Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.
Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.
Проект: некоммерческий, складчина....Читать далее

Анализа объемов по Level 1.
Анализ объемов – популярная тема среди трейдеров. С 2007 года тема объемов получила большое развитие, и на данный момент есть множество платформ для анализа объемов, и достаточно много методик работы с объемом.
Цель статьи – объяснить недостатки стандартных инструментов и показать преимущества использования алгоритмов анализа Level 1....Читать далее

По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).
Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую....Читать далее

Торговая идея заключается в совмещении ленты принтов и трендовых линий.
Обьем в данном случае является подтверждением сделки.
Часто бывает, что трендовые линии пробиваются — но с объемом ситуация лучше.
Ниже скриншоты:
Идея в целом не новая, многие об этом знают и даже применяют....Читать далее

Сделал важное обновление — теперь аккумуляция ленты по скорости работает с точностью до миллисекунды.
Честно говоря, я думал что и секунда — не много. Достаточно быстрый набор объема.
НО, когда посмотрел на скорость в миллисекундах — гораздо более чистая картина, меньше «шума»....Читать далее