RVI

Дивы ИнтерРАО пришли на счёт в Сбере.
Обычно, физики 75% реинвестируют: поддержка рынка !

RVI по дневным (сверху) и индекс РТС (снизу)
(RVI — это аналог VIX, но VIX по S&P500, а RVI по РТС)

По РТС тихий боковик, страха нет,
от слова «совсем».

С уважением,
Олег.

#ИндексБаффета
(расчёт БКС)
В России и в США.
Отношение капитализации к ВВП.

Доброе утро, всем привет!

Начнем сегодняшний обзор с Европы. Вчера в ней, в Европе, была инфляция. Точнее новый данные по инфляции.

👉 Индекс страха RVI отражает неуверенность российских инвесторов в направлении движении рынка, он похож на американский индекс волатильности VIX

👉 Исторически после прохождения индексом страха пиковых значений фондовый рынок возвращался к уверенному росту уже в течение нескольких месяцев

Есть формула расчета индекса RVI.

Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX