MOEX

   Вчера был лучший день за три года для отечественного фондового рынка (Индекс ММВБ + 3.57%). Большинство голубых фишек показало ошеломительный рост на фоне подъема котировок нефти. Однако другие развивающиеся рынки (Emerging Markets) закрыли торги во вторник снижением. Кроме того, высокодоходные корпоративные облигации (индикатор риска) не пользовались спросом, что является не хорошим сигналам для российского рынка.

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.


Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:


( Читать дальше )

Не знаю может кому пригодится, как смотреть цену инструмента в реальном времени через приложение Мосбиржи — MOEX
По умолчанию биржа даёт данные с 15 минутной задержкой.

1. Скачиваем на телефон приложение MOEX
2. Составляем список нужных инструментов
3. Переходим на вкладку графика и выбираем ТФ 1 мин



( Читать дальше )

Я подумал, что напоследок все же стоит затронуть и эту тематику.

Извечное: «таблица MOEX работает» или «не работает»...
Моё мнение: таблица работает, но не в голом виде из-за специфики подачи информации.
В отличии от CFTC, где сильные мира сего разделены на противоборствующие стороны и дополнены мелюзгой, ММВБ либо не имеет критериев разделения, либо не сепарирует их в общедоступном отчете. Поэтому на фоне преимуществ частоты отчетов, его формат в исходном виде, к сожалению, бесполезен.
Когда-то я потратил некоторое время (точно не помню сколько, но точно не менее месяца) на раскройку и алгоритмизацию отчета для выявления из этих данных импульсов и направлений давления дядьками (кто эти дядьки — не известно, благодаря MOEX). Т.к. грааля я не искал (ибо их не существует), то максимально интересные данные, что можно получить, выглядят так (некоторые я скрыл, как то ACX и OAI, а также сводные импульсы по опционам) на примере фБрента:



( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:

( Читать дальше )

Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).

Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.

Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.































( Читать дальше )

У кого-нибудь есть архив за первую секунду вечерней сессии по  BRJ6 (br4.16) ? 
( с номерами сделок)
Спасибо.

О тестировании ТКС ASTS и SPECTRA 2 сентября 2017 года

Уведомляем вас о том, что плановое тестирование нового релиза ТКС SPECTRA с участниками торгов состоится в субботу, 2 сентября 2017 года.

Расписание тестов:

• 11:30 – 12:00 — старт Торговой Системы, подключение участников
• 12:00 – 12:25 — торговый день понедельника, 04.09.2017
• 12:25 – 12:30 — промклиринг
• 12:30 – 15:00 — торговый день понедельника, 04.09.2017
• 15:00 – 15:30 – клиринг, формирование отчетов, окончание тестов с участниками.

Для участия в тестировании 02 сентября 2017 просьба до 18:00 MSK 30 августа 2017 прислать заявку по адресу help@moex.com, в которой должны быть указаны:

• Контактное лицо, ответственное за тестирование
• Брокер
• Логин и раздел, с которого будут производиться тесты
• IP адрес, с которого будет осуществляться доступ
• Email для отчетов по итогам тестов, если они нужны.

Участники, не подавшие заявку, к тестированию допущены не будут.

( Читать дальше )