:


Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо. 
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов


( Читать дальше )

Расчёт EMA в TSLab.

Не могу подобрать формулу расчёта EMA в TSLab.
Варианты в сети дают чуть другой результат,
поэтому модель в TSLab работает чуть по-другому,
чем эквивалент в C#. Где-то лучше, где-то хуже.
Кто в теме, подскажите формулу, которая
используется в TSLab?

Готов поделится готовым решением робота на ТСЛаб, взамен на его модернизацию и настройку.

    • 05 мая 2014, 21:03
    • |
    • Turik
  • Еще
Короче есть скрипт, даже два. 
Идеи скриптов простые — пересечение МА, оба зарабатывающие. Небольшая прибыль, но вполне достойная, я считаю, для таких идей.
Первый — основа две МА, для приняти решения о сделке, есть небольшой фильтр для отсеивания лишних сделок, стопы, фреймы, периоды, и много других примочек, с которыми я так и не разобрался, скрипт полностью открытый.
Второй — основа одна МА, он попроще. Одна МА ниже/выше покупаем/продаем. Настраивается стоп, и перенос стопа на величину пр достижении определенного профита.
Предложение скорее заинтересует обычных людей, а не матерых программистов, которые себе наваяют таких кучу. 
Я готов отдать свои два решения, тем людям которые смогут один их настроить, грамотно: т.е. провести оптимизацию, настроить параметры. Может быть доработать. Готов рассмотреть некоторое количество человек на это дело...
Те кто хотят получить это лот нахаляву, готов отдать за халявные 750р. —  дабы не раздавать всем подряд, или может вариант обмена, если он интересен мне.

И есть отдельный вопрос — кто реализовал систему торговли на Волфиксе (Volfix)? есть такие?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн