ЦБ сделал выводы относительно участников высокочастотной торговли

04 апреля 2018, 16:01
|
Vladimir

Эксперты Банка России провели исследование, впервые оценив присутствие высокочастотных участников на российском финансовом рынке и их влияние на его параметры. Интерес к данной теме обусловлен возрастающей ролью высокочастотной торговли (High Frequency Trading, HFT) на организованных торгах. Так, на высокочастотных участников рынка приходится существенная доля в объеме торгов ликвидными инструментами, торгующимися на Московской бирже, что сопоставимо с показателями развитых финансовых рынков. В исследовании использованы данные об организованных торгах наиболее ликвидными финансовыми инструментами, обращающимися на валютном, фондовом и срочном рынках Московской биржи.
Подробнее:
fomag.ru/news/tsb-sdelal-vyvody-otnositelno-uchastnikov-vysokochastotnoy-torgovli/

4.1К | ★2

7 комментариев

Помоему всем тем, кто реально торгует, прекрасно известно, что HFT наоборот, забирают ликвидность. А то, что видно в стакане — есть мираж. Стоит только попробовать по таким заявкам рыночными ордерами запустить, как они тут же испаряются.

Displacer

04 апреля 2018, 16:17
Ответить

Displacer, давайте еще обвиним HFT, что они виноваты в отсутствии ликвидности на российской бирже

Чужой

04 апреля 2018, 16:41
Ответить

HFT- зло, засирает стакан и делают его практически не анализируемым. Пример sp500.

Vovilnik

04 апреля 2018, 16:57
Ответить

психоневролог, 2. при резком росте волатильности HFT сбрасывают переполненные инвенторис, убегают с рынка оставляя участников в недоумении — куда это ликвидность делась. И своими действиями они увеличивают волатильность, уменьшают ликвидность.

У всех мм есть ограничения по времени. Они это не могут долго быть вне рынка