Рынок застрял в боковике (обзор S&P 500 на 10.10.16)

Мои «прошлонедельные» ожидания импульса не оправдались. Рынок, словно приклеенный, остается в боковике. На редкость в узком боковике. Судите сами: 5, 10, 21-дневные скользящие средние сошлись в одной цене — $215,39, а это происходит не часто. Вся активность на рынке сейчас сводится к ротации внутри секторов — деньги просто перетекают из более слабых групп (XLU, XLB, XLP) в более сильные (XLF, XLE, XLK).

1. S&P 500 закрылся в пятницу медвежьим поглощением на росте объема. Это медвежий сигнал.
2. SPY опять загнали под 50-дневную среднюю (MA50). Это медвежий сигнал.
3. 13-дневная (EMA13) и 50-дневная средние движутся параллельно друг другу без какой-либо динамики. Это нейтральный сигнал.
4. RSI (в верхней части графика) торгуется ниже 50 и наклонен вниз. Это медвежий сигнал.
5. Force Index (в верхней части графика) движется под нулевой линией и смотрит вниз. Это медвежий сигнал.
6. Линии MACD (в нижней части графика) остаются в бычьем пересечении и продолжают подниматься. Это бычий сигнал.
7. Бар графика цены по фильтру EIS (график приведен здесь) сменил цвет на красный и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.
8. Недельный график (доступен здесь) показывает слабость MACD, но продолжает держаться на быстрой средней. Это нейтральный сигнал.

Итого по сигналам больше слабости, чем силы. Текущий рынок с его коридором $214-216 подходит для внутридневного трейдинга, но не для среднесрочной торговли. Поэтому я остаюсь в стороне и слежу за сигналами своей системы (обзор текущих сигналов я привожу здесь). 

Наиболее сильными секторами остаются XLE и XLF. Энергетический сектор поднялся на росте цены на нефть, а финансовый выиграл от роста доллара США и доходности по облигациям ($TNX). Хуже всего себя чувствуют недвижимость (IYR) и сектор коммунальных услуг (XLU), которые в отличие от XLF, страдают от ожидаемого повышения ставки (об этом я пишу здесь).

Также похоже, что затяжное падение в золоте ($GLD) и серебре ($SLV) остановилось: оба металла продавили до их 200-дневных (MA200) средних и начали откупать на объеме. Однако на золото и серебро продолжит давить грядущее повышение ставки, и это то, о чем следует помнить.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.