Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    0
  • sideways     33
Подскок нашёл сопротивление на средней, двигаются банки и финансы со дна (превентивный бэйлаут см ниже), золото-серебродобыча, медицина-телеком-еда (virus-resistant). Хороших сетапов в лонг нет — разворот со дна на высоком уровне не является таковым. Ожидается продолжение выноса выше 50МА, маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда.
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20

— He steals from the poor. And gives to the rich. Stupid bitch.
— What did you sing?
— We sang… he steals from the poor and gives to the rich.
— Wait a tic… blimey, this redistribution of wealth is trickier than I thought.
 © Monty Python

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории 

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20






Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-09 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4851)
Длительный аптренд 63 98% 62 0% 0 1% 1% 0% 2%
Откат в аптренде 16 100% 16 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 83 100% 83 0% 0 1% 1% 0% 0%
Пробой растущей 50МА 15 100% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 71 100% 71 0% 0 1% 1% 0% 2%
Недавний пробой растущей 50МА 54 100% 54 0% 0 1% 1% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 61 96% 59 0% 0 1% 1% 0% 2%
Слом растущей 50МА 7 100% 7 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 20 90% 18 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 6 100% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 127 70% 90 2% 3 2% 1% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 6 100% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 187 95% 179 0% 0 3% 3% 0% 3%
Консолидация под 200МА 53 35% 19 7% 4 1% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 6 16% 1 16% 1 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 259 47% 124 2% 6 5% 2% 0% 7%
Консолидация на дне 632 13% 83 23% 148 13% 1% 3% 6%
Подскок со дна 2962 7% 218 24% 715 61% 4% 14% 68%
Длительный даунтренд 220 5% 13 46% 103 4% 0% 2% 0%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (63 акций) 09.04.2020

27.0% 17 3% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.9% 5 7%   69     17 ПО-корпоративное
6.3% 4 2%   174 НАРОЖД.   60 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 3 8%   35 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
4.8% 3 11%   26 ЛИДИР.   31 Продукты-консервы
 
50.8% 32   из 63 акций показано

Откат в аптренде (16 акций) 09.04.2020

37.5% 6 1% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
37.5% 6   из 16 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (83 акций) 09.04.2020

24.1% 20 24% из 83 акций в   отрасли с рангом 36 Финансы-пустые чеки
12.0% 10 1%   553 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 4 3%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
 
41.0% 34   из 83 акций показано

Пробой растущей 50МА (15 акций) 09.04.2020

40.0% 6 1% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
40.0% 6   из 15 акций показано

Пробой падающей 50МА (71 акций) 09.04.2020

18.3% 13 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
8.5% 6 3%   174 НАРОЖД.   60 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.5% 6 10%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.0% 5 16%   30     59 Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.2% 3 9%   31     39 Медицина-лекарства по рецептам
4.2% 3 2%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
 
50.7% 36   из 71 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (54 акций) 09.04.2020

24.1% 13 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
9.3% 5 2%   174 НАРОЖД.   60 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.4% 4 3%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
7.4% 4 6%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.6% 3 8%   35 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
 
53.7% 29   из 54 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (61 акций) 09.04.2020

19.7% 12 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 4 12%   33     52 Электроника-полупроводниковое оборудование
4.9% 3 27%   11 ЛИДИР.   11 Медицина-медстрахование
 
31.1% 19   из 61 акций показано

Слом растущей 50МА (7 акций) 09.04.2020

42.9% 3 3% из 83 акций в   отрасли с рангом 36 Финансы-пустые чеки
 
42.9% 3   из 7 акций показано

Слом падающей 50МА (20 акций) 09.04.2020

15.0% 3 9% из 31 акций в   отрасли с рангом 51 Электроника-полупроводники производители
 
15.0% 3   из 20 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (6 акций) 09.04.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (3 акций) 09.04.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Консолидация под 50МА (127 акций) 09.04.2020

28.3% 36 6% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
21.3% 27 32%   83     36 Финансы-пустые чеки
3.1% 4 6%   66     104 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
52.8% 67   из 127 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 09.04.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (187 акций) 09.04.2020

27.3% 51 9% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 10 31%   32     23 Энергия альтернативная
3.2% 6 4%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
2.7% 5 6%   83     36 Финансы-пустые чеки
2.1% 4 12%   33     52 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 4 6%   61 ЛИДИР.   14 Медицина-системы/оборудование
2.1% 4 6%   62     65 Финансы-управление инвестициями
2.1% 4 9%   43     105 Аэрокосмос/оборона
 
47.1% 88   из 187 акций показано

Консолидация под 200МА (53 акций) 09.04.2020

13.2% 7 1% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 4 15%   26 ЛИДИР.   31 Продукты-консервы
5.7% 3 5%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
26.4% 14   из 53 акций показано

