День 7, 11 января.
Геп утром был больше ожидаемого, но меньше допустимого.
Всем здравствуйте! Мы снова в эфире.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), так что сразу перехожу к делу.
Этот эксперимент начал 5 января, с целью закончить до экспирации.
Момент для продажи опционов посреди январских праздников оказался довольно неплохим.
День 0, 4 января.
Цели я снова выбрал «экспериментальные», то есть чуть ближе и больше объемом, чем это происходит при обычной торговле.
Но на этот раз нет цели «урвать проценты», цель добиться заявленной доходности с учетом волатильности рынка и повышенного ГО.
А теперь несколько важных пояснений.
Это сделки за 4 января. Этот день мы не считаем в результате, поскольку там были другие сделки, в других инструментах, и смешивать результаты не стоит.
Я закрыл свою позицию в Si и открыл в коллах и путах.
Доброго дня!
Подвожу итог публичного эксперимента по торговле опционами. RI ни разу не использовался.
Период торговли составил 12 суток, начальный депозит был 1.000.000 рублей.
Вот начало, описание и первый день: http://smart-lab.ru/blog/294742.php
Вот продолжение (день 2-5): http://smart-lab.ru/blog/295493.php
День 6-9: http://smart-lab.ru/blog/296452.php
Вот итоги и результаты первого «эксперимента» (текущий — второй): http://smart-lab.ru/blog/199125.php
Зеркало.
День 10, 11 (12-13 декабря, выходные).
Все спокойно, значимых событий не произошло.
День 12 (14 декабря, понедельник)
Сначала вернусь к тому, какие сделки я заключил в пятницу на вечерке. Попрощавшись (хоть и не навсегда) с 75000 путами, я открыл позицию в 72500х. Из-за высокой волатильности, их цена на вечерней сессии была очень привлекательна.
Интереснейший скриншот поймал сегодня, 15.12.15 в день экспирации фьючерса на индекс РТС.
Интересно, какие могут быть объяснения? :-) Вверху волатильность 10, внизу 100? Хотя разница в цене даже больше, она бесконечна (за колл дают 0). Где здравый смысл?
Вообще, все это говорит ни о чем ином, как о неэффективностях на рынке, которые и позволяют достойно зарабатывать на опционах. Во время кризисов такие неэффективности не уменьшаются, а наоборот растут и множатся как грибы.
Завтра выложу финальный отчет по итогам 12 дней торговли опционами.
А вот и я. Где был, что делал? — Опционы торговал.
День 6 (8 декабря, вторник).
Как и ожидал, в этот день не пришлось вносить каких-либо изменений позицию. Спокойно провел время, продумывая дальнейшие действия. Сделок нет.
День 7 (9 декабря).
Постепенно откупил путы 67500 с целью собрать более доходную позицию в дальнейшем.
Открытые позиции на конец дня:
На рынке все прошло по прогнозу. ОПЕК не стал сокращать квот, RI рванул вниз, а волатильность резко подскочила.
Всем доброго дня.
В конце декабря предстоит внести последний платеж по рассрочке, деньги уже сняты из банка. Так почему бы не прокрутить их на FORTS до ближайшей экспирации 15 декабря? Прошлый «эксперимент» прошел удачно, а в целом за последние 3 года я 9 месяцев торговал опционами по данному принципу с неплохим результатом.
О методе и принципах цитирую себя же из первого эксперимента:
Цитата
Всех интересует: как с этими жуткими плечами и текущей волатильностью можно стабильно торговать и в один чудесный день не потерять депо целиком.
На это я много раз отвечал: «Подумайте о грамотной продаже опционов. Как минимум это хорошая замена банковским вкладам с доходностью от 30% в год, при контролируемых рисках».
Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. В то же время, и доходность в таком случае может быть гораздо выше 10% в месяц, но надолго ли...