S&P500

( Читать дальше )

В последнее время на этом ресурсе участились топики на тему как хорошо инвестировать в США и как плохо в Россию. И в подтверждение этого приводятся сравнительные графики S&P500 и индекса РТС с конца 2007-го. Оппоненты смещают начальную точку в  1995-й и показывают, что как раз наоборот. С точки зрения динамик индексов, как ни парадоксально, правы обе стороны. Потому что внимательный читатель увидит, что с конца 1998-го по 2007-й, включительно, лучше было инвестировать в Россию, а с конца 2007-го по 2019-й в США.

И этому факту начинают придумывать оправдания одно нелепее другого:

— цены на нефть;

— доминирование компаний с  госучастием на рынке;

— санкции;

— «кроваво-тоталитарный режим» (термин из дискуссии Правого Клуба в 1999-м о поддержке-неподдержке второй чеченской).

Не будем подробно разбирать все эти «оправдания», скажем лишь о двух   просто проверяемых фактах:

— средние цены на нефть в долларах в 1999-2007 были ниже аналогичных средних цен  в 2008-2019;

( Читать дальше )

И вот опять начались последние месяцы на смартлабе жаркие споры, а чей индекс лучше, наш российский ММВБ или же забугорный S&P500, в целом речь, конечно, о том, какой фондовый рынок лучше, чья валюта краше для инвестора с точки зрения доходности. С учетом дивидендов, естественно.

(реальные расчеты увидите ниже, где графики и т.д. а сначала много слов про анализ доходностей, как стоит смотреть на выборку данных, а не искать старт и конец у графика доходности)

Изначально, наверное, пошло с этого поста, где есть скрин с рублевой доходностью разных активов с 26.02.2003:

Так акции РФ обгоняют всех, а доллар находится в явных аутсайдерах. Ну, доллар — это по определению кэш, так что логично, что ждать от него доходности не стоит, но то, что он в целом в рублях в итоге дает плюс — это явно не довод в пользу рубля, который является альтернативным кэшем, и то, и то кэш, а рубль также валюта, как и бакс. Таким макаром нужно тогда взять и рубль прямой линией на уровне 100, так как 1 рубль — это всегда 1 рубль, и назвать его самым худшим вложением. Вообще, конечно, понятно, что в таком случае нужно учитывать разницу в реальных ставках на кэш, но вряд ли это исправит результат.

( Читать дальше )

Прогноз по инструментам: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDRUB, EURRUB, БИТКОИН, ЗОЛОТО, НЕФТЬ, ИНДЕКС ДОЛЛАРА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, S&P500, NASDAQ, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМ, РТС, ММВБ.

( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №4 от 01.12.2020г
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.

Первая часть посвящена расстановке сил на рынке фьючерсов на СМЕ, на основании отчетов СОТ от CFTC.
Во второй части разберем базовые сценарии активам финансовых рынков, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.


( Читать дальше )

9:49am ET. Tuesday

По его словам после теста ES 3596 

цели 3611 --> 3636 --> 3641 --3661 (MЕГА цель уже по моим графикам) затем он ждет 3676 

И только после blow off 3676 ES пробивает вниз 3661 — ЭТО ЕГО ШОРТ. 

это примерный план на 48 часов ES

(интрадей моя цель входа в лонг 3644-45, если ES не дает 50% retracement fibo. OK это не мой стиль работы. Can not chase too agressive ) 


Update/  10:34am ET.   похоже сегодня хай выполнен 3676 SPX  .  3x eft SPXL =68 ровно.    любопытно что четкая цель. от 60---> 90*= 68 today's high 

Update  12:07am ET/ from Тайванчик. — сейчас ES 3666. если пробивает опять 3661 — он уходит в шорт !  NYSE breadth hmm leaking....not good 

🔥Доброе утро, инвесторы!🔥

🇺🇸 Вчера фьючерс S&P500 изо всех сил старался закрыть сессию на историческом максимуме, но снова покорить вершину не удалось. Сегодня с утра фьючерс снова показывает положительную динамику и в моменте обновляет хаи, но это происходит уже не в первый раз, а к концу дня он снова скатывается ниже.
Новую волну позитива на рынки преподносят новости о том, что новым министром финансов при Байдене может стать Джанет Йеллен, которая будучи главой ФРС с 2014 по 2018 годы, проповедовала очень мягкую денежно-кредитную политику, что всегда поддерживало рынки.
Свои отчеты сегодня опубликуют $CRM $TCOM $HPE $NTAP

🇷🇺 Российский рынок вчера чувствовал себя очень неуверенно на фоне падающей нефти. За одну торговую сессию, индекс РТС растерял половину роста прошлой недели и скорее всего сегодня продолжит падение.
Отчеты за 3 квартал сегодня ожидаем от $AFLT и $MRKS. Так же стоит отметить ребалансировку в индексе MSCI Russia — сегодня из индекса будут исключены акции $MAGN, а их заменят бумаги $MAIL

( Читать дальше )

В последний день осени рынки очень сильно повались, чего же ожидать в декабре?
Случился ли разворот или это была всего лишь коррекция и цена продолжит свой рост
Об этом подробнее в видео.

( Читать дальше )

Прогноз по инструментам: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDRUB, EURRUB, БИТКОИН, ЗОЛОТО, НЕФТЬ, ИНДЕКС ДОЛЛАРА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, S&P500, NASDAQ, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМ, РТС, ММВБ.



( Читать дальше )

Баланс ФРС немного сократился, но денежная масса продолжает нарастать

Баланс ФРС на неделе сократился на 26,5 млрд долларов, но остается в боковой динамике, ликвидности предостаточно

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе. Как видим, после резкого скачка в период финансового кризиса показатель снизился и остается в боковой динамике. Согласно протоколам, на последнем заседании ФРС обсуждала вопросы контроля кривой доходности, собирается увеличить выкуп ипотечных бумаг, в целом, ДКП останется сверхмягкой до 2023 года.  

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Как видим, сейчас именно скупка ипотечных долгов является основной причиной роста баланса ФРС. Видимо, акцент надолго смещается с трежерис на ипотеку, по крайней мере негласно.

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )