GOLDMAN SACHS

В октябре Goldman Sachs опубликовал аналитический отчет, в котором описывал ситуацию на развивающихся рынках в качестве третьей волны глобального финансового кризиса, стартовавшего в 2008 году. При этом первой волной был ипотечный кризис в США, а второй – суверенный долговой кризис в еврозоне.

Сейчас речь идет о долговых проблемах Азии, которые аналитики UBS проиллюстрировали на ряде графиков.

Дело в том, что рост доходов многих азиатских стран не поспевает за ростом задолженности.

Происходит это на фоне низких процентных ставок. При этом коэффициент обслуживания долга (соотношение доходов и процентных платежей) неуклонно растет.

( Читать дальше )

Американский инвестиционный банк планирует собственную виртуальную валюту, чтобы облегчить торговлю финансовыми продуктами такими как акции и облигации. Валюта должна называться SETLcoin, о чем сообщил Goldman Sachs во вторник в письме в регулирующее учреждение США. Несмотря на то что в торговых площадях крупных банков стоят компьютеры, где каждая транзакция выполняется за секунды, но перевод денег реальным владельцам может занять дни. За это время покупатель или продавец может например обанкротиться.

Goldman Sachs хочет с помощью виртуальной валюты достичь, что и эта часть бизнеса будет происходить за секунды. SETLcoin не был бы такой же валютой как Bitcoin, но также как Bitcoin был бы запрограммирован. Другие банки также тестируют собственные виртуальные валюты для своего бизнеса, такие как британский Barclays, американский Citigroup и Banco Santander в Испании.

Виртуальная валюта Bitcoin была создана в 2009 году как ответ на финансовый кризис неизвестным программистом, который хотел создать независимую от государств, центральных банков и других финансовых институтов валюту. Виртуальные деньги опираются на сложные расчеты, а курс сильно волатилен.

Goldman Sachs завтра (т. е. уже сегодня) ожидают «голубиный сюрприз» от Драги: значительное увеличение европейского QE, которое должно по их мнению привести к падению пары на 2-3 фигуры, отправить евро на паритет к доллару к концу месяца и года, и к 0.95 в следующем году.

Our rationale boils down to the following. If the ECB eases again tomorrow, something that President Draghi essentially pre-­committed to in October, it will mean that the ECB has eased twice in 2015, precluding further easing on a reasonable horizon.

• It is thus important — both for ECB credibility and, more important, for reversing the lowflation dynamic — to make tomorrow's easing a material event, i.e. to surprise the market.
• We continue to think that the hurdle in this regard is relatively low and see a 2­-3 big figure drop in EUR/$ on the day, with parity by year­end and 0.95 (our 12­month forecast) potentially reached as early as end­-March.

The note goes on… but Brooks does address the positioning argument,:

• Certainly, it is true that speculative shorts have built in the CFTC data… but — as we have shown in past research — that sub­set of the market tends to lead, i.e. broader positioning is likely more modest.
• And of course it remains the case that downside skew in EUR/$ is modest compared to the run­up to the Jan. 22 meeting.

( Читать дальше )

В последнее время тема перспектив монетарной политики американского ЦБ не сходит с мониторов. Как показывают фьючерсы на fed-funds rate, сейчас участники рынка делают ставку на первое повышение ключевой процентной ставки уже в декабре.

 

Интересно, а  что же дальше?
В 2016 году ФРС может увеличить ставку в два раза сильней, чем рассчитывает Уолл-стрит в целом. Так считает знаменитый инвестдом Goldman Sachs.
Рынок бондов сейчас подразумевает повышение индикатора в следующем году лишь на 50 базисных пунктов. Однако экономисты Goldman ожидает роста на 1%. По мнению аналитиков, американская экономика будет достаточно сильна, чтобы позволить Феду увеличивать ставку примерно раз в квартал.

( Читать дальше )

Задался таким вопросом… под одну мою стратегию очень хорошую и никому не показываемую, хочу в итоге сделать или пиф или хедж-фонд. Проблема в том, что в стратегия строится на деривативах и вжимка по ликвидности составляет примерно 10 млн руб. в моменте. Т.е. может быть и больше конечно но там уже результаты будут немного хуже… предложите умные и знающие что лучше хедж-фонд или пиф? По налогам по простоте обслуживания и все такое прочее? 
И еще такой вопрос по ДУ — насколько хороши следующие условия: максимальная просадка -10%, возможный годовой доход 50%. Условия: плата за управление 2% в год, бонус за результат- 50% от прибыли после налогообложения, возможна выплата прибыли два раза в месяц. 
Просто интересно узнать все это о чем выше написал, просьба пишите только те кто профи в теме, физикам и лудоманам не писать. 

  Прогнозируют нефть ниже  43$ ... 

www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/20/617785-tseni-sire-snizitsya-silnee-goldman

 Вроде и недалеко от текущей цены… но я помню как они обещали 200$ в свое время..

После этого понял что реально в нефти никто не разбирается вообще.

Американский инвестбанк рекомендовал клиентам играть на падении евро против доллара с помощью опционов, однако оказался чересчур амбициозен в своих целях и принес клиентам потерю всех вложенных средств.
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/Goldman-Sachs-zakryl-luchshiy-treyd-2015-goda-c-ubytkom-100percent-1000917927

Сегодня не сложились условия для сделки. Т.е. они были не полностью выполнены… поэтому просто зашел вышел. Вторая сделка шорт на пробой. Тоже вышел так как пока четкого правила на пробой нет и их я не торгую. Казалось бы такие движения мощные и волатильность… однако удалось взять всего маленько))) Ваши предложения рад буду прочитать ниже)) 
 

Итак пример моих входов, можете комментить и критиковать) Средняя сделка убыток. Остальные две профит) Помогайте улучшать торговлю)))