Итоги 2017 года HFT ФОРТС

Давно уже  не писал в блог по причине тотальной занятости, но итоги года подвести надо. Опубликую результаты пока только по ФОРТсу -  по зарубежным площадкам, во-первых еще рано, на полный объем торгуем только месяца два, а во-вторых все равно никто не поверит :)

Начало года на Московской бирже было совсем грустным — см. график в заглавии (по оси Y — доли от используемого ГО по всем алго). Общее снижение ликвидности, вызванное то ли высокими комиссиями, то ли оттоком инвестиций из РФ в целом, в нашем случае привело к тому, что практически все прошлогодние стратегии работать либо перестали, либо их доходность еле окупала затраты. В прошлом году (см. итоги 2016 года) происходило примерно то же самое, и это не новая ситуация, а продолжение той, которая была причиной просадки в октябре 2016 года.  Но в этот раз до нас наконец дошло, что алгоритмы должны кардинально измениться. К середине апреля с горем пополам придумали несколько стратегий и запустили их минимальным объемом. По полной программе все заработало только к июлю, после множества доработок и исправлений, большая часть которых была связана с уменьшением латенси боевой части и использованием специальных приемов, позволяющих ускорить управление заявками. Эквити удалось выправить, все потери восстановили и получили неплохую прибыль, что дало возможность пробовать силы на западных биржах.

Тем не менее, состоянием дел на ФОРТСе крайне недовольны, ликвидность там только падает, света в конце туннеля пока не видно. Будем пробовать валютную секцию, тестовые алгоритмы там уже работают, есть положительный результат. Ну и надеемся, что Московская биржа все-таки предпримет хоть какие-то усилия для привлечения участников на срочку, иначе все это превратиться в песочницу для отработки HFT алгоритмов (во всяком случае для нашей команды), так как технические показатели биржи пока еще на очень высоком уровне. А перспектива заработать нормальные деньги здесь с каждым годом все туманнее. В отличие от запада, где все с точностью до наоборот.

Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте www.quantalgos.ru