Стредл опцион на Сбербанк для новичков

04 февраля 2016, 16:36
|
Lord Barrington

Дамы и Господа!

Рано или поздно нужно учиться. Я решил изучать опционы. 2 дня назад я купил 2 опциона call со страйком 9500 по цене 570 и 515 рублей. Также были куплены 2 опциона пут со страйком 9500 по цене 403 рубля. В итоге получился стредл:

Параметры следующие:

Что вы можете сказать? Покритиковать, посоветовать? Слышал покупаю ещё в дополнение фьючь — что он здесь даст?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Сбербанк,
опционы,
стредл,
call,
put

276

6 комментариев

все депозиты будут слитыми

Ruscash

04 февраля 2016, 16:42
Ответить

учитывая ликвидность наших опционов, я бы такую конструкцию собирал через базовый, купили 2 put + 1 fut или 2 call — 1 fut. по факту это одно и тоже, но управлять дельтой проще и ликвидность у фьючерсов выше, а значит проскальзывание на входе/выходе.
для такой позы у вас должна быть уверенность в сильном движении и росте волы. ждите новостей :-) или увеличивайте объём что бы пытаться тетту, прокруткой дельты отбить.

Алексей

04 февраля 2016, 16:48
Ответить

Алексей, Добрый вечер! Каким образом Вы советуете дельту прокручивать? Брать опционы в деньгах с более долгим сроком экспирации?

Lord Barrington

04 февраля 2016, 19:34
Ответить

Lord Barrington, суть в том что бы дельту держать около 0. периодически пересматривает свою позу и покупкой/продажи чего либо выравниваете дельту нулю. обычно для этого крутят базовый у него нет распада.
но это штука плохо работает на долгом постоянном движении, а вот резкие туда сюда отбивает хорошо, по сути это контр тренд, торгуете коридор. но что бы торговать узкий коридор нужны объёмы, а там и тетта большая.

Алексей

04 февраля 2016, 19:51
Ответить

Добрый день! Для начала всё сделал верно, фьюч брать пока не надо. Если движения (хоть вверх, хоть вниз) не будет — тетта будет приносить убыток (издержки конструкции), если движение будет существенным и позиция войдет в деньги (прибыль в сумме по обеим ногам) вот тогда можно вспомнить про фьюч для фиксации прибыли (роллирование) либо применить другие способы.

Alexandr533

04 февраля 2016, 17:56
Ответить

я бы не рассматривал шансы выйти в безубыток, то есть на движение либо до 8450 или до 10000 за время до экспирации… Сейчас по временной стоимости небольшой плюс, можно выйти с прибылью))))