В конце ноября прошлого года принимал участие в обучающем курсе А. Каленковича «Опционы – это просто», на котором все участники получили возможность использования альфа версии опционного модуля TSLab. Также, для данного модуля были получены скрипты, позволяющие реализовать подход к торговле, рассматриваемый на курсе. В ходе курса программа и скрипты обновлялись несколько раз, т.к. их работа была неустойчивой.
Только сейчас нашел время протестировать работу софта на реальном счете. Следует отметить, что в скриптах присутствует возможность виртуальной торговли, однако в моей версии софта позиции периодически пропадали после перезагрузки софта/компьютера.
Для теста решил испробовать стратегию типа Risk Reversal. Т.к. целью было тестирование устойчивости работы софта, то использовалось минимальное количество опционов.
Прежде всего, была выполнена оценка исторической волатильности. По полученной оценке историческая волатильность превышала опционную на 4%. Т.к. полученная вега по идее должна быть положительной, то это считалось благоприятным условием для открытия позиции.
Записал видео как реализовать парную систему в самом ее примитивном виде, вроде выглядет доступненько. Но тут прям получилась ошибочка в направлении сделок, мозг почему то был направлен на то чтобы увидеть прибыль, и совершенно вылетело из головы то, что Втб практически удвоился, и в парной системе (втб/сбер) это ведет к большим убыткам на самом деле, так как мы хеджим два инструмента а в итоге один из них приносит большой убыток, а второй или минимальную прибыль или так же минимальный убыток! в этом заключается риск торговли подобной системой в среднем интервале (продолжительность сделок от 1 дня и выше). Ранее этот же урок преподнесла пара Газ/лук (кто знает тот поймет)
В общем на виде постарался показать как это простенько собрать, и уж те кто использует систему торговли парами, может ее себе допилить дотестить и тд!
В целом покажу картинку как это должно было выглядеть для пары втб/сбер по доходности за год (точнее убыточности)
Я программист, последние несколько лет занимался веб-разработкой на PHP. (Не визитки на cms плодил, а только движки писал для крупных проектов)
Сейчас заинтересовался трейдингом, приторговываю руками, депо в нуле, сильно не сливаю, нормально вообщем.
Хочу заниматься роботостроением, но даже не предствлял, что разнообразие платформ такое множество.
Lua, QPILE, MQL, StockSharp, TsLab, Wealth Lab
С TsLab'ом успел немного ознакомиться, порой кажется проще код написать, чем на кубиках запрограммировать какой то алгоритм.
Профессионалы, подскажите, какой язык осваивать, в какую сторону смотреть?
P.S. буду рад, если кто-то из опытных возьмет под своё крыло