Отскок вниз от 200МА (6 акций) 09.04.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (259 акций) 09.04.2020

16.6% 43 7% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 12 9%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
3.1% 8 11%   70     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 7 21%   32 ЛИДИР.   22 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.3% 6 19%   31 ЛИДИР.   8 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3% 6 20%   30 ЛИДИР.   34 ПО-защита информации
2.3% 6 9%   61 ЛИДИР.   14 Медицина-системы/оборудование
1.9% 5 7%   69     17 ПО-корпоративное
1.9% 5 2%   174 НАРОЖД.   60 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 5 22%   22 ЛИДИР.   33 Телеком-инфраструктура
 
39.8% 103   из 259 акций показано

Консолидация на дне (632 акций) 09.04.2020

12.0% 76 13% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 18 18%   95 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-северо-восток
2.7% 17 26%   65 ОТСТ.   168 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 16 12%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
2.1% 13 16%   77 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-юго-восток
2.1% 13 19%   66     104 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 13 7%   174 НАРОЖД.   60 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 12 20%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9% 12 20%   58 ЗАМЕДЛ.   122 Финансы-сбербанки
1.7% 11 15%   70     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
31.8% 201   из 632 акций показано

Подскок со дна (2962 акций) 09.04.2020

7.9% 233 42% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 136 78%   174 НАРОЖД.   60 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 75 78%   95 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-северо-восток
2.2% 64 83%   77 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-юго-восток
2.1% 63 87%   72     131 Банки-запад/юго-запад
2.1% 62 50%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
1.8% 52 85%   61 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-средний-запад
 
23.1% 685   из 2962 акций показано

Длительный даунтренд (220 акций) 09.04.2020

10.9% 24 4% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 8 6%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
3.6% 8 12%   62     56 Интернет-контент
3.6% 8 9%   83     36 Финансы-пустые чеки
2.3% 5 19%   26 ЗАМЕДЛ.   157 СМИ-радио и ТВ
2.3% 5 7%   65 ОТСТ.   168 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 4 18%   22     93 Бытовые изделия-особые
1.8% 4 16%   24     124 Ком услуги-реклама
1.8% 4 6%   61 ЛИДИР.   14 Медицина-системы/оборудование
1.8% 4 12%   32     154 Автомобили-грузовики сборщики
1.8% 4 12%   31     94 Косметика и личная гигиена
1.8% 4 17%   23     176 Нефть и газ-комплексные
1.8% 4 12%   33     43 Бытовые услуги-образование
1.8% 4 13%   29     173 Транспорт-водный
 
40.9% 90   из 220 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (437 акций) 09.04.2020

15.6% 68 81% из 83 акций в   отрасли с рангом 36 Финансы-пустые чеки
7.1% 31 5%   553 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 26 14%   174 НАРОЖД.   60 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 14 46%   30     59 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.7% 12 9%   124 ЛИДИР.   20 Медицина-изделия
2.3% 10 66%   15     0  
2.1% 9 34%   26 ЛИДИР.   31 Продукты-консервы
2.1% 9 13%   66     104 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 8 13%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6% 7 58%   12 ЛИДИР.   16 ПО-игры
1.6% 7 22%   31     39 Медицина-лекарства по рецептам
1.6% 7 46%   15     46 Коммунальные услуги-вода
1.6% 7 14%   48 ЛИДИР.   40 Финансовые услуги-особые
1.4% 6 18%   32     61 Коммунальные услуги-электричество
1.4% 6 33%   18     89 Транспорт-грузовой
1.4% 6 18%   32 ЛИДИР.   22 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.4% 6 17%   35 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.4% 6 9%   61 ЛИДИР.   14 Медицина-системы/оборудование
1.1% 5 7%   69     17 ПО-корпоративное
1.1% 5 16%   30 ЛИДИР.   34 ПО-защита информации
1.1% 5 14%   35 ЛИДИР.   25 ПО-спец-корпоративное
1.1% 5 83%   6 ЛИДИР.   15 Медицина-диверсифицированные
1.1% 5 55%   9 НАРОЖД.   85 Коммунальные услуги-газ
1.1% 5 8%   62     56 Интернет-контент
1.1% 5 16%   31     94 Косметика и личная гигиена
 
