BRENT

Итак, тут у нас вырисовывается знатная пятиволновочка(красная тройка). Не исключаю, что цена опустится ещё ниже, чем указано на графике: третья волна- она всегда сама быстрая и трейдеры, скорее всего, не смогут во время остановиться:). Что касается того, что происходит конкретно сейчас, то требуется определить, какой намечается день(удачный ли для шортистов?). Ну, судя по подъёму, то нет. А вот если по смыслу- то да: похоже на неудачную попытку пробить важный уровень сопротивления(большая чёрная стрелка). И, вот ещё что важно: я наложил на график свечи Хейке-Аши(голубые). Так, мало того, что они «медвежьи»(без верхней тени), так ещё всё время увеличиваются: это очень плохие новости для «быков».

ru.tradingview.com/chart/USDRUB/cOXlt1To-proishodit-narastanie-negativnogo-momentuma/

источник - http://constantcapital.ru

Активность SBRF

Под внимание попало активная разгрузка крупных ордеров на уровне 17500 и 17550, разгружен достаточно высокое количество позиций находившихся в рынке, т.е. целевая фиксация позиций на уровне 17500, при этом в период при этом в течение дня более высокую активность проявляли опционы PUT которые имели сильный прирост Открытых позиций по итогу дня.

Ситуация может говорить о продолжение снижения котировок обусловленное активной фиксацией позиций по инструменту.

Активность GAZR

Движение на снижение было поддержано, но интересным стал момент сильной активности опционов CALL c 13:15 по 13:59, локальное снижение по фьючерсу сопровождалось набором позиций в опционах CALL в основном страйк 16000 16250 суммарно прирост Открытых позиций 21,13% от общего объема позиций в рынке.

Данный момент может говорить о возможном развороте текущего направления, и возврату к росту котировок.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика Цель: на данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активной поддержки, в основном преобладает фиксация позиций как следствие удержание канала 112500 — 113500

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: — 4,19% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 7,22% CALL

Активность CALL: 115000 117500 120000 122500 суммарно 58,62%

Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 суммарно 52,83%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В течение вчерашней торговой сессии преобладала фиксация позиций, которая была поддержана фундаментально снижением котировок нефти на статистики от EIA о запасах. На данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активного подкрепления, в основном преобладает фиксация позиций как следствие отдается приоритет нейтральной динамикой в районе 113500 – 112500, с возможным последующим ростом выше 113500.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Канал ЁК, голова обросла плечами и как-то очень всё прагматично и одновременно технично складываецца. Ни в коем случае не рекомендация!

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: тестирование района 115000 – 117500.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -10.01% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6.95% CALL

Активность CALL: 117500 120000 суммарно 28.12%

Активность PUT: 82500 85000 суммарно 35.01%

Открытые позиций CALL: 10.70% в основе заложены страйки 142500 140000 137500 суммарно прирост 4.66%

Открытые позиций PUT:  26.61% в основном активный прирост по страйкам 85000 82500 80000 суммарно прирост 15.89%

 Активность позиций:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На плохих запасах нефть скакнула вверх и стремится к годовым хаям.


Напоминаю, сырья -4.15 м/б, кушинг +690 т/б, бензин -1.96 м/б, дистилляты -1.55 м/б
На этом и сегодняшний рост


( Читать дальше )

Распад опционов выходит на финишную прямую. Остается 1 торговый день в февральской серии. Желающих покупать уже нет, опционы сжигают времянку, оставляя лишь внутреннюю стоимость. На скью без сюрпризов. Синяя линия просела по всей кривой. 

Внутри сессии особых активностей не было. Разве что участок в районе 17:00-17:05. Даже на хороших API (они снизились более ем на 4 млн. баррелей) резкого роста волы не было, немножко подвинули вверх 10-20 центов. 

Из главного канала цена не вывалилась, поэтому сохраняются шансы на новые атаки уровня около 56 долларов за баррель. Пока цена балансирует на счастливых пятерках 55,55.

Спред WTI-Brent строится на данных Dated WTI (датированная нефть, имеющая дату загрузки на танкер). Поэтому пока на картинке ниже изменений нет, но в новом контракте WTI уже сдвиг с 3 до 2 долларов спреда к Brent состоялся. Те, кто играли на сужение спреда потеряли на роллировании. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )