Elliott wave

О волнах Эллиотта я впервые услышал около пяти лет назад. Тогда один трейдер на обучении сказал простую фразу: «Рынок движется пятью волнами. Первая, вторая, третья — самая длинная, четвёртая коррекция, пятая финальная».

Звучало красиво. Почти как универсальный код рынка.

Но дальше ничего не последовало. Никаких критериев. Никаких правил. Никаких ограничений. Просто «рисуйте пять волн». В таком виде применить это было невозможно.

Более того, вокруг постоянно звучало: «Волны — это шляпа», «Их можно нарисовать как угодно», «Это подгонка под историю».

В итоге я отложил тему на долгий ящик.

Позже, проходя другое обучение, я услышал о волнах совершенно иначе. Там говорили не про «пять палочек на графике», а про:

— строгие правила построения
— ограничения по соотношениям
— типы коррекций
— уровни отмены сценария

Я понял, что проблема не в волнах. Проблема в том, как их преподают.

Волновая теория даёт множество моделей, но далеко не каждая из них удобна для торговли. Конечная диагональ — одна из тех структур, которые при правильной идентификации дают понятную точку входа и чёткую логику отмены сценария.

Разберём, что это за модель и как её применять на практике.

Конечная диагональ (ending diagonal) формируется:

— либо в пятой волне импульса
— либо в волне C простого зигзага или плоскости

То есть это завершающая модель движения.

По сути, это структура истощения тренда.

Диагональ состоит из пяти волн: 1–2–3–4–5.

Но в отличие от классического импульса, здесь есть важные отличия по соотношениям.

Главное правило конечной диагонали:

— третья волна меньше первой
— пятая волна меньше третьей
— четвёртая меньше второй

То есть структура постепенно сжимается.

Движение замедляется. Амплитуда падает. Рынок теряет импульс.

Ещё одна важная особенность — пятая волна часто пробивает образующую линию, построенную по волнам 1 и 3.

Треугольник — одна из самых популярных фигур в трейдинге.

Кажется, всё просто: цена сжимается, волатильность падает, дальше — выстрел по тренду.

И большинство трейдеров думают:

«Ну треугольник же… значит будет продолжение движения».

Но вот тут начинается самая большая ошибка.

Потому что не каждый треугольник — настоящий.

Очень часто люди просто соединяют две линии и получают “красивую фигуру”, которая существует только в их голове.

А рынок потом делает ложный пробой и выбивает депозит.

В волновом анализе треугольник — это строго определённая структура.

Он обозначается пятью волнами:

A – B – C – D – E

Это не “примерно так”, а конкретная модель с правилами. Обратите внимание, что образующие проводятся по волнам А и С а также B и D

Чтобы треугольник был настоящим, должны выполняться условия:

🔵Основной подсчёт

• SNGS |ТФ: 1Н

🔵Основной подсчёт

• IRUS | 🔎ТФ: 1Н 🔗

• HSI (index cfd TVC) | 🔎ТФ: 1М🔗

#IMOEX, 1D,

Для сравнения, индекс полной доходности акций #MCFTR выглядит вот так. Как будто бы на пару-тройку лет отстаёт от длинных ОФЗ. В Волновом анализе это называется фрактальным лагом.

Кто просидел в длинных ОФЗ по моему совету (https://t.me/waves89/7406) последние полгода, тот большой молодец! Взял более 20% доходности и более 30% укрепления рубля.

50% за 7 месяцев в баксах!

Перед заседанием ЦБ вчерашним лично я полностью вышел из длинных ОФЗ, думал на цикле снижения ставок начнется медленное снижение их полной доходности. А акции наоборот рванут вверх, их я откупил.

#RGBITR, 1D, Тем более, структура тут полностью сложилась в виде конечной диагонали. Из такой фигуры желательная глубокая коррекция, но пока её не происходит. И я думаю, что пока ставка не упадет ниже инфляции, может и не произойти.

В любом случае, мне достаточно доходности за этот короткий период. Дальше без меня. А я попробую взять свои следующие 50% в валюте за полгода в другом месте, надеюсь в акциях, посмотрим...

#ММВБ
Таймфрейм: 1D

Рискну предположить, что если всё в четверг пойдёт по плану, мы увидим ещё весной 3600 за мамбу и 4400 летом.

Консервативные подписчики могут брать call опционы на Ri, на масштаб дохода по вкладам. Кому хочется более агрессивных входов, те могут потихоньково переливаться со вкладов и ОФЗ в акции. Или даже тупо лонговать.

Это не ИИР, но шансы сейчас на позитивный исход действительно очень хорошие, я рискнул.

Покупка сейчас = покупке на мобилизации 2022

#IMOEX2, 1D, Потому что завершилась абсолютно аналогичная волна «b», только на этот раз в составе (y), в тот раз была (w). Далее рынок с той точки входа (https://t.me/waves89/4339) дал больше 10-и рисков, сейчас похоже будет аналогично. Моя цель по индексу МосБиржи на конец года составляет 4400.