Imoex

Уважаемые подписчики, читатели, слушатели… сегодня хотелось бы до вас донести следующую мысль:

В мире финансов, активы не разрывно связаны друг с другом, подобно закону сообщающихся сосудов, об этом мы не раз говорили и наглядно показывали, публикуя идеи на тему межрыночного технического анализа.

В данном посте постараемся доходчиво объяснить, приводя аргументы, почему скептически настроены по отношению как в целом к фондовым рынкам, так и к российскому в частности, но сначала некоторое предисловие:

Дело в том, что стоимость денег определяется ключевой ставкой и денежно-кредитной политикой центральных банков, чем ниже ставка и больше денег выделяется монетарными властями, тем лучше это для рынков акций и наоборот, ужесточение условий для денежного рынка всегда воспринимается негативно со стороны держателей ценных бумаг (дорожает стоимость привлечения денег/обслуживания долга, инструменты с фиксированной доходностью начинают приносить бо́льшую купонную доходность)

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В Америке и нефти вчера внутри дня были попытки коррекции,  но в итоге они остались именно «как попытки». Так что фон на сегодня больше нейтральный. Китай уходит на свой Новый Год, так что ее влияние на рынки будут намного ниже... 

На индексе ММВБ вчера сформировалась разворотная формация по дневным свечам. И судя по всему начинают сбываться мои мрачные сооображения для быков (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rubl-vedet-sebya-adekvatno-rostu-nefti-20210210-09350/) . «Очень возможно, что из часовых графиков мы можем и на daily, тоже возможность повтора локального лоу, сформировав ABC коррекцию (пока), а что будет дальше надо будет смотреть.». Ситуация в развитии, но из быка я резко в моменте «переобулся» в медведя.

Такова сущность интрадейного спекулянта, я за тех, кто сильнее в данный момент!!!

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В АМЕРИКЕ И В НЕФТИ ВСЕ ПРЕКРАСНО, ТАМ РОСТ, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО!!! Новые исторические хаи в штатах, и локальные годовой хай в нефти.

Рубль ведет себя адекватно росту нефти! Больше добавить нечего!!!

А вот наш рынок повел себя неадекватно. На индексе ММВБ на днях не было дивергенции на локальном дне, и меня это очень напрягало. Но я поверил в рост (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rosneft-mozhno-pokupat-pri-proxode-i-zakrytii-vyshe-otmetki-v-499-20210209-09200/) , и судя по всему напрасно. Хотя и нет очевидных поводов для разворота на днях, но отсутствие дивергенции и появление намека вчера на разворот, ставит под сомнение мой бычий подход. Очень возможно, что из часовых графиков мы можем и на daily тоже возможность повтора локального лоу, сформировав ABC коррекцию (пока), а что будет дальше надо будет смотреть.



( Читать дальше )

Богатый на рыночные стрессы прошедший год полезен для рефлексии. В том числе, и для того, чтобы понять, как в текущих условиях ведут себя рыночные инструменты по отношению друг к другу. Для этого мы решили сопоставить, насколько волатильны дневные доходности нашего портфеля PRObonds #1 относительно общих индикаторов российского рынка — индекса Мосбиржи и индекса государственных облигаций RGBI.

В момент весеннего кризиса падение портфеля PRObonds по направлению и по длительности было сопоставимо с индексом Мосбиржи. В апреле-мае, по мере восстановления котировок на уровне начала года, портфель отыгрывал падение по траектории, схожей опять же с индексом Мосбиржи, но с более скромной амплитудой. Во второй половине года дневные доходности портфеля PRObonds находились на стабильном уровне выше нуля.

Любопытно и то, как на фоне портфеля торговались государственные бумаги, отраженные через индекс RGBI. Направление движения индекса госбумаг во многом совпадает с портфелем PRObonds и индексом Мосбиржи, длительность периодов роста и падения также схожи. Однако каждая просадка и каждый момент роста происходили с запозданием по отношению портфелю и к индексу Мосбиржи, а глубина падения была ниже.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Внешний рынок растет. Америка очередной хай, нефть-также. 

