Блог им. uralpro

Итоги 2017 года HFT ФОРТС

    • 29 декабря 2017, 13:31
    • |
    • uralpro
  • Еще

Итоги 2017 года HFT ФОРТС

Давно уже  не писал в блог по причине тотальной занятости, но итоги года подвести надо. Опубликую результаты пока только по ФОРТсу -  по зарубежным площадкам, во-первых еще рано, на полный объем торгуем только месяца два, а во-вторых все равно никто не поверит :)

Начало года на Московской бирже было совсем грустным — см. график в заглавии (по оси Y — доли от используемого ГО по всем алго). Общее снижение ликвидности, вызванное то ли высокими комиссиями, то ли оттоком инвестиций из РФ в целом, в нашем случае привело к тому, что практически все прошлогодние стратегии работать либо перестали, либо их доходность еле окупала затраты. В прошлом году (см. итоги 2016 года) происходило примерно то же самое, и это не новая ситуация, а продолжение той, которая была причиной просадки в октябре 2016 года.  Но в этот раз до нас наконец дошло, что алгоритмы должны кардинально измениться. К середине апреля с горем пополам придумали несколько стратегий и запустили их минимальным объемом. По полной программе все заработало только к июлю, после множества доработок и исправлений, большая часть которых была связана с уменьшением латенси боевой части и использованием специальных приемов, позволяющих ускорить управление заявками. Эквити удалось выправить, все потери восстановили и получили неплохую прибыль, что дало возможность пробовать силы на западных биржах.

Тем не менее, состоянием дел на ФОРТСе крайне недовольны, ликвидность там только падает, света в конце туннеля пока не видно. Будем пробовать валютную секцию, тестовые алгоритмы там уже работают, есть положительный результат. Ну и надеемся, что Московская биржа все-таки предпримет хоть какие-то усилия для привлечения участников на срочку, иначе все это превратиться в песочницу для отработки HFT алгоритмов (во всяком случае для нашей команды), так как технические показатели биржи пока еще на очень высоком уровне. А перспектива заработать нормальные деньги здесь с каждым годом все туманнее. В отличие от запада, где все с точностью до наоборот.

Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте www.quantalgos.ru

★4
какие инструменты в основном торгуете? интересно как в них с ликвидой
avatar

Андрей К

Андрей К, самые ликвидные и торгуем — Si, RI, SR
avatar

uralpro

про запад интересно почитать. какие биржи из западных торгуете?
avatar

Vitaliy Zyablovskiy

Vitaliy Zyablovskiy, пока не могу раскрыть, партнеры просили не публиковать
avatar

uralpro


теги блога uralpro

....все тэги



2010-2020
UPDONW