Пониженная ликвидность + Time&Sales

На любом даже самом ликвидном рынке есть«слабые» участки с относительно низкой ликвидностью, в европейское и азиатское время, так же в конце американской сессии, когда котировка движется на низком объеме.

Это можно использовать для обнаружения спекулятивных выбросов, которые на слабом рынке приводят к его коррекции. На америке такое проделать сложно из-за шума, к тому же не обойтись без дополнительных фильтров.

 

Ссылка на качественное изображение

Отмечены одиночные выбросы только в вышеописанное время. Избежать большинства убыточных сделок возможно с применением дополнительной фильтрации по консолидациям и скорости набора объема.