ROSN

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/673553.php

По итогам месяца модель заработала +3.8%, с максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +2.1%, с максимальной просадкой 4.3%. Результатом я доволен и в абсолюте, и в сравнении с индексом.

С начала года модель заработала +7.6%, c максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности с начала года показал результат +1.9%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Пока модель уверенно (более чем в 3 раза) обходит индекс как по доходности, так и по риску (в терминах максимальной просадки).


В настоящий момент портфель примерно такой:


Всем профитов!

Всех приветствую!!!

Нефть делала вчера очередную попытку отправится в коррекцию, но холодная зима во всем мире играет на руку быкам. Ну не хочет падать и все тут. Я уже сколько раз писал, про перекупленность нефти, а она все растет и растет. Кроме надежды на коррекцию больше добавить нечего.



Рубль в паре доллар/рубль нащупал поддержку на дневном графике на уровне 73,21, и более того, сформировал достаточно сильный отскок наверх. Но пока не пройден вверх тренд и уровень 73,8-73,9, говорить о полноценном лонге рано, но то, что на часах сформировала все-же (благодаря отстою) 5 волн падения, отскок достаточно сильный, причем несоизмеримо больший, чем коррекция в нефти — факт. Вопрос-а что будет делать рубль в случае ускорения коррекции в нефти? USDRUB на часах зона поддержки 73,25-43,4, стоп 73,1-.

( Читать дальше )

Вышел отчет компании по итогам 2020 года. Разберем самые важные факты.

Выручка снизилась на (33,6% г/г) до 5,76 трлн. руб. Основная причина падения — снижение добычи и падение цен на нефть в 1 полугодии.

EBITDA снизилась на (42% г/г) до 1,2 трлн. руб. Снижение показателя EBITDA вызвано в том числе увеличением налоговой нагрузки.

Чистая прибыль снизилась на (79,1% г/г) до 147 млрд. руб. На чистую прибыль оказали влияние курсовые разницы, помимо снижения операционной прибыли.

Свободный денежный поток снизился на (54,8% г/г) до 425 млрд. руб.

Спрос на нефть в ЕС восстанавливается медленно, при этом, в АТР он почти вернулся к уровням 2019 года. Спрос на нефтепродукты тоже постепенно восстанавливается.

Несмотря на достаточно сложный 2020 год, впереди у компании запуск важных проектов, которые в перспективе позитивно отразятся на денежном потоке и прибыли компании.

Ближайшие газовые проекты:
Роспан (запасы газа — 1,25 трлн. куб.м., запасы газового конденсата и нефти — 313 млн.т.). Запуск первого пускового комплекса — 1 кв. 2021 г, второго — 3кв. 2021г.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В отсутствие американского рынка и закрытой Азии наш рынок открылся с гэпом вверх на растущей нефти и стал пытаться закрыть этот гэп. Но сил не хватило для полного его закрытия и наш индекс ММВБ направился к своему историческому хаю.

Из-за прихода достаточно лютых холодов в США резко там вырос спрос на нефть, которая как известно итак стоит достаточно высоко. Так  что этот факт может сыграть «на руку» нашему фондовому рынку.

Индекс ММВБ остановился в шаге до исторического хая, но RSI еще далек до своего дивергентного тренда. Мы пока в V-ой растущей волне, и я не рекомендую все-же оставаться в спекулятивной позиции. Против лонга ничего, кроме потенциальной дивергенции нет!!! Но что интересно, далеко не все бумаги у нас в очевидной фазе роста.   



Среди очевидных бумаг я бы выделил Лукойл, Роснефть и ГМКН.

В Лукойле на днях пожалуй вырисовывается более однозначная картина, среди большинства бумаг. Четко виден 5-ти волновой формат глобального роста, пробой треугольника…

Основная поддержка зона 5758-5780,  но RSI все таки пробивает свой дивергентный тренд, так что поход к локальному хаю 5937 очень возможен, но это пока будет в рамках V-ой волны.



( Читать дальше )

Физики, по старой примете, мол их «левая нога решила, что харе рости акциям, те что успешнее ростут», посчитали верным сокращать лонг и наращивать шорт в Роснефти, результат опять будет в пользу юриков, которые скинут львиную долю позиций физиков на маржин-коллы.
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=ROSN-6.21
Если Вы не знали что так работает фондовый, иначе ни как, то теперь знаете.

