Time&Sales

Все тоже самое сегодня. Long по нефти от выбросов после падения.

NT:

 
Дальше 98.8 не наши деньги, да не факт что будет дальше.
 
Итоги января:
 

Итоги февраля:

Какие есть варианты бесплатной ленты для CME кроме TOS и Ninjatrader?

Обзор тиковых данных (End-of-day) (ES, 6E, GC, CL) 31.10.2011
 
Первое — скоростные консолидации из небольших тиков(>5 лот)
Второе — одиночные тики.

 

Читать дальше

Идея низкой ликвидности и ленты, которая чуть ранее освещалась, еще раз подтвердилась в процессе исследования истории на австралийском долларе(6A) ииене(6J).
Нельзя утверждать что это неликвидные рынки, но по сравнению с Euro-Fx или S&P все таки менее ликвидные.

На откатах от ленты отлетает мистическим образом.

6A:



Читать далее...

На «ленте» трейдер читает увлекательное повествование о том, что происходит с акцией, узнает о сопротивлении, скрытых заявках, алгоритмах… В этой статье мы рассмотрим виды записей на ленте, которые позволяют собрать информацию относительно дальнейшей судьбы акции.
Чтение ленты создаёт трейдеру получить преимущество. Когда мы смотрим на записи в ленте, то задаемся вопросом — какое настроение сейчас преобладает, и используем эту информацию для развития торговых стратегий. Давайте рассмотрим несколько возможных сценариев:

Читать далее >>> 

На любом даже самом ликвидном рынке есть«слабые» участки с относительно низкой ликвидностью, в европейское и азиатское время, так же в конце американской сессии, когда котировка движется на низком объеме.

Это можно использовать для обнаружения спекулятивных выбросов, которые на слабом рынке приводят к его коррекции. На америке такое проделать сложно из-за шума, к тому же не обойтись без дополнительных фильтров.

 

Ссылка на качественное изображение

Отмечены одиночные выбросы только в вышеописанное время. Избежать большинства убыточных сделок возможно с применением дополнительной фильтрации по консолидациям и скорости набора объема.