ETHEREUM

Вчера открыл базовую позицию по криптоопционам. Вместо того чтобы замораживать $1800+ на покупку 1 ETH на споте, я использовал стратегию «Синтетический спот» через глубокий ITM call-опцион.

📊 Детали входа:

• Инструмент: ETH-25SEP26-1400-C

• Объем: 1.0 ETH

• Затраты: 472.9 USDT (вместо ~$1840 на споте)

Наткнулся на свежий академический разбор: быстрая оценка опционов через преобразование Фурье. Звучит как что-то из аспирантуры, но внутри — проверяемое обещание («цена опциона за микросекунды вместо секунд») и конкретная торговая идея. 

Суть на пальцах

Прайсер — калькулятор справедливой цены опциона. Классика (Блэк-Шоулз) считает, что волатильность одна на все страйки. Рынок так не считает: за одни страйки платят «дороже в терминах волатильности», за другие дешевле — это знаменитая «улыбка волатильности».

Хестон — модель поумнее: волатильность в ней сама случайна и связана с ценой (рынок падает → вола растёт). Пять ручек настройки, теоретически умеет рисовать улыбку. Проблема одна: цена в ней напрямую не считается. Классический путь — прогнать десятки тысяч случайных сценариев (Monte-Carlo), это секунды на один опцион. А чтобы откалибровать модель (подогнать пять ручек под рыночные котировки), нужно пересчитать всю доску сотни раз. С Monte-Carlo — часы.

В Ethereum (Account Model) сеть работает как единая база данных.
Каждая транзакция меняет глобальное состояние, и все операции выстраиваются в одну линейную очередь. Если кто-то перегружает сеть, тормозит весь блокчейн.

В Cardano (EUTXO — Extended Unspent Transaction Output) каждая транзакция является независимым математическим графом.
Выходы одной транзакции становятся входами для следующей, и они обрабатываются параллельно, не пересекаясь с чужими переводами.

Я запустил лайв-трансляцию сигналов в собственном Telegram-канале. Сигналы генерирует ансамблевая ML-модель, обученная на моей минутной базе данных с 2020 года (никаких бесплатных API и задержек). Под капотом — дельта тейкера, маркировочная цена, ставка фондирования, открытый интерес, лонг/шорт позиции топ-трейдеров. Модель даёт бинарный прогноз на 15 минут: LONG/SHORT/NEUTRAL и уровень уверенности. Никаких «стопов» и «целей» — только вероятностный фильтр, который можно встроить в свою систему.

Сегодня утром я подготовил полный срез рынка за последние 24 часа на основе собственных данных. Такого вы не увидите на TradingView.

BTCUSDT — падение на 2.97% и аномальный рост лонгов

Цена: 64891 → 62961 (диапазон 62870 – 64951).

• Агрессивные продажи: Taker Buy Ratio = 0.47 — рынок давили в основном продавцами.

• Объём подскочил до 2667 BTC в последний час (05:40 UTC), типичное ускорение на падении.

Парадокс: все категории трейдеров наращивали лонги в течение дня.

💼 ETH: Результат сетапа

Идея удержания уровня $1750 через продажу путов отработала полностью.

Статистика модели:

• Инструмент: 1750 PUT (17 июля)

• Премия: 19.0 → 3.8

• Статус: Цель достигнута.

• (Пост от 12 июля)

#ETHUSDT 🔹

habr.com/ru/articles/1027892/ <-  Первоисточник

----
On-chain данные: Dune Analytics.

С января 2022 года через один идентифицированный кластер адресов на Ethereum, Tron и A7A5 прошло $110,718,571,994. После отключений российской криптобиржи Garantex в марте 2025 года инфраструктура не исчезла — она рассеялась по тысячам кошельков и продолжила работу. Разбираем по слоям.

Слой 1. Рост: от шума к $1.48 млрд/день

До середины 2024 года кластер почти не светился. Дневной объём — несколько миллионов USD, статистический шум.

Потом что-то изменилось.

С начала 2025-го трафик начал ускоряться. Пик — конец 2025, начало 2026: отдельные дни давали $1,482,109,801 стейблкоинами за 24 часа. Это уровень централизованной биржи 2-го эшелона — только без идентификации пользователей, без интерфейса, без бренда.