Всех приветствую!!!

Внешний рынок растет. Америка очередной хай, нефть-также. 

На нашем валютном рынке пока все происходит логично-рубль укрепляется на фоне растущей нефти и попытки возврата нашего фондового рынка в состояние risk-on.

Индекс ММВБ на днях проходит гэп 3404-3422, до повтора исторического хая остается 1,33%. Напомню, что по индексу мы находимся в V-ой волне роста, если на III-ей волне не было дивергенции, то при достижении хая она однозначно будет, как минимум потенциальная. А вот там надо будет очень внимательно смотреть. 



В Сбере на днях рост продолжился, «запас» хода у RSI еще есть, так что может и порасти… Тем более, что реперная зона пройдена на часах (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-akciyax-nornikelya-mozhet-zarozhdatsya-novyiy-impuls-20210208-09400/) . Хотя почти весь день торговались в ней. Я сначала зашортил в ней, но при пробое сначала закрылся, а потом стал торговать от лонга, опираясь на туже зону  273,11 (окончание 4 волны)-273,9 (окончание 1 волны). Вообще проход такой зоны должен был по идее быть мгновенным, но запас драйва после открытия был отработан, а новых драйверов не появлялось. Вот и болтались почти весь день в этой зоне. Но зато есть плюс-стоп от лонга точно ясен = 272,7-. Остался ¼ от возможного объема, выделенного мною на Сбер.

( Читать дальше )

www.profinance.ru/news/2021/01/21/c0rx-trafigura-otsenila-arkticheskij-proekt-rosnefti-v-85-mlrd.html


Trafigura оценила арктический проект Роснефти в $85 млрд 

Это больше рыночной капитализации самой Роснефти.

   Фото: Финам

В декабре Trafigura* заплатила 7 млрд евро за 10-процентную долю в арктическом проекте Роснефти «Восток Ойл», оценив его таким образом в 70 млрд евро ($85 млрд). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Trafigura.

*ProFinance.ru: сингапурская транснациональная компания, которая является вторым крупнейшим нефтетрейдером мира после Vitol, а также крупнейшим поставщиком металлов

Роснефть сообщила о готовящейся сделке еще в ноябре 2020 года, однако ее детали стали известны только сейчас. Интересно, что стоимость «Восток Ойл» оказалась выше рыночной капитализации самой Роснефти, которая сегодня составляет около $72 млрд.

Эта сделка оказалась для Trafigura крупнейшей в истории. В декабре Bloomberg сообщил о том, что покупка была профинансирована кредитной линией объемом 5,78 млрд евро, которую предоставил Московский кредитный банк. Остаток был покрыт за счет собственных средств Trafigura.

( Читать дальше )

Треугольник пробит вверх:


Канал наклонный и горизонтальный прямоугольник 506.65… 513.75:


( Читать дальше )

Как всегда накуконят физиков, когда их шорты вынесут в минус, тогда и закончится рост.
Это лишь статичная картинка. Напоминаю, важно видеть в динамике прокрутив числа.
Завтра по ссылке посмотрим как изменилась картинка, ведь был на открытии шортовый выброс вверх физиков.

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=ROSN-3.21

Важный диапазон проторговки: 506.65… 513.80:


( Читать дальше )

Зная, как новичков подсаживают на позиции, минусующие их счета, каналы телеграмма и прочие аналитики и обзорщики, предостерегаю от шорта Роснефть.
Все новички без исключения теряют, но все их потери можно разложить на причины:
— нет знаний, пришёл стать инвестором, видя минуса, кроет их,
— нет знаний, но решил стать спекулянтом и торговать, все в минус, психика не выдерживает, хорошо если выведет хоть 5...7% остатков,
— есть частичные знания, но нет выстроенной стратегии по стопам своих действий она должна иметь перевес в +, так называемое положительное математическое одидание,
— есть знания и стратегия, но входы и выходы импульсивны, нет контроля,
— есть знания, стратегия, контроль рисков, но однажды потеряв контроль новичок входит в ступор и продолжая удерживать убыточную позицию(ии) накапливает убыток, вместо того чтобы его закрыть, таким образом прибыль от трейдинга или инвестиций на отрезке 0.5 года до 2.5 лет съедает это упование в некий разворот, который выведет позу хотя бы в ноль. 
Надеюсь, объяснил понятно...