Медведи взялись за рынок акций (обзор S&P 500 на 17.10.16)

Мои опасения по поводу слабости рынка оправдались: почти всю прошлую неделю американские индексы (SPY, DIA, QQQ) снижались. Хуже всего себя чувствовал Nasdaq 100 (QQQ): его продавили ниже MA(50) и не выпустили из-под EMA(13). Dow Jones Industrial Average (DIA) и S&P 500 (SPY) тоже досталось: оба индекса протестировали сентябрьские минимумы. Причинами осенней хандры на рынке стали:

1) Плохой отчет Alcoa Inc. (AA) — компания считается барометром экономики и официально открывает сезон отчетности в США (старт оказался так себе). 2) Слабые данные по объему экспорта Китая в сентябре — экспорт из Поднебесной сократился на 10% вместо ожидаемых аналитиками 3%. 3) Продолжающийся рост доходности 10-летних облигаций США — $TNX впервые в этом году взяла уровень EMA(200) — см. график в анонсе, подтвердив тем самым уверенность рынка в скором поднятии ставки (подробно об этом я писала здесь).

1. S&P 500 (SPY) ушел в краткосрочный и среднесрочный даунтренд — под EMA(13) и MA(50). Это медвежий сигнал.
2. 13-дневная скользящая средняя EMA(13) развернулась вниз. Это медвежий сигнал.
3. RSI (в верхней части графика) торгуется ниже 50. Это медвежий сигнал.
4. Force Index (в верхней части графика) движется под нулевой линией. Это медвежий сигнал.
5. Линии MACD (в нижней части графика) пересекли ноль и движутся вниз. Это медвежий сигнал.
6. Индикатор Accum/Dist (в нижней части графика), отражающий приток денег в SPY, находится под EMA(13) и наклонен вниз. Это медвежий сигнал.
7. Бар графика цены по фильтру EIS (график приведен здесь) красный и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.
8. Недельный график (доступен здесь) показывает ухудшение всех индикаторов. Это медвежий сигнал.
9. Кривая доходности 10-летних облигаций США — $TNX (в нижней части графика) движется вверх и может продолжить давить на SPY. Это медвежий сигнал.

Итого: 9 медвежьих сигналов из 9. Это говорит мне о том, что снижение на рынке в ближайшие дни может продолжиться и, возможно, что мы увидим SPY ниже 211-210 долл. Я буду рассматривать этот уровень как возможность на вход с оптимальным соотношением риск/прибыль. Пока же я держусь в стороне пилообразного рынка и жду сигналов от своей системы (текущие сигналы приведены на моем блоге здесь).

Состояние (статус) американского рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я показываю здесь. 

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.