NYSE

Добрый день, дорогие друзья.
Во-первых хочу пожелать исключительно всем, как минимум удачной недели, как максимум: чтобы подведение годовых итогов Вас порадовало.
Далее, как обычно: текущее изменение баланса и текущие открытые позиции на американском рынке.
Никак не подберу формат написания поста здесь. Так, чтобы мне нравилось.
Текущим инвесторам и потенциальным я делаю рассылку на почту в формате PDF, что значительно удобней для всех. Также в рассылки с недавнего времени публикуются текущие открытые позиции на Российском рынке. 
Если интересно, скиньте сообщение на почту mikhaylevskiygroup@gmail.com  с темой open position и я включу вашу почту в рассылку.





( Читать дальше )

Появилось немного времени и возникло желание сравнить торговлю на NYSE и ММВБ. Торгую  на NYSE я с 2011 года, для меня это уютная и знакомая биржа. На ММВБ я пытаюсь зайти уже второй раз (до этого была попытка в 2016).  Поэтому мой взгляд будет несколько своеобразен и заточен под интрадей трейдинг.

Начну пожалуй с критики:

1. На ММВБ полный бардак с ценами и лотностью. Очень неудобно, как с точки зрения ручной торговли, так с точки зрения алгоритмов. Для сравнения на NYSE -  лот 100 акций. Цена акций при IPO чаще всего в диапазоне $15-45. Одного взгляда на цену достаточно чтобы понять, что за тикер перед тобой.
2. Низкие плечи даже на ликвидных бумагах.  С шортами все грустно, если это не топ 10 акций. На NYSE шорт можно найти почти на все, кроме pump стоков и совсем уж жесткого неликвида.
3. Высокие комиссии. Я уже писал об этом несколько лет назад. Если перевести это к формату NYSE ($/100 shares), то при цене акции в $30 (что в общем-то ниже среднеего по рынку) комиссия согласно тарифу открывашки (где-то из середины таблицы) будет $0.75. Это очень много, на NYSE в среднем комиссия будет в 2+ раза ниже.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

• uptrend        15
• downtrend    1
• sideways      17

В четверг был зафиксирован день micro run-to-quality, положительный признак при сильном закрытии, за ним обычно следует свинг вверх — так и произошло.



Macro run-to-quality в пятницу — рынок перешёл в фазу 3а.  Проверим гипотезу


( Читать дальше )

Инструкция thinkorswim на русском

( Читать дальше )

На американском рынке?

Собственно, подавляющее большинство вариантов, находятся либо в интересных новичках рынка (которые прут в гору либо на старте IPO, либо через пару-тройку месяцев), либо на квартальной отчетности. А в остальное время найти ничего не получается.

Неужели 4 нормальные сделки в год — это предел?

Всякая подпитка рынка деньгами, вроде новогодних ралли или разворота индекса после крупного падения, которое случается раз в пятилетку, не интересно.

А давайте сделаем перекличку.



И не стесняемся участвовать в опросе.

( Читать дальше )

• uptrend        13
• downtrend    1
• sideways      19

Деньги переходят в избранные секторы (полупроводники, телеком), много сетапов в лонг сомнительного вида, однако в общем и целом этот дрейф всё равно пока похож на пробуксовку:

• общий рынок ни то ни сё — uptrend/downtrend ratio общего рынка 0.97
• широкой покупки нет
• краткосрочная перекупленность индекса — формально RTQ ещё нет из-за строгих лимитов формулы, но дисбаланс уже значительный

Всё идёт к откату, но до предела RTQ ещё есть куда расти и перекупленность может стать ещё выше.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )