SPY

Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

На картинке результат прогона простейшей системы — покупать, если в процентном соотношении цена изменилась (речь о (close — prev. close) / prev. close) SPY больше DIA, то DIA покупаем. Если меньше — то DIA продаем. Т.е. смотрим на SPY а оперируем DIA.



QQQ же менее вертлявая от SPY бумага ;)



( Читать дальше )

На прошлой неделе ФРС не преподнесла сюрпризов и не стала поднимать ставку. Это немного ослабило доллар (UUP), который еще больше просел от укрепления йены и на слабых данных по ВВП США. Слабый доллар вернул к росту сырье (GLD, DBC) и развивающиеся рынки (EEM). Nasdaq Composite (QQQ) протестировал в пятницу исторический максимум и оказался из индексов наиболее сильным.

Это стало возможным во многом благодаря хорошим отчетам таких ИТ-гигантов, как Apple, Facebook, Google и Amazon, а также росту биотехнологического сектора (XBI). Что касается SPDR S&P 500 (SPY), то он так и не ушел на коррекцию и продолжает стоять в боковике, а его график не значительно изменился за последние две недели.

( Читать дальше )

Несмотря на ожидание коррекции, на прошлой неделе рынок акций продолжил расти. Dow Jones Industrial (DIA) и SPDR S&P 500 (SPY) закончили неделю на новых вершинах. Nasdaq Composite (QQQ) также взял новый максимум с начала года, хотя исторический пик пока не покорил. Технологический сектор (XLK) наряду с воспрянувшим духом биотехнологическим сектором (XBI) продолжил толкать QQQ вверх.

Коммодитиз (DBC) и энергетический (XLE) сектор оказались в аутсайдерах. Виной тому сильный доллар США. UUP пробил свою 200-дневную среднюю и вернулся в аптренд. Укрепившийся доллар подтянул финансовый сектор (XLF) и дал стимул для роста SPY (XLF занимает в нем 14%).

( Читать дальше )

Прорывная выдалась неделя. Рынки ушли в пятидневный отрыв. Судите сами. С 11.07.16 по 15.07.16: Dow Jones Industrial (DIA) и SPDR S&P 500 (SPY) 5 раз обновили свои 52-недельные максимумы. Спекулятивный XLK и экономически чувствительный XLY сделали это 4 и 3 раза соответственно. (Если вы подписаны на сервисы Mindspace.Finance, то легко можете проверить эти и другие сигналы, просто введя в поиск тикер актива — см. скриншот здесь).



( Читать дальше )

Во время обвала рынка на второй день после Brexit мы в сообществе ProValue обсуждали, что паника может быть временной и скорее всего максимум через один день закончится. Кто-то советовал покупать фунт, но поскольку функционал опционов на акции у нас отработан, я решил остановиться на SPY.




Не став ждать еще день и более вкусных показателей мы решили действовать сейчас. Опционный анализатор показал что на рынке почти все опционы колл дорогие на SPY. Но нашлась парочка 3 дневных 205/206 истекающих в эту пятницу.

Не сильно надеясь что ордер исполнится по 0,10 за штуку мы оставили их до конца дня. На момент размещения ордера 205/206 спред торговался по 0,13. Но все-таки он был исполнен, что позволило войти по оптимальной цене. Лишний раз наука для нетерпеливых. Лучше подождать.

Соотношение риск/прибыль в колл спреде было 1/9 — очень даже неплохо для 3 дней. Не став дожидаться завтрашней экспирации спред был закрыт сегодня с соотношением риск прибыль 1 к 7.

( Читать дальше )

Хороший отчет по занятости в прошлую пятницу развеял опасения инвесторов и дал новый стимул для роста. В итоге акции вновь подобрались к пикам. Индекс Wilshire 5000 ($WLSH), являющийся бенчмарком для американского рынка акций, обновил июньский максимум. Dow Jones Industrial Average ($INDU) протестировал апрельской максимум. S&P 500 ($SPX) пошел еще выше и почти достиг вершины июня 2015 года. А VIX упал ниже 15.

Однако важнее всего то, что  подъем шел при поддержке акций компаний малой капитализации (IWM), экономически чувствительного циклического (XLY) и спекулятивного технологического (XLK) секторов. Все это дает основания для продолжения ралли (подробней об этом я пишу здесь).

( Читать дальше )

Эффект Brexitа оказался слабее, чем я ожидала: на прошлой неделе рынок отыграл свой обвал, а ушедшие под свои 200-дневные средние индексы (QQQ, SPY, IWM) вернулись в аптренд. И хотя инвесторы по-прежнему «защищались», разогнав золото, серебро, бонды, XLU и XLP до новых вершин, индекс страха VIX упал ниже 15, а нефть (традиционно рисковый актив) начала расти.



( Читать дальше )

На прошлой неделе я ждала коррекции, а пришел… Brexit. Застав меня и многих врасплох. Происходящее в пятницу на мировых биржах говорило о том, что к такому исходу (исходу Британии из ЕС) рынок был меньше всего готов. На волнениях и страхах VIX и золото (GLD) обновили максимумы. Вместе с золотом росли традиционно защитные активы — облигации США (TLT) и японская йена (FXY). Британский фунт (FXB) обвалился на 9% ниже уровня 2009 года. На этом фоне доллар США (UUP) вырос и упали цены на нефть (долла

( Читать дальше )

Страх Brexit (выхода Британии из ЕС) продолжает держать в напряжении рынки. На фоне волнений деньги устремились в защитные активы — золото и бонды. Ралли на рынке облигаций привело к сокращению доходности (о влиянии $TNX я пишу здесь) до четырехлетнего минимума (доходность и цены облигаций движутся в разных направлениях), обновлению золотом 52-недельного максимума и снижению финансового сектора (XLF). XLF занимает 15% в S&P 500, и его падение сказалось на динамике SPY.



( Читать дальше )