SPY

Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов. Также индикатор показывает рост волатильности в активе, когда сохраняет высокие значения.

Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python. Проверяем стратегии:

• Как есть.
• Фильтр по SMA200.
• Торговля в двух направлениях.
• Аналог стоп-приказа.
• Фильтр по объему.

​

Начало прошлой недели было противоречивым. В понедельник S&P 500 (SPY) и Dow Jones (DIA) протестировали свои 50-дневные средние EMA(50), в то время, как Nasdaq 100 (QQQ) и Russell 2000 (IWM) росли. Однако уже во вторник SPY и DIA вернулись на средние, и рынок дружно поехал наверх. Помог, как я и предполагала, рост цен на нефть. Отскок в нефти оживил весь рынок и большую часть недели он зеленел. Означает ли это, что мы развернулись и коррекция позади? Давайте смотреть.

Индикатор MACD широко известен среди трейдеров. Мне его сигналы помогают находить развороты и предупреждения о коррекциях. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге.

Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python. Рассмотрим следующие стратегии:

• Что надо знать и как не надо делать.
• Как есть: гистограмма, линия MACD, сигнальная.
• Добавим стоп-лосс.
• Торгуем в двух направлениях.
• Отфильтруем боковики и волатильность.

В этот раз «подкрутим» стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность и сократить просадки. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк.

Будет приведено несколько алгоритмов:

• пересечение SMA200 и цены;
• пересечение SMA200 и SMA10;
• пересечение SMA200 и SMA50;
• пересечение EMA200 и EMA50;
• пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций.

В предыдущем обзоре я ставила на рост процентных ставок и разворот рынка наверх. На прошлой неделе случилось и то, и другое. И хотя многие эксперты ожидали падения рынка в случае подъема ставки, графики вновь оказались правы (вот почему важно уметь их читать) и индексы пошли в рост. ФРС повысила ставку на четверть процента и оставила прогноз по числу «хайков» (от англ. hike — «подъем») без изменений. Так что в этом году вероятны еще два повышения.

Из-за празднования президентского дня в США прошлая неделя выдалась короткой. Однако это не помешало индексам по традиции начать неделю с новых максимумов. Но уже в среду на рынок вернулась волатильность (во многом из-за публикации протокола ФРС) и начала падать доходность облигаций ($TNX). А когда доходность трежерис снижается, то цены на них растут. Это самый очевидный сигнал защитных настроений на рынке. Помимо него были и другие сигналы, указывающие на ожидание слабости акций. 

Привет, друзья. Много было постов о полезных ресурсах для трейдинга и сегодня я решил добавить еще чуток полезняшек для всех нас.

www.freestockcharts.com

Пока Россия сражалась с оливье и боролась с похмельем, Америка вернулась в рабочий ритм и начала торговаться. И хотя первая неделя торгов выдалась короткой, на рынке были события, которые стоят того, чтобы их обсудить. Вот кратко что произошло на прошлой неделе.

Тройка ETFов на основные индексы Dow Jones Industrial Average (DIA), Nasdaq 100 (QQQ), S&P 500 (SPY) обновила свои 52-недельные максимумы. Dow Jones вновь вплотную приблизился к эпохальному уровню 20 000 (см. график в галерее ниже).

До выборов в США осталось чуть больше недели. Интересно, сможет ли их результат вывести рынок из анабиоза или он продолжит ждать, но уже действий от ФРС? Я не знаю, покажет время. А пока тройка индексов (SPY, DIA, QQQ) топчится в диапазоне. При этом скользящие средние — EMA(13), MA (50) и MACD повернуты вниз, а объем растет на падении (см. график в анонсе).