HFt

Давно уже  не писал в блог по причине тотальной занятости, но итоги года подвести надо. Опубликую результаты пока только по ФОРТсу -  по зарубежным площадкам, во-первых еще рано, на полный объем торгуем только месяца два, а во-вторых все равно никто не поверит :)

Начало года на Московской бирже было совсем грустным — см. график в заглавии (по оси Y — доли от используемого ГО по всем алго). Общее снижение ликвидности, вызванное то ли высокими комиссиями, то ли оттоком инвестиций из РФ в целом, в нашем случае привело к тому, что практически все прошлогодние стратегии работать либо перестали, либо их доходность еле окупала затраты. В прошлом году (см. итоги 2016 года) происходило примерно то же самое, и это не новая ситуация, а продолжение той, которая была причиной просадки в октябре 2016 года.  Но в этот раз до нас наконец дошло, что алгоритмы должны кардинально измениться. К середине апреля с горем пополам придумали несколько стратегий и запустили их минимальным объемом. По полной программе все заработало только к июлю, после множества доработок и исправлений, большая часть которых была связана с уменьшением латенси боевой части и использованием специальных приемов, позволяющих ускорить управление заявками. Эквити удалось выправить, все потери восстановили и получили неплохую прибыль, что дало возможность пробовать силы на западных биржах.

( Читать дальше )

ступор

Сегодня в 11:19-11:20 МСК был бешеный скачок объема, мой робот выполнил суточный план за три минуты, вот хотя бы раз в день так!!! Признавайтесь кто кнопки попутал! Или крупный инвестор зашел…

День тридцатый (Юбилей)

Всем Трейдерам привет!

Конечно, по приколу отвечать на Frequency Asked Questions, моментами даже приятно, но есть некоторые щепетильные вопросы, которые требуют публичного ответа и освещения. Итак, рады представить очередные вопросы:



( Читать дальше )

Всё меняется, и трейдинг тоже. В прошлом году я наколотил за ЛЧИ 120%, торгуя исключительно акциями. 
Прошлогодний профиль ЛЧИ.
В этом году рынок поменялся. Он стал менее упругим, более вялым, и мои стратегии на акциях стали проявлять себя намного хуже. По состоянию на сейчас из 36 тысяч, заработанных на ЛЧИ-2017, акции дали только 3 тысячи. Всё остальное наколядовала моя новая стратегия на фьючерсах. 
Профиль ЛЧИ-2017
Она по своему происхождению была многострадальной. Я тестировал скальперскую стратегию, на которой собирался зарабатывать 2-3 тика с каждого круга на фьючерсе РТС (1 тик=10 пунктов). Не получалось. За неделю тестов, торгуя 1 контрактом, я слил вместе с комиссией брокера и биржи около 6 тысяч рублей. Я был близок к тому, чтобы бросить эту стратегию, но продолжал торговлю. В день она давала много сигналов, поэтому слив бабла шёл неумолимо. Минус одна-две тысячи в день.  Я повторял себе, что идея хорошая, всё должно работать, надо только настроить параметры… И наконец Бог меня пожалел. Рассматривая графики, я увидел, что в тех местах, где появляются особо сильные сигналы по этой стратегии, рынок разворачивается. Не дрыгается на 2 пункта, а именно разворачивается и идёт в другую сторону. Я охотился на 2-3 пипса, а надо было ждать более резких (сильных) сигналов и охотиться на 10-20 и даже 30 пипсов (для РТС это 300 пунктов). Почему в этой точке зарождаются более длинные движения, я не понимаю до сих пор. Удивительное дело, я могу обосновать почему по этой стратегии можно взять 2-3 тика, но не могу понять почему получается заработать больше. 

( Читать дальше )

Статья взята здесь.
The End of an Era?
www.tradersmagazine.com/news/equities/the-end-of-an-era-116709-1.html
Краткий пересказ своими словами.
Речь идёт про американский рынок.
У компаний, занимающихся ХФТ-торговлей упали прибыли. Две главных проблемы: снизилась волатильность, уменьшилась прибыль в совершаемых сделках. Новые технологии теперь везде и повсюду, поэтому много компаний пришли в ХФТ-торговлю и стали создавать конкуренцию старичкам. Индекс VIX упал ниже 10. VIX измеряет волатильность.

На рынках всё спокойно, а для ХФТ-роботов это плохо, надо чтобы штормило вверх и вниз. Им нужна высокая волатильность. VIX одел чёрный плащ и несёт алго-трейдерам смерть. 
В 2009 году ХФТ-торговля акциями (вся) принесла 7,2 млрд.$, в 2016 году всего лишь 1,1 млрд.$ (падение на 85%). Результаты ХФТ привязаны к волатильности. Упала волатильность, упала прибыль.
Из-за этого на рынке начали происходить слияния-поглощения. Одни алго-компании закрылись, другие были куплены более крупными и вошли в их состав. 

( Читать дальше )

День шестой.

Предлагаем взглянуть, как выглядит индекс РТС сквозь спектр видения кумуляций и импульсной структуры...)))

Daily Chart.


240min (H4) chart


( Читать дальше )

Перевод статьи из блога tr8dr, кое-что из основ для HFT торговли.

Алгоритмы высокочастотной торговли можно разделить на следующие категории:

1. Различные формы маркет мэйкинга (вероятно самый большой процент)

2.  Заработок на действиях других участников рынка или на микроструктуре рынка

3. Краткосрочный арбитраж

4. Алгоритмы исполнения больших заявок

Также среднесрочные стратегии подразделяются на:

1. Следование за трендом (если есть достаточно сильный импульс)

2. Следование за циклами (продажа/покупка в точках разворота высокоамплитудных ценовых циклов)

3. Долгосрочный арбитраж

Если сфокусироваться на алгоритмах маркет мэйкинга и следования тренду/циклам, то понимание ценового режима и ценовой функции очень важно.

Режим

Мы должны определять текущий ценовой режим для того, чтобы понимать, где мы можем применять стратегию маркет мэйкинга, а где следование тренду или циклам.

( Читать дальше )