ROSN

Всех приветствую!

Фьючерс на S&P и DAX на новых исторических хаях. QE пока продолжается, так что быкам пока рано напрягаться. Но это рано или поздно должно кончиться…

По большому счету рост, о котором я писал накануне ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rost-v-akciyax-rosnefti-vozmozhen-xot-i-budet-trudnym-20210812-09250/ ) состоялся. 

Индекс ММВБ стоит под хаем. Рост все равно неоднородный, поэтому к общему лонгу имеет неоднозначное отношение. Лонги можно оставлять в отдельных бумагах (например Лукойл и Газпром), в Сбере точно нельзя, он слаб. Вообще проход значимого уровня сопряжен с неоднозначностями, да и доллар растет (что в принципе против логики рынка), четкой общей рекомендации у меня нет. Но помните правило, всех денег не заработать!!!


Немножко ложки дегтя в бычью эйфорию. Индекс ММВБ на днях до сих пор имеет потенциальную дивергенцию на днях (да и впрочем во всех бумагах тоже), так что даже при установлении нового исторического хая вопрос о дальнейшем росте все равно будет под вопросом…

( Читать дальше )

Всех приветствую!

RSI  в DXY под трендом на дневках, цена в зоне турбулентности 92,96-93,29… По идее коммодитиз могут оказаться под еще большим давлением. Что в общем-то и происходит в золоте и серебре…



Но снова удивила нефть, она снова выше зоны «сопротивления-поддержки» 69,55-69,95 и выше тренда. Торговать ею становиться очень сложно. Пришлось отстопиться, тянул до последнего. Опять!!! Видать не судьба зарабатывать стабильно не ней! Возможно торгуется в слегка понижающемся канале на днях, так что лонг «на отскок» возможен, но стопы надо ставить жесткие!



( Читать дальше )

Наверняка читателям моего T-канала и smart-lab.ru на глаза не раз попадалась аббревиатура CAPM. Если перейти на сайт с разъяснениями CAPM, то, как правило, после пяти минут чтения рука просит закрыть страницу, или просто добавить ее в закладки и благополучно забыть про нее. Это из-за того, что тема обширная, а быстрые и конкретные рецепты по применению CAPM в инвестировании «глубоко зарыты».

Для тех, кто хочет понять, как определить Ожидаемый доход акций с помощью CAPM, давайте попробуем разобраться. Те, кто уже знаком с CAPM – «Все новое — хорошо забытое старое»!

Итак, модель CAPM(от англ. 'capitalassetpricingmodel), русская аббревиатура МОДА(Модель оценки долгосрочных активов). Её автор — экономист Гарри Марковиц. Но взаимосвязь между уровнем риска и доходностью доработали У.Шарп, Я. Мойссин и Дж. Линтером (1964-1965). 

В первую очередь модель CAPM (МОДА) использовалась финансовыми менеджерами для оценки стоимости собственного капитала компании.
В свою очередь требуемая ставка доходности обычными акционерами равна стоимости собственного капитала. И когда финансовые менеджеры к-н компании решают вопрос о расширении бизнеса путем реинвестирования прибыли (то есть целесообразность реинвестирования нераспределенной прибыли обратно в бизнес), выпуска новых обыкновенных акций или долговое финансирование, то для такой оценки обычно используют следующие подходы:

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вышли прогнозы МВФ по сворачиванию стимулирования и ужесточению дкп в США:

— начало сворачивания стимулирования в 1п 2022г

— начало повышения ставок в конце 2022г — начале 2023г

На этой новости американский рынок установил новый исторический хай. Обсуждать это бессмысленно, логика уже давно отсутствует, анализировать график бессмысленно...

Опять одна из интриг заключалась в нефти. Внутри дня она выходила из дневного канала 74,58-76,12=1,54, то выход вверх-мишень =77,16+-, вниз=73,04±. она все еще в канале 74,58-76,12, попытка выйти из канала вверх не получилась (по крайней мере пока)-ждем вестей с полей ОПЕК, которую в очередной раз перенесли (пока) на сегодня, т.е. еще и к пятнице добавляется еще одна непонятка...



В паре USDRUB на днях  проходит пробой горизонтального уровня сопротивления, но цена пришла возможно(!) к верхней границе канала + 55EMA, RSI имеет дырку с трендом, поэтому спекулятивно очень опасно покупать.  поэтому в сочетании с «типа ростом» в индексе ММВБ вызывает некоторые сомнения. Стратегический лонг продолжаю держать!



( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА ROSN, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 582.15

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 13

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 13

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА NVTK, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1640.4

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 47.7

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 47.7

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Всех приветствую!

Нефть вчера снова нарисовала очередной додж с большими тенями, волатильность повышена. Я окончательно в ней запутался, надеюсь после сегодняшней встречи стран ОПЕК что-то определится… А пока лучше в стороне стоять и не трогать…




Зато USDRUB продолжила рост и почти достигла локального сопротивления 73,13, и если она пройдет и этот уровень, то откроется путь дальше вверх, хотя на часах тройная дивергенция на рост и находится под уровнем 73,24. Так что продолжение роста пока под вопросом, но все равно на откате нужно искать уровни для входа в лонг! Но при этом можно все-таки пробовать покупать снова при проходе выше 73,3 со стопом 73,1-



( Читать дальше )

194 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 118:76

Закрылись еще две публичные сделки моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Роснефти (ROSN) 01.06.2021 по 544 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 555 рублей.
• Робот AVP, купивший акции ИнтерРАО (IRAO) 01.06.2021 по 5.1475 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 5.0075.

На текущий момент было 194 публичных сигналов на покупку. 66 от робота AVP, 101 от робота PVVI и 27 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА ROSN, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 544

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 11

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 11

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА IRAO, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 5.1475

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.06

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.06

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Вышел отчет компании по итогам 1 кв. 2021 г.

Выручка снизилась на (1,2%) до 1,52 трлн. руб. Давление на доходы компании оказало снижение объемов реализации нефти (-32,9% г/г) и нефтепродуктов (-14,5% г/г). Сделка ОПЕК+, которая начала свое действие ровно год назад, пока не позволят компаниям вернуться к доковидным уровням добычи. Сильное снижение операционных показателей скомпенсировал рост цен на нефть за период (+23,3% г/г), с учетом высокого курса доллара.

EBITDA выросла на 44% г/г до 445 млрд. руб. Рост показателя связан с ростом цен реализации продукции и эффектом «обратного акциза» (для НПЗ).

Чистая прибыль составила 149 млрд. руб против убытка в (156 млрд. руб) годом ранее.

Основным драйвером роста для Роснефти является проект «Восток-ОИЛ», мы его уже разбирали. Пока же это достаточно далекие перспективы (6 лет+). Не всем интересно покупать такие долгосрочные идеи, поэтому, давайте рассмотрим, что происходит с бизнесом уже сейчас.

( Читать дальше )