BRENT

источник - http://constantcapital.ru

По причине слабой волатильности прошлой торговой сессии основной торговый план остается без изменения с 26.12.2016.

 smart-lab.ru/blog/tradesignals/371279.php

Изменения Открытых позиций в опционах за прошедшую сессию:



Активность проторгованного объема по опционам:

RTS

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -5,27% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -3.58% PUT

Активность CALL: 117500 120000 135000 130000 суммарно 46.15%

Активность PUT: 85000 110000 105000  суммарно 32.01%

SBRF

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  7,41% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -13,67% PUT

Активность CALL: 19250 18500 17750 суммарно 55,8%

Среднесрочные цели, данные 4 месяца назад, также остаются в силе. Думаем, перед падением на 9-12, мы еще увидим 63 . 

Как отрабатывались наши прогнозы за прошедший год. Начнем с того, как мы подходили к минимумам.

13 ноября  2015 (уровень Brent 45.5), мы сделали  коротенький обзор с первыми целями  38-39, вторыми 30 . Через месяц, 20 декабря, мы подтвердили прогноз. Как потом оказалось очень точно определив уровни падения (28-27).

После разворота, 26 февраля мы выдвинули прогноз по росту нефти Brent на  50-55.

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— качественная разгрузка фьючерс SBRF зона 17280 – 17250,  плюс к этому качественная структура Ложного пробоя уровня 17400, приоритет роста котировок в район 18000.

— активность GAZR опционов CALL  в последние дни, в последней сессии прирост +9,97%  общее преобладание 24,87%, загрузки сформированы в основном в моменты импульсных снижений фьючерса,

— активность по Si опциону CALL страйк 58000, на данный момент составляет 26% от общего объема позиций CALL, на прошлой торговой сессии прирост +2,27% новых позиций, и так на протяжение практически всей недели.



 RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 113300

 Технические предпосылки:

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе находилась в боковике. Пересечение ранее важного уровня 65.98 подтвердило начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться вплоть до начала весны, которая, скорее всего, будет плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 61.04. Индекс РТС, скорее всего, закончил последнее подразделение конечного диагонального треугольника, далее должно последовать снижение к уровням 873 — 968 (разметка здесь). Закрытие недели — 1117.92. Прогнозы на следующий год слушайте в итоговой программе «Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2017-й.», которая выйдет на следующей неделе. Прошлогодний выпуск можно послушать здесь, дабы сравнить то, что тогда прогнозировалось, и то, что реально произошло за этот год.

Сегодня нефть торгуется в минусе, мене 1%. С прошлой недели нефть Brent снижается в рамках коррекции вниз после хорошего роста в ноябре-декабре, более 30%. Рост нефти в данный период обеспечили договоренности стран производителей о сокращении добычи сырья. Стоит отметить, что ажиотаж о возможном сокращении добычи нефти странами производителями, подогревался несколько месяцев и также оказывал хорошую поддержку черному золоту. В настоящий момент нефть выглядит перекупленной, особенно после 30% повышения в ноябре-декабре. Поэтому коррекция нефти вниз выглядит вполне логично. Для нефти комфортным уровнем остается 50-55 долл., для производителей и потребителей сырья. А дальнейший рост создаст хорошие условия производства для сланцевого сектора. В ближайшей перспективе ожидаем продолжения снижения нефти вниз. При дальнейшем снижении нефти, уровнем поддержки станет 52,5 долл. по Brent.