64.1% 280   из 437 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.04 i 0.03 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.72% 0.80%      
pullingback 0.37% 0.00%      
lostmomentum 1.05% 0.40% U 3.03% 2.58% 0.85 uptrend balance
breakabove50up 0.17% 0.00%      
breakabove50dn 0.17% 0.40%      
wentabove50up 0.72% 1.39%      
wentabove50dn 0.45% 0.99%      
breakbelow50up 0.29% 0.60%      
breakbelow50dn 0.41% 0.00%      
wentbelow50up 0.31% 0.00%      
wentbelow50dn 0.06% 0.00%      
consbelow50 5.78% 5.37% *** ***  
bouncebelow50 1.07% 0.40%      
bounceabove200 1.13% 1.99%      
consbelow200 0.52% 0.00%      
bouncebelow200 0.23% 0.00%      
bounceabove50 1.77% 0.99%      
bottoming 26.36% 28.43% D 85.00% 86.68% 1.02 downtrend balance
bottombounce 11.20% 11.33%      
trendbelow50 47.22% 46.92%      
2020-04-06 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.05 i 0.06 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 1.09% 2.19%      
pullingback 0.41% 0.00%      
lostmomentum 1.23% 0.80% U 3.80% 4.78% 1.26 uptrend balance
breakabove50up 0.58% 1.39%      
breakabove50dn 1.21% 2.59%      
wentabove50up 0.49% 0.40%      
wentabove50dn 0.25% 0.60%      
breakbelow50up 0.04% 0.00%      
breakbelow50dn 0.10% 0.20%      
wentbelow50up 0.23% 0.00%      
wentbelow50dn 0.35% 0.20%      
consbelow50 7.30% 6.77% *** ***  
bouncebelow50 0.72% 0.40%      
bounceabove200 1.87% 1.99%      
consbelow200 0.62% 0.00%      
bouncebelow200 0.19% 0.00%      
bounceabove50 1.75% 1.00%      
bottoming 31.79% 33.27% D 81.76% 81.47% 1.00 downtrend balance
bottombounce 18.92% 23.11%      
trendbelow50 30.87% 25.10%      
2020-04-07 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.05 i 0.06 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.89% 1.59%      
pullingback 0.52% 0.00%      
lostmomentum 1.61% 1.59% U 3.78% 4.56% 1.21 uptrend balance
breakabove50up 0.12% 0.20%      
breakabove50dn 0.39% 0.00%      
wentabove50up 0.64% 1.19%      
wentabove50dn 0.70% 1.79%      
breakbelow50up 0.33% 0.40%      
breakbelow50dn 0.43% 1.19%      
wentbelow50up 0.25% 0.00%      
wentbelow50dn 0.29% 0.20%      
consbelow50 6.42% 7.74% *** ***  
bouncebelow50 0.76% 0.40%      
bounceabove200 1.71% 1.98%      
consbelow200 0.72% 0.20%      
bouncebelow200 0.47% 0.00%      
bounceabove50 2.64% 2.98%      
bottoming 31.83% 28.57% D 81.57% 78.57% 0.96 downtrend balance
bottombounce 22.89% 43.25%      
trendbelow50 26.38% 6.75%      
2020-04-08 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.05 i 0.07 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 1.01% 1.79%      
pullingback 0.47% 0.00%      
lostmomentum 1.24% 0.60% U 4.12% 5.56% 1.35 uptrend balance
breakabove50up 0.37% 0.79%      
breakabove50dn 1.11% 1.98%      
wentabove50up 1.03% 2.38%      
wentabove50dn 0.89% 1.59%      
breakbelow50up 0.04% 0.00%      
breakbelow50dn 0.10% 0.00%      
wentbelow50up 0.08% 0.00%      
wentbelow50dn 0.10% 0.00%      
consbelow50 3.59% 1.39%      
bouncebelow50 0.16% 0.00%      
bounceabove200 4.08% 4.96% *** ***  
consbelow200 0.60% 0.20%      
bouncebelow200 0.29% 0.00%      
bounceabove50 3.79% 3.97%      
bottoming 15.82% 5.56% D 81.32% 80.36% 0.99 downtrend balance
bottombounce 58.38% 74.40%      
trendbelow50 6.83% 0.40%      
2020-04-09 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.06 i 0.08 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 1.30% 2.58%      
pullingback 0.33% 0.40%      
lostmomentum 1.71% 0.99% U 4.76% 5.75% 1.21 uptrend balance
breakabove50up 0.31% 0.00%      
breakabove50dn 1.46% 2.98%      
wentabove50up 1.11% 1.79%      
wentabove50dn 1.26% 2.38%      
breakbelow50up 0.14% 0.20%      
breakbelow50dn 0.41% 0.99%      
wentbelow50up 0.12% 0.00%      
wentbelow50dn 0.06% 0.00%      
consbelow50 2.62% 0.60%      
bouncebelow50 0.12% 0.00%      
bounceabove200 3.85% 3.57%      
consbelow200 1.09% 0.60%      
bouncebelow200 0.12% 0.00%      
bounceabove50 5.34% 7.74% *** ***  
bottoming 13.03% 6.35% D 78.75% 75.20% 0.95 downtrend balance
bottombounce 61.06% 68.25%      
trendbelow50 4.54% 0.60%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW