SWT-метод

Как я уже писал, худший сценарий для робота, торгующего тренды, — глубокая коррекция или разворот, так как робот всегда предполагает, что действующий тренд будет продолжаться и действует в соответствии с этим предположением. (Для робота, торгующего каналы, тоже есть худший сценарий — тренд.)
Но тренды рано или поздно заканчиваются и приходится крыть позиции по признакам разворота или по стопу, получая убыток.
Такой разворот (пока что коррекционный) произошел и в начале этого месяца:
Золото, фунт и евро ушли на коррекцию
Золото, евро и фунт продолжают коррекцию
И закономерно на развороте был получен убыток при закрытии лонгов по признакам разворота.
Роботы начали продажи, потихоньку скомпенсировали полученную просадку и уже вышли в прибыль.





Результат с 1 февраля. 
Просадка на развороте 8.5%.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

За ночь рынок определился и выбрал вариант снижения. В коррекцию включился и среднесрочный тренд (-1 в показаниях цифрового индикатора направления и силы парциальных трендов в верхнем левом углу графика).
Диапазон целей коррекционного движения рынка 2490.00-2603.50
По роботу. Вектор фильтрации для коррекционного движения переключен на учет направления и среднесрочного тренда. Грубый признак переключения в лонг — разворот вверх по краткосрочному тренду. Учет тонкой структуры потребует анализа движения по краткосрочному и локальному трендам.
Робот начал открывать позиции на продажу с 5% риска на сделку. Из-за высокой локальной волатильности рынка (диапазон разворота) объемы пока что незначительны и их рост будет зависеть только от диапазона и характера продвижения рынка вниз.

Вчерашнее утро:

Коррекция продолжается. 
Коррекционный тренд направлен вниз и тренды младших уровней иерархии восстановили согласованное движение вниз.
Ждем обновления коррекционных минимумов.

И утро сегодняшнее.
В коррекцию включился и среднесрочный тренд (-1 в показаниях цифрового индикатора направления и силы парциальных трендов в верхнем левом углу графика).
Диапазон целей коррекционного движения рынка 62.72-64.56.
По роботу. Вектор фильтрации для коррекционного движения переключен на учет направления и среднесрочного тренда. Грубый признак переключения в лонг — разворот вверх по краткосрочному тренду. Учет тонкой структуры потребует анализа движения по краткосрочному и локальному трендам.
Часть позиций на продажу, открытых роботом в течение текущей недели, остается в рынке, часть закрыта трейлинг-стопом вчера. За счет снижения активности торгов в ночное время волатильность уменьшилась и трейлинг-стоп по открытым позициям подтянулся к текущей цене.
При откате вверх часть позиций будет закрыта, фиксируя прибыль и нормализуя общий риск.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

SP500 за день так и не определился. Вероятности сценария роста и сценария продолжения нисходящей коррекции сближаются. Вполне возможно, что определять ситуацию начнет краткосрочный тренд и начнется восстановление восходящего движения, но пока что все-таки более вероятным остается сценарий с продвижением вниз.
Разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что тоже отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Более того, после попытки снижения утром рынок обновил максимум дня, протестировав центр канала локальной волатильности (пунктир), и сейчас снова снижается.
При условии, что сохранится конфигурация рынка по локальному и краткосрочному трендам переход васильковой гистограммы графика Н1 (дневной тренд) в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи cо стопом за глобальным максимумом.

Среди трейдеров достаточно много приверженцев чистого графика, утверждающих, что на графике цены видны все тенденции.
Возможно. Глянем на график.



Предпоследняя свеча. Хорошо видно, что рынок идет вверх. 
Последняя свеча — хорошо видно что рынок идет вниз.
Индикатор внизу — хорошо видно, что по старшему из наблюдаемых на графике трендов — бирюзовая гистограмма — рынок идет вниз, а колебания цены в рамках последних свечей не проявляются даже на более быстрых трендах графика — красная и васильковая гистограммы.
Руководствуясь графиком мы были бы в неведении или подвержены суете. А возможно совершили бы ошибку войдя в лонг.
Руководствуясь индикатором спокойно держим остаток коротких позиций, не зарытых трейлингом, поскольку ситуация остается стабильной.

Уже неделю продолжается нисходящая коррекция по золоту. И будет продолжаться, признаки коррекционного снижения в раках краткосрочного тренда усиливаются. Примерная цель — уровень поддержки 1302.10.
Но получить существенную прибыль на этой коррекции пока что не удается. Нет движения. Позиции на продажу открываются, но закрываются на откатах трейлинг-стопом с минимальной прибылью. См. график внизу.
Ждем.



( Читать дальше )

Коррекция продолжается.
Коррекционный тренд направлен вниз и тренды младших уровней иерархии восстановили согласованное движение вниз.
Ждем обновления коррекционных минимумов.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Утро проходит в неопределенности, но вероятность второго сценария с продвижением вниз растет. Однако разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Переход васильковой гистограммы графика Н1 в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи c далеким стопом (за глобальным максимумом).

Коррекция продолжается. Робот нарастил объем, открыв еще две позиции, а на откате закрыл две позиции, отщипнув два кусочка профита по трейлинг-стопу на откате.
Большого движения нет и большой прибыли тоже нет.

Рынок падал, вскакивать в уходящий вагон на ходу может и можно было, но с точки зрения рисков это последнее дело.
В ходе снижения котировок протестирована цель среднесрочной коррекции на уровне 2603.50 и пошел откат вверх. Практически на половину коррекции.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Оба варианта в рамках торговли роботом отрабатываются на уровне фильтрации по краткосрочному и локальному трендам.
Разворот вверх по краткосрочному тренду завершит коррекцию и даст разрешение на возобновление лонгов.
Разворот вниз по локальному тренду даст старт продажам.
Настроили и переходим в режим ожидания. Какой вариант выберет рынок такой сценарий и будет реализован.