IB

Чтобы любому желающему получить возможность покупать и продавать ценные бумаги и другие финансовые инструменты из дома со своего компьютера, нужен посредник, который такую услугу предоставляет. Этот посредник - брокер. У брокера открывается счет на имя владельца капитала и на этом счете можно держать деньги точно так же, как на счете в банке.

Брокер – лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг и его деятельность строго регламентируется законом и правительством США в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC). Полномочия,  историю деятельности брокеров, которые предоставляют доступ на фондовые рынки – рынки акций, биржевых фондов (ETF), индексов, опционов на акции, ETF и индексы, можно проверить на странице сайта FINRA — Службы регулирования отрасли финансовых услуг по адресу: http://brokercheck.finra.org/

Если брокера нет в списке, но он предоставляет услуги по торговле ценными бумагами на фондовом рынке США, то это, скорее всего, субброкер – компания, перепродающая услуги американского брокера, то есть, еще один посредник. Это может быть посредник, имеющий лицензию на оказание брокерских услуг в других странах, но не в США. 

( Читать дальше )

По-быстрому набросал скелет отрисовщика графиков. И наконец-то я увидел воочию те данные, которые качал мой фетчер последние два месяца. Все рисуется через Direct3D, + реализовал простейшую нормализацию свечей по высоте области вывода. Свечи могут быть пустыми и закрашенными, с разными цветами. Поиск в гугле показал, что наиболее популярны красно-зелёные свечи, но встречаются и другие раскраски. Для пробы реализовал парочку.

AMZN:


( Читать дальше )

Прошло уже три месяца, как я начал писать свой собственный сканер рынка. Недавно купил лицензию на Windows 10 и тестирую программу уже на этой ОС. Пишу в свободное от основной работы время — мне понравилось писать код для новой сферы деятельности, никак не связанной с основной профессией. В последнее время код уже не меняется сколь-нибудь кардинально, а это значит, что разработка фетчера подходит к логическому концу.

Фетчер данных — это консольное приложение, написанное на С++11, которое является клиентом платформы TWS и общается с ней через IB API. Предполагается, что оно может работать непрерывно, а в случае разрыва связи или закрытия — ждать восстановления соединения или перезапускаться и продолжать работу с того места, где остановилось в прошлый раз. Перезапуск осуществляется через отдельную программу-монитор, которая следит за процессом в памяти, и если необходимо, запускает его заново.

На данный момент программа успешно вытянула дневные данные по всем бумагам, торгуемым на NASDAQ, по которым у IB есть доступ. Если начинать с пустой базы данных, то предполагается что сначала вытягиваются свечи за прошедший годовой период, а в повторных циклах просто сравнивается текущая дата с последней записанной и отсутствующие свечи докачиваются. Таким образом базу данных можно содержать в актуальном состоянии.

( Читать дальше )

Никто не знает, можно ли внести 10 тыс долларов на счет, чтобы его открыть, а потом 5 тыс вывести в течение короткого времени? Не закроют ли торговлю? Я вижу, что такой вопрос уже был и вроде должно сработать, но кто-то так уже делал?

PS: предвосхищая некоторые комментарии — 1) открыть счета в других брокерах не предлагать, 2) на торговлю, под которую нужен счет, мне хватит.

Работаю на американском рынке через брокера Interactivebrokers (IB) чуть меньше года, впечатления только положительные. На российском рынке на FORTS около четырех месяцев, работаю через Промсвязьбанк, за это время связь с биржей прерывалась раза четыре, от десяти минут до часа, через IB ничего подобного не было. Причина естественно не в брокере, надежность российского рынка просто никакая, нет никакой гарантии, что войдя в краткосрочную позицию работа биржи тут же не оборвется. Но с другой стороны комиссия FOTRS на фьючерсах за одну сделку 0.6руб против 1$-2.5$ на америке дает волю фантазиям для оттачивания торговых стратегий. С IB торговать фьючерсами можно практически круглосуточно, т.к. торговля поддерживается практически на всех финансовых рынках мира. Но с небольшим депо на америке фьчерсами торговать очень рисковано, например, ГО на нефть BRENT составляет 5000$ при цене шага 10$. С одной стороны при успешной стратегии и прибыль получается достаточно большая, но с другой стороны, если брать контракт на среднесрок, то даже небольшая просадка с легкостью может поглотить ваше депо.

Продолжаю в свободное время писать сканер рынка.

В первую очередь оказалось, что ответы на запросы к TWS приходят асинхронно, поэтому линейно работать затруднительно. Это проявлялось в том, что некоторые ответы прилетали позже и терялись, т. к. я уже переходил к следующему тикеру в случае каких-либо ошибок. Поэтому я разделил программу на два потока — один из них регулярно делает запросы, а второй ждёт когда появятся ответы и записывает данные на диск. Собственно такая архитектура поддерживается API IB, т. к. при получении данных вам передаётся request id, по которому можно сориентироваться, куда записывать пришедшие данные, и этот id может быть ответом не на последний запрос, а например, на предпоследний.

Изменил вывод текста в консоль. Решил, что хорошая идея не выводить вперемешку в общий output сообщения из разных потоков, а разделить консольный вывод на две части, и привязать к каждой из них соответствующий поток. Пришлось отказаться от стандартных функций POSIX по выводу строк в консоль, и написать свой собственный класс консоли, который управляет выводом в screen buffer. Выглядит это примерно так:

( Читать дальше )