На нашем валютном рынке пока все происходит логично-рубль укрепляется на фоне растущей нефти и попытки возврата нашего фондового рынка в состояние risk-on.

Индекс ММВБ на днях проходит гэп 3404-3422, до повтора исторического хая остается 1,33%. Напомню, что по индексу мы находимся в V-ой волне роста, если на III-ей волне не было дивергенции, то при достижении хая она однозначно будет, как минимум потенциальная. А вот там надо будет очень внимательно смотреть. 



В Сбере на днях рост продолжился, «запас» хода у RSI еще есть, так что может и порасти… Тем более, что реперная зона пройдена на часах (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-akciyax-nornikelya-mozhet-zarozhdatsya-novyiy-impuls-20210208-09400/) . Хотя почти весь день торговались в ней. Я сначала зашортил в ней, но при пробое сначала закрылся, а потом стал торговать от лонга, опираясь на туже зону  273,11 (окончание 4 волны)-273,9 (окончание 1 волны). Вообще проход такой зоны должен был по идее быть мгновенным, но запас драйва после открытия был отработан, а новых драйверов не появлялось. Вот и болтались почти весь день в этой зоне. Но зато есть плюс-стоп от лонга точно ясен = 272,7-. Остался ¼ от возможного объема, выделенного мною на Сбер.

( Читать дальше )

В прошлый раз проголосовало 307 человек. Всем огромное спасибо!

Большинство ожидало снижения. Но рынок вырос. Бывает.

Результат выглядит так:


Напомню суть эксперимента:

В течении 20 недель мы голосуем за цвет следующей недельной свечи Индекса Мосбиржи. По результату будет видно, как выгодно торговать — за или против прогноза большинства. Возможно, из этого получится полезный инструмент.

И так… продолжим! Сейчас IMOEX выглядит так:



Вопрос:

Какого цвета будет следующая недельная свеча IMOEX?


Голосуйте и жмите хорошо, чтобы коллеги тоже высказались))

Собственно, вопрос вот в чем. 
Индекс IMOEX квик на днях рисует на мой взгляд странно, сегодняшняя свеча рисуется от вчерашнего закрытия, а не от открытия в текущий день.
Трейдингвью рисует от гэпа вверх движение вниз вот, как на картинке ниже.
В квике если смотреть таймфрейм меньше чем день, то тоже отрисовывается гэп вверх, и движение вниз.
А дневки вот так вот. Можно как-то иправить?



( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Начать хотел свой дневной обзор мрачной картиной, которая была в мире на арест Навального. Просто политический ужас…



Правда ситуация под вечер улучшилась к концу дня, но такая реакция сама по себе несколько мешает адекватно торговать. Нефть росла, фьючерсы в Америке тоже, а наш рынок падал. 

Но теперь по стандартной схеме.

Фьючерс на S&P остановился в шаге от повтора исторического хая, NASDAQ обновлял его. Но потенциальная дивергенция присутствует на обоих графиках, так что возможна коррекция в них, хотя неубиваемость Америки просто поражает. 



( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В Америке жор продолжается, фьючерс на S&P снова под хаем. Больше добавить нечего!!!



Нефть вышла из канала $54,71-$56,7 на днях, мишень от пробоя=58,7±. Вроде позитив. Но судя по волнам, нефть перешла в V-ю волну роста, есть потенциальная дивергенция, и она будет висеть над ценой. Судя по всему может случится совпадение со фьючерсом S&P, и вот тогда возможно и наступит настоящая полноценная коррекция.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Вообще вчера был очень «разводной» день в целом.

Америка снова удивляет, ей все «нипочем». На чем на этот раз растет мне абсолютно непонятно. Тем более, что предложенные стимулы намного меньше ожидаемых. Что должно произойти, чтобы она грохнулась я не представляю…



Нефть продолжила расти, но в рамках уже порядком поднадоевшего канала,  она осуществляет попытку выхода из него… Это может стать новым драйвером для роста... 



( Читать дальше )