S&P500

 

Здравствуйте товарищи!

Ну чтож… решился я наконец написать свой первый пост на смарте. Читаю его уже бог знает сколько, но вот писать что-то все время было лень) Но карантину удалось сделать то, что мне не удавалось столько лет. Устал я пить прозябать на карантине… и решил пользу честнОму народу приносить… ну и самому будет что вспомнить)

Думаю, мне есть чем крыть… 14 лет как грешу торгую. Писать здеся буду свой вью по рынку. Также завел для этих целей на рашку лимончик деревянный, для наглядности. Возможно буду публиковать результаты тута. Есть ли в этом необходимость, ваши сооброжения господа?) Ну чтож… по коням, товарищи!

По рынку.

Индексы. Сиплый вероятно нацелился на север аж к 2950. Наш родимый РТС разумеется тоже будет выше текущих, где-то около 1200. От этих уровней надо ждать волну продаж. Триггером может быть ужесточение условий или объявления нового положения из за ситуации с короновиррусом в штатах поскольку пройден рубеж в полмиллиона заболевших. 

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    0
• sideways     33

Подскок нашёл сопротивление на средней, двигаются банки и финансы со дна (превентивный бэйлаут см ниже), золото-серебродобыча, медицина-телеком-еда (virus-resistant). Хороших сетапов в лонг нет — разворот со дна на высоком уровне не является таковым. Ожидается продолжение выноса выше 50МА, маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда.


— He steals from the poor. And gives to the rich. Stupid bitch.
— What did you sing?
— We sang… he steals from the poor and gives to the rich.
— Wait a tic… blimey, this redistribution of wealth is trickier than I thought.
 © Monty Python

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

Не у кого нет ощущения что какие-то активы недоросли для шорта, а валюта не допадала для покупки. Подсознательное ощущение разводки при изменении новостного фона: и ОПЕК++++ и короновирус на спад, а финальных выносов нет. Может компас сбился, посижу на заборе до четверга.

Обзор рынка форекс криптовалюта и акции NYSE.
По рынку форекс для меня интересен фунт в селл, канадец в бай, ауди в селл и поджидаю индекс сп500 в селл.
Так же рассматриваю акции #CSCO #AMTD #APTV #CAT #EBAY #EQT #FTV #GWPH #KTOS #MRVL #SCHV #W
Для меня интересен инструмент #W считаю что коррекция А-Б-Ц закончена и можно данный инструмент шортить по пробитию дневного разворотного бара.
Приятного просмотра и всем профита друзья.

В общем суть этого поста в том, что глядя на соотношения SPX500 к VIX можно заметить «дно» на котором можно купить SPX500 или купить SPX500 и продать VIX (считать объем сомостоятельно)

Внутридневная или позиционная торговля что выбрать?

Постоянно новички идут торговать на 5-15 минутные графики думая, что так они смогут меньше потерять, что там больше сигналов и что там они смогут чаще делать деньги.

На просторах интернета нашел интересное мнение. Билл Вильямс отвечает на этот вопрос точнее высказывает свое мнение. А так как я торгую по его системе мне очень интересно его мнение и я решил с Вами поделиться

Приятного просмотра и всем профита друзья. 

Очертания кризиса становятся более четкими. Можно возвращаться к прогнозированию.


Нефть. Мировая добыча снижается с мая на 10 млн.барр. в сутки, или примерно на 12%. Мировой спрос во втором квартале тоже будет ниже. Вероятно, ниже средних значений конца прошлого года примерно на 15%. Сокращение добычи, согласованное в пятницу большинством нефтяных держав, в значительной мере компенсирует выпадающий спрос. Таким образом, котировки Brent уже вряд ли имеют потенциал серьезного падения. Хотя и их возможный рост отложен до периода восстановления мировой экономики, т.е. до третьего квартала. Пока более справедлив диапазон в 27 – 37 долл./барр.

( Читать дальше )

После Великой Депрессии индекс S&P 500 перенес пять крупных коррекций. Я скачал данные, изучил поведение рынка и выделил закономерности. Ниже — результаты.

Что рассказывает история

После Великой Депрессии было пять случаев, когда S&P 500 падал от максимумов больше, чем на 30%. Шестая коррекция происходит сегодня, на фоне эпидемии коронавируса.

Вот закономерности прошлых падений:

1. Все кризисы имеют сильную фундаментальную причину. Исключение — «Черный понедельник» 1987 года. Тогда серьезных предпосылок не было, а рынок обвалился иррационально.

2. Три падения из пяти показали двойное или тройное дно перед восстановлением. Инвесторы, которые покупали на первом откате, теряли деньги.

3. Перед началом ралли рынок возвращался на близкие к минимумам уровни. Инвесторы, которые пропустили первое или второе дно, могли зайти на 5% выше.

( Читать дальше )

Индекс SP500 упал с уровня 3400 до 2200, а на текущем отскоке уже поднялся на 2660. Я рад этому росту. Во-первых, чем выше пойдет отскок, тем больше вероятность теста дна. Во-вторых, на подъеме есть незакрытый гэп около 4%, а гэпы на дне закрываются с высокой долей вероятности.

Сейчас периодически читаю комментарии, что рынок то растет, а мы не в нем! Но скажите, чего вы ждете дальше? Что рынок с текущих уровней так и пойдет вверх? На «хай», а потом «перехай» и снова начнет раздуваться пузырь?

Даже если вы сейчас зайдете в акции, заработаете по каким-то бумагам 5-7%, то с последующей коррекцией снова просядете процентов на 15. И зачем тогда заходить сейчас?

Индекс РТС с уровня 1650 упал до 800 

Здесь тоже наблюдаем гэп на 880, который должен закрыться. На этом уровне я буду делать первые покупки, потом буду докупаться на росте или дальнейшем падении – в зависимости от ситуации на рынке.

( Читать дальше )

Еще немного размышлений о фондовом рынке Штатов в продолжение предыдущей публикации «Ситуация на денежном рынке США может привести к стагнации фондового рынка в ближайшие несколько лет». На ZeroHedge выложили неплохую статистику от Morgan Stanley, описывающую волатильность и глубину просадки индекса S&P 500 в моменты предыдущих кризисов.

Аналитики банка сравнивают общую волатильность, реализованную на протяжении всего медвежьего рынка, и максимальную одномесячную волатильность, зафиксированную во время этого снижения (волатильность на пике распродаж): 

(Сравнение общей волатильности, реализованной на протяжении всего медвежьего рынка (по горизонтали), и максимальной одномесячной волатильности на пике распродаж (по вертикали).



( Читать дальше )