S&P500

Все внимание, конечно к FOMC....

Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.

Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.

                                     В.Высоцкий


Несмотря на нагнетание обстановки на экранах ТВ. CNN, CNBC, etc о всевозможных слушаниях в конгрессе, сенате, ООН....

Волатильность уже показала сильную масть, точнее слабую. и уходит в пол. (на графике один из продуктов волы. дневки) . 
Многим индексам DJTRANS, SOX, Russell2000 нехватает буквально часового пролива, чтобы завершить или проверить уровни прошлой недели и начать ралли к концу Q3/ 
Окно seasonality is open UNTIL October3-4. Ждем пролив и Мега Ралли +++ 

( Читать дальше )

Как и ожидалось вчерашний рынок был боковой, В начале сессии все просто замерло, после обеда началось незначительное движение.

 

S&P500 4 сессия – боковое движение. Есть небольшой шанс медвежьего рынка с минимальными значениями. Скорость прироста объемов упала на -105% и отскок до -79%.

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (235 акций) 25.09.2018
  • Откат в аптренде (127 акций) 25.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (886 акций) 25.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (57 акций) 25.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (115 акций) 25.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (184 акций) 25.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (149 акций) 25.09.2018
  • Слом растущей 50МА (120 акций) 25.09.2018
  • Слом падающей 50МА (81 акций) 25.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (181 акций) 25.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (168 акций) 25.09.2018
  • Консолидация под 50МА (605 акций) 25.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (142 акций) 25.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (85 акций) 25.09.2018
  • Консолидация под 200МА (323 акций) 25.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (52 акций) 25.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (144 акций) 25.09.2018
  • Консолидация на дне (733 акций) 25.09.2018
  • Подскок со дна (190 акций) 25.09.2018
  • Длительный даунтренд (223 акций) 25.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2301 акций) 25.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-25 Список

( Читать дальше )

Прошлый обзор начинался заголовком – прогнозом :“S&P500: Движение к новым историческим максимумам” . В конце августа он был поставлен. 11.08 в закрытом разделе давался вот такой график.

Этот сценарий продолжает развитие и по сегодняшний день. Также отметим установление нового верха индексом Доу-Джонс, что в некоторой степени является подтверждением дальнейшего восходящего движения.

Рассматривая эту ситуацию “фундаментально”, отметим огромный приток капитала с помощью buyback (обратный выкуп). В первую очередь в этом участвовали корпорации ( в первую очередь технологический сектор) в то время как финансовые институты и хедж-фонды были нетто-продавцами.

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (255 акций) 24.09.2018
  • Откат в аптренде (140 акций) 24.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (861 акций) 24.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (51 акций) 24.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (78 акций) 24.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (214 акций) 24.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (200 акций) 24.09.2018
  • Слом растущей 50МА (184 акций) 24.09.2018
  • Слом падающей 50МА (163 акций) 24.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (112 акций) 24.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (109 акций) 24.09.2018
  • Консолидация под 50МА (590 акций) 24.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (143 акций) 24.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (101 акций) 24.09.2018
  • Консолидация под 200МА (307 акций) 24.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (43 акций) 24.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (157 акций) 24.09.2018
  • Консолидация на дне (687 акций) 24.09.2018
  • Подскок со дна (214 акций) 24.09.2018
  • Длительный даунтренд (187 акций) 24.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2309 акций) 24.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-24 Список

( Читать дальше )

Сегодня произошла существенная «перетряска» отнесения акций к секторам в индексе  S&P 500. То есть изменился не сам набор акций, а сектора к которым они относятся:


 Не смотря на то, что изменилось положение всего 23 трех акций, это существенно сказалось на изменении в весе сектора в индексе. Так как в эти 23 акции попала вся группа «FAANG» — Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Alphabet’s. Вот основные изменения:

( Читать дальше )

Любопытная динамика у ведущих мировых биржевых индексов в этом году. Американский S&P500 и высокотехнологичный Nasdaq в плюсе на 10% и 15% соответственно. Достаточно сильный контраст получается на фоне китайского Шанхая композита (минус 15%), немецкого DAX ( минус 4%) и японского Nikkei 225 (плюс 3%). Пока тенденция очевидна: американский рынок акций всасывает в себя всю денежную ликвидность, а остальным рынкам ничего не достается. А скорее даже оттуда идет отток в пользу S&P500 и Nasdaq.

Удивительно, что такая динамика индексов наблюдается на фоне абсолютно разных политик центральных банков этих стран. Казалось бы, всё должно быть с точностью до наоборот. Ведь ФРС ужесточает денежно кредитно-политику, повышая ставки и сокращая свой баланс (https://tele.click/MarketDumki/622), а ЕЦБ, Банк Японии и Народный Банк Китая проводят стимулирующую политику. Например, Банк Японии напрямую участвует в торгах акциями, не давая индексам падать. И тем не менее расти они особо не хотят. Немецкий DAX так вообще в минусе с начала года, несмотря на то, что ЕЦБ продолжает печатать деньги. Ну могла бы хоть какая-то копейка достаться и фондовому рынку. Но нет же. Всё идет в США. Про Китайский рынок и говорить нечего. После того как г-н Трамп, благодаря введению пошлин, «разгромил» фондовый рынок Китая, Народный Банк публично высказался, что значение индекса не так уж и важно для регулятора.

( Читать дальше )

Сжатый перевод статьи «Why Cisco Offers Stock Price Growth Potential». Да, у меня есть диплом переводчика ))
У меня уже 2 месяца в портфеле акции Cisco Systems, покупал на бирже СПБ. Сейчас акции начали рост, возможно, это продолжится, возможно — нет. Но статья, мне кажется, поможет сориентироваться и мне:)

Конкуренция в секторе растёт, что может привести к снижению прибыли. Cisco способна привлечь средства и вырваться вперёд, акции компании за прошедший год уже подорожали на 46%, опережая индекс SP500.


Cisco меняет бизнес модель. 

Ставка CSCO на бизнес-модель, основанную на подписке, приносит свои плоды. Сегодня это 32% от всех продаж компании. Рост за аналогичный период прошлого года 1 п.п. Подписка позволяет снизить кап.затраты и позволяет лучше прогнозировать доходы для компании. Так же, это даёт и другие преимущества: проще продавать обновления и другие продукты клиентам.

( Читать дальше )

• uptrend        12
• downtrend    0
• sideways      21

Большинство секторов нашли поддержку на долгосрочной средней.  Банки и финансы тоже, но область избыточного предложения там не преодолена. Укрепляются защитные секторы — тушёнка, коммуналка, вино-табак. Рынок на новом максимуме, но особого изменения по количеству секторов в аптренде нет.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.







( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (229 акций) 21.09.2018
  • Откат в аптренде (228 акций) 21.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (909 акций) 21.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (78 акций) 21.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (125 акций) 21.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (186 акций) 21.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (211 акций) 21.09.2018
  • Слом растущей 50МА (105 акций) 21.09.2018
  • Слом падающей 50МА (110 акций) 21.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (100 акций) 21.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (134 акций) 21.09.2018
  • Консолидация под 50МА (545 акций) 21.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (159 акций) 21.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (77 акций) 21.09.2018
  • Консолидация под 200МА (323 акций) 21.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (53 акций) 21.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (184 акций) 21.09.2018
  • Консолидация на дне (607 акций) 21.09.2018
  • Подскок со дна (239 акций) 21.09.2018
  • Длительный даунтренд (198 акций) 21.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2351 акций) 21.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-21 Список

( Читать